Serangkaian studi tentang strategi perdagangan frekuensi tinggi: Perdagangan radikal di bawah aturan Bayesian

Inti dari metode Bayesian adalah bahwa ia memberikan sebuah hukum matematika untuk menjelaskan bagaimana Anda harus mengubah keyakinan Anda ketika ada serangkaian bukti baru muncul. Sebuah contoh yang khas adalah: seorang bayi yang memiliki bakat aneh, ketika ia melihat matahari terbit untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kemudian ingin tahu apakah matahari akan muncul lagi. Jadi ia memberikan dua kemungkinan hasil yang sama probabilitas awal, dan dimasukkan ke dalam satu kantong bola putih, bola hitam, masing-masing mewakili matahari akan muncul lagi, dan matahari tidak akan muncul lagi.

Instrumen arus adalah selisih antara volume transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan jumlah transaksi yang dilakukan oleh penjual. Instrumen arus dapat mempengaruhi pergerakan pasar untuk sementara waktu baik berdasarkan ukuran transaksi maupun berdasarkan jumlah transaksi. Instrumen dinamis sendiri mungkin berisi informasi tentang arah pergerakan selanjutnya.

Kita masih menggunakan Bayes’s law untuk menebak apakah matahari akan terbit lagi, untuk mencoba membangun strategi perdagangan frekuensi tinggi yang mengejar ide-ide inti dari aliran perintah radikal.

• Langkah 1: Buat subprogram yang hanya berisi satu siklus N ((TICK)) untuk menghitung aliran perintah dalam N siklus.

• Perhitungan adalah sebagai berikut:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Langkah 2: dengan jelas mengikuti nilai ambang dari arus tunggal radikal, dengan asumsi N = 10, dengan asumsi nilai ambang yang ditetapkan pada 7, kita dapat berpegang teguh pada keyakinan Bayesian kita. Maka:

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

Ada pepatah dalam hadiah hantu yang terkenal: Berdagang ketika pasar tidak membuktikan bahwa Anda benar, bukan ketika pasar membuktikan bahwa Anda salah. Berdasarkan gagasan ini, kita dapat melakukan masuk dan keluar secara tidak serentak melalui pengaturan perbedaan nilai rendah, yaitu strategi perdagangan frekuensi tinggi yang tidak terus-menerus di pasar.

Dikutip dari blog QuantWay