• #### Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan berprogram telah berkembang pesat di dalam negeri, semakin banyak investor yang menggunakan perdagangan berprogram sebagai alat perdagangan, dan penelitian perdagangan berprogram di dalam negeri semakin dalam. Mengembangkan sistem perdagangan berprogram yang baik, berjalan di jalan investasi yang menguntungkan, menjadi tujuan yang dikejar banyak pedagang.

Dari mengembangkan sistem perdagangan terprogram yang baik, untuk menggunakan sistem ini untuk mendapatkan keuntungan tertentu adalah proses yang rumit, di mana banyak masalah dapat ditemukan. Misalnya, sering ada investor yang sangat percaya diri dalam kemampuan strategi untuk menghasilkan keuntungan sebelum benar-benar menggunakan strategi perdagangan, karena grafik kurva pendapatan tes sejarah strategi merata ke atas. Dan setelah perdagangan langsung, kurva modal berbelok ke bawah, tidak ada yang mau.

• #### Penyebab Overstimulasi

Proses desain sistem perdagangan terprogram terdiri dari dua bagian, yang keduanya dapat menyebabkan over-fitting. Bagian pertama dari desain sistem perdagangan adalah pembentukan sistem aturan perdagangan yang lengkap. Pembentukan aturan perdagangan umumnya terdiri dari dua metode: metode top-down didasarkan pada pengamatan jangka panjang terhadap kondisi pasar yang menyusun aturan, kemudian pada dasar aturan membentuk strategi perdagangan kuantitatif, proses yang membutuhkan akumulasi pengalaman perdagangan jangka panjang; dan metode bottom-up didasarkan pada data pasar, analisis statistik menghasilkan strategi perdagangan yang membentuk karakteristik pasar.

• #### Cara Menghindari Terlalu Cocok

Analisis data matematika modern terhadap pasar keuangan menunjukkan bahwa urutan harga waktu terdiri dari dua bagian: bagian pertama adalah item yang pasti, dari mana aturan tertentu dapat diidentifikasi; bagian kedua adalah item acak, yang tidak memiliki aturan yang pasti, dan dapat dikatakan bahwa suatu fenomena hanya probabilitas. Ketika kita mengambil aturan perdagangan dari situasi pasar sejarah, kita perlu menganalisis logika dan aturan aturan perdagangan, aturan perdagangan yang dapat mencerminkan aturan pasar, dan memiliki cara yang masuk akal.

• Pertama, meningkatkan kapasitas sampel data tes sejarah untuk menghindari jumlah transaksi yang terlalu sedikit. Jika jumlah data tes sejarah yang lebih sedikit, meskipun sistem yang dirancang bekerja dengan baik dalam sampel, tetapi pengujian jangka waktu yang lebih pendek tidak meyakinkan, kinerja sistem di masa depan sulit diprediksi.

• Kedua, dalam pengujian, sampel data yang diuji dibagi menjadi dalam dan luar sampel, sistem yang dirancang menggunakan data dalam sampel, dan kemudian pengujian sistem yang dihasilkan dengan data luar sampel, jika efeknya sangat menurun, maka sistem ini sangat mungkin cocok.

• Ketiga, tidak boleh terlalu banyak parameter inti. Sistem dengan terlalu banyak parameter adalah sistem dengan beberapa derajat kebebasan, yang selalu menghasilkan sistem yang bagus setelah mengoptimalkan beberapa parameter, tetapi keandalan sistem seperti itu diragukan.

• Keempat, dalam mengoptimalkan parameter sistem, kita perlu mengkaji parameter di sekitar parameter optimal. Jika kinerja sistem parameter terdekat jauh berbeda dari kinerja parameter optimal, maka parameter optimal ini mungkin merupakan hasil dari over-summation, yang secara matematis disebut pemecahan singularitas, dan tidak stabil. Jika karakteristik pasar sedikit berubah, parameter optimal mungkin menjadi parameter terburuk.

• Kelima, gunakan sistem perdagangan untuk varietas lain dan perhatikan kegunaannya. Sistem perdagangan universal jarang terjadi, tetapi sistem yang berkinerja baik pada satu varietas setidaknya dapat menghasilkan keuntungan pada varietas lain. Jika tidak menguntungkan pada varietas lain, dalam proses penggunaan sistem ini, perhatian harus diberikan pada keefektifan, yaitu apakah terlalu cocok untuk situasi khusus dari suatu varietas.

Daftar Link dan Informasi Asal usul