Cara Menghindari Titik Lolos yang Efektif

Cara Menghindari Titik Lolos yang Efektif

• Titik Slip

  Pertama-tama, mari kita bahas beberapa titik tergelincir dalam perdagangan terprogram. Pada kenyataannya, titik tergelincir dalam perdagangan terprogram adalah: selisih antara harga transaksi yang sebenarnya dan harga yang Anda harapkan.

  Dari sini kita dapat memberikan rumus perhitungan titik slider: waktu latensi jaringan * kecepatan fluktuasi tingkat tik tren = titik slider.

  Perdagangan tidak menghasilkan titik geser, karena pasar selalu berfluktuasi. Sedangkan pada piringan analog dan historical review, karena jaringan tidak memiliki penundaan apapun, tidak akan ada titik geser (tetapi pasar akan tetap berfluktuasi pada saat ini, tetapi tidak menghasilkan titik geser), di piringan analog, jika Anda menetapkan stop loss pada setiap unit, tidak sulit untuk menemukan bahwa stop loss atau stop loss yang dipicu pada setiap perdagangan adalah 100% sesuai dengan harga yang Anda harapkan.

  Pertama, fluktuasi pasar, kita tidak dapat mengubahnya, tetapi kita dapat mengendalikan waktu penundaan jaringan. Kita harus mengerti bahwa pasar yang kita lihat di komputer, bukan siaran langsung tetapi siaran ulang, berdasarkan pasar ini, instruksi yang kami programkan, juga waktu yang dibutuhkan untuk diteruskan akan berlaku. Oleh karena itu, akan meningkatkan pengaruh titik geser dengan penundaan jaringan yang parah dan fluktuasi pasar yang tinggi.

  

• Untuk menghindari dampak dari titik-titik tergelincir, ada tiga cara yang dapat dilakukan:

  • 1 Tingkatkan transaksi terprogram

Dalam proses perdagangan terprogram, rata-rata keuntungan dan kerugian pada tingkat perdagangan siklus besar pasti lebih besar daripada tingkat perdagangan yang lebih kecil. Jika tingkat kecil adalah rata-rata keuntungan 10 poin, rata-rata kerugian 7 poin, sedangkan model tingkat tinggi adalah rata-rata keuntungan 100 poin, rata-rata kerugian 70 poin, dalam simulasi dan retrospeksi sejarah, keduanya hampir tidak ada perbedaan, kedua model dapat stabil menguntungkan, tetapi dalam real-time, akan sangat berbeda, yang terakhir pasti jauh berbeda dari yang sebelumnya, karena rata-rata keuntungan dan kerugian, dan skala titik geser, sama sekali bukan tingkat yang sama.

• 2 Mengurangi latensi jaringan sangat membantu transaksi terprogram

  "Kami mencoba segala cara untuk menemukan cara tercepat untuk terhubung ke server transaksi terprogram dan mengurangi keterlambatan jaringan.

• 3 Menghindari periode volatilitas pasar yang cepat

Sebagai contoh, untuk non-perkebunan, Anda dapat mengambil pendekatan yang benar-benar menghindari, semua waktu pembersihan saham tetap 15 menit sebelum data dipublikasikan. Anda tidak dapat memengaruhi kecepatan fluktuasi pasar, tetapi Anda ingin menghindari atau melakukannya dengan baik, untuk waktu publikasi non-perkebunan yang akurat hingga detik, waktu ini kita tidak memegang saham, bahkan jika titik geser besar, tidak mempengaruhi kita sama sekali.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

Translated from Transaksi Terprogram dan Investasi Kuantitatif