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गोल संख्या ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति के साथ ईएमए रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-17 16:17:10
टैगःईएमएSLटीपीआरओआई

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

अवलोकन

यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो ईएमए प्रवृत्ति, गोल संख्या ब्रेकआउट और ट्रेडिंग सत्र फ़िल्टरिंग को जोड़ती है। रणनीति मुख्य रूप से ईएमए प्रवृत्ति दिशा पर निर्भर करती है, जो व्यापार संकेतों के रूप में प्रमुख गोल संख्या स्तरों पर मूल्य ब्रेकआउट पैटर्न के साथ जुड़ी होती है, जबकि व्यापार गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सत्र फ़िल्टरिंग को शामिल करती है। रणनीति जोखिम प्रबंधन के लिए प्रतिशत-आधारित स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः 1. प्रवृत्ति पहचान उपकरण के रूप में 20-दिवसीय ईएमए का उपयोग करता है, केवल ईएमए के ऊपर लंबा और नीचे छोटा जाता है 2. कुंजी गोल संख्याओं के पास निगलने के पैटर्न की तलाश करता है ($ 5 अंतराल) 3. कम अस्थिरता के समय से बचने के लिए केवल लंदन और न्यूयॉर्क सत्रों के दौरान व्यापार करें 4. लंबे संकेतों के लिए निम्न की आवश्यकता होती है: तेजी से बढ़ते पैटर्न, ईएमए से ऊपर की कीमत, सक्रिय ट्रेडिंग सत्र 5. शॉर्ट सिग्नल के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती हैः मंदी का पैटर्न, ईएमए से नीचे की कीमत, सक्रिय ट्रेडिंग सत्र 6. व्यापार प्रबंधन के लिए 1% स्टॉप-लॉस और 1.5% टेक-प्रॉफिट जोखिम-लाभ अनुपात लागू करता है

रणनीतिक लाभ

  1. कई संकेतों की पुष्टि तंत्र व्यापार विश्वसनीयता में काफी सुधार करता है
  2. उच्च जीत दर के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्य स्तरों के साथ तकनीकी विश्लेषण को जोड़ती है
  3. सत्र फ़िल्टरिंग सक्रिय बाजार अवधि के दौरान व्यापार सुनिश्चित करती है, झूठे ब्रेकआउट से बचती है
  4. फिक्स्ड प्रतिशत स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट जोखिम प्रबंधन को आसान बनाता है
  5. स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और निष्पादित करने में आसान
  6. उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. फिक्स्ड स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट लचीलापन की कमी, बड़े कदम को याद कर सकते हैं
  3. केवल तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करता है, मौलिक कारकों की अनदेखी करता है
  4. प्रमुख प्रेस विज्ञप्ति के दौरान फिसलने के जोखिम के अधीन
  5. सत्र प्रतिबंधों से अन्य अवधियों में अवसर खो सकते हैं

अनुकूलन दिशाएँ

  1. बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूल स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र लागू करना
  2. ब्रेकआउट विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेतक जोड़ें
  3. कमजोर रुझानों में व्यापार करने से बचने के लिए रुझान शक्ति फिल्टर शामिल करें
  4. प्रवेश के समय को अनुकूलित करने के लिए बाजार भावना संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
  5. अधिक बुद्धिमान गोल संख्या स्तर पहचान एल्गोरिदम विकसित करें

सारांश

रणनीति ईएमए रुझानों, मूल्य पैटर्न और सत्र फ़िल्टरिंग सहित कई तंत्रों को मिलाकर तार्किक रूप से कठोर ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। जबकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, निरंतर अनुकूलन और परिष्करण संभावित रूप से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ा सकता है। रणनीति विशिष्ट ट्रेडिंग आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलन के लिए उपयुक्त मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली के लिए एक ठोस आधार के रूप में कार्य करती है।

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
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