Apa yang dimaksud dengan "kointegrasi" dalam statistik?

• Berkolaborasi

Dalam konteksnya: Model regresi klasik didasarkan pada dasar variabel data yang stabil, dan untuk variabel yang tidak stabil, model regresi klasik tidak dapat digunakan, karena akan menimbulkan berbagai masalah seperti regresi palsu. Karena banyak masalah ekonomi yang tidak stabil, ini membawa batasan besar pada metode analisis regresi klasik. Karena sebagian besar deret waktu dalam aplikasi praktis tidak stabil, metode diferensial biasanya digunakan untuk menghilangkan kecenderungan tidak stabil yang terkandung dalam deret, sehingga model dapat dibuat setelah deret stabil, seperti menggunakan model ARIMA.

• Dia mengatakan: Teori koherensi yang dikemukakan oleh Engle dan Granger pada tahun 1987 dan metodenya, memberikan jalan lain untuk pemodelan urutan non-tahap. Meskipun beberapa variabel ekonomi sendiri merupakan urutan non-tahap, namun kombinasi linier mereka mungkin merupakan urutan yang rata. Kombinasi linier yang rata ini disebut persamaan koheren dan dapat dijelaskan sebagai hubungan keseimbangan yang stabil dalam jangka panjang antara variabel.Misalnya, konsumsi dan pendapatan adalah urutan waktu yang tidak merata, tetapi memiliki hubungan koheren. Jika tidak, maka konsumsi jangka panjang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari pendapatan, sehingga konsumen akan mengkonsumsi atau mengumpulkan tabungan secara tidak rasional.Dengan asumsi bahwa beberapa indikator ekonomi terkait dengan suatu sistem ekonomi, maka dalam jangka panjang variabel-variabel tersebut harus memiliki hubungan keseimbangan, yang merupakan titik awal dasar untuk membangun dan menguji model. Dalam jangka pendek, karena pengaruh musiman atau gangguan acak, variabel-variabel ini mungkin menyimpang dari rata-rata. Jika penyimpangan ini bersifat sementara, maka seiring waktu akan kembali ke keadaan keseimbangan; jika penyimpangan ini bersifat permanen, maka tidak dapat dikatakan bahwa ada hubungan keseimbangan antara variabel-variabel tersebut. Konsep keseragaman adalah konsep yang kuat. Karena keseragaman memungkinkan kita untuk melukiskan hubungan keseimbangan atau keseimbangan antara dua atau lebih deret. Untuk setiap deret secara terpisah mungkin tidak stabil, matriks deret seperti rata-rata, defisit atau defisit keseragaman berubah seiring waktu, sedangkan deret kombinasi linier deret waktu ini mungkin memiliki sifat tidak berubah seiring waktu.

• Definisi: Interval dari pecahan Yt = (y1t, y2t,...,ykt) k adalah d, b, dan ditulis sebagai Yt CI (d, b) jika memenuhi: (1) y1t, y2t,..., yykt adalah bulat bulat kelas d, yaitu YtI (d), yang membutuhkan setiap fraksi Yt yitI (d); (2) Ada vektor non-nol β= (β1, β2,..., βk) sehingga β YtI (d-b), 0 < b≤d, Yt adalah koheren, sedangkan β disebut koheren.

• Kondisi: Hubungan koheren hanya mungkin terjadi jika dua variabel berurutan waktu {x} dan {y} adalah serangkaian integer tunggal kelas yang sama, yaitu I ((d)). Oleh karena itu, sebelum melakukan pemeriksaan hubungan koheren dua variabel y dan x, uji stabilitas dua urutan waktu {x} dan {y} dilakukan dengan uji akar unit ADF. Untuk mengetahui cara memverifikasi apakah suatu deret adalah tidak stabil, cari unit root test.

• Di bawah ini adalah informasi yang diketahui:

  

  

  

Mengetahui