Analisis Kuantitatif Strategi Pemasangan

Analisis Kuantitatif Strategi Pemasangan

Pertama, bayangkan fluktuasi harga yang berjalan secara acak (lihat gambar di bawah ini, grafik biner yang terkenal): B0 adalah titik awal, harga yang sesuai adalah 10 yuan. Pada titik B0, harga dibuka dengan harga 10 yuan. Setelah dibuka, harga memiliki probabilitas 50% naik dari 10 yuan menjadi 11 yuan (mencapai titik U1) dan juga 50% kemungkinan turun menjadi 9 yuan (mencapai titik D1).

Setelah mencapai titik U1, harga juga memiliki probabilitas 50% naik dari 11 yuan menjadi 12 yuan (mencapai titik U2), dan memiliki probabilitas 50% turun kembali ke 10 yuan (mencapai titik B1)... Jadi, mudah dihitung, jika Anda membuka posisi di titik B0, baik terbuka atau terbuka, maka harapan keuntungan adalah 0, yang berarti bahwa selama waktu yang cukup lama, trader hanya dapat melakukan penghematan.

• 1, jika Anda berharap untuk mendapatkan keuntungan 0, maka tidak ada gunanya untuk mempertaruhkan, misalnya: jika Anda membuka satu tangan di B0;

  • (1) Peningkatan harga piramida Misalnya, jika harga turun ke D1 maka stop loss akan ditutup; jika naik ke U1, maka kenaikan 0.5 tangan... maka keuntungan yang diharapkan dari kenaikan piramida ini dapat dihitung sebagai: Kemungkinan 1: 50% turun ke D1, kerugian 1 yuan, karena kemungkinannya adalah 50%, maka keuntungan yang diharapkan adalah 50% × ((-1) = -0.5;

    Kemungkinan 2: 50% naik ke U1, saat itu naik 0.5 tangan, setelah naik: Kemungkinan 2.1: 50% jatuh ke B1, kerugian 0.5 yuan, karena probabilitasnya adalah ((50%) 2 = 25%, maka keuntungan yang diharapkan adalah 25% × ((-0.5) = -0.125; Kemungkinan 2.2: 50% peluang untuk mendapatkan U2, total keuntungan 2,5 yuan, karena kemungkinan juga 25%, maka diharapkan keuntungan 25% x 3 = 0.625.

    Jadi, total hasil yang diharapkan = -0.5-0.125 0.625 = 0, masih nol.

  • (2) Peningkatan harga piramida Misalnya, jika harga naik ke U1, maka stop trading; jika turun ke D1, maka raise trading 2... maka: Kemungkinan 1: 50% meningkat menjadi U1, keuntungan 1 yuan, kemungkinannya adalah 50%, jadi diharapkan pengembalian 50% × 1 = 0.5;

    Kemungkinan 2: 50% kemungkinan turun ke D1, saat itu Anda akan menaikkan dua tangan, setelah menaikkan: Kemungkinan 2.1: 50% kemungkinan untuk membalikkan B1, keuntungan 2 yuan, kemungkinan adalah ((50%) 2 = 25%, jadi diharapkan keuntungan 25% × 2 = 0.5; Kemungkinan 2.2: 50% kemungkinan turun ke D2, total kerugian 4 yuan, karena kemungkinan juga 25%, maka harapan keuntungan adalah 25% × ((-4) = -1

    Jadi, total hasil yang diharapkan = 0.5 0.5-1 = 0, atau nol.

• 2, sifat bullish dan counter bullish

  Seperti halnya dengan banyaknya atau skala yang sama:

  • (1) Peningkatan harga

    

    Di sisi lain, ada sifat baik dan sifat buruknya.

    1) Lebih baik jika itu dapat mengendalikan ukuran kerugian dan meningkatkan keuntungan. Karena jika ingin mencapai kenaikan, maka posisi pertama harus menjadi posisi ringan. Misalnya, jika sebelumnya direncanakan untuk melakukan kenaikan 5 kali, maka dalam kenaikan skala yang sama, Anda harus membagi dana menjadi 5 bagian, dan hanya 20% dana yang lebih banyak di B0 di grafik di atas yang harus diinvestasikan, sehingga jika harga turun ke D1, meskipun penurunan adalah 10%, total modal hanya rugi 2%. Tetapi jika harga bisa naik ke U3, maka di U1 dan U2 kedua posisi masing-masing akan memiliki kenaikan skala yang sama, yang secara kumulatif akan mencapai total laba atas modal sekitar 12%.

    2) Bagian yang tidak baik adalah bahwa kenaikan harga akan secara signifikan mengurangi jumlah transaksi yang menguntungkan. Sebagai contoh, dengan asumsi dalam gambar di atas, jika Anda tidak menggunakan kenaikan harga, maka Anda akan membeli lebih banyak di B0, dan rata-rata 500 dari setiap 1.000 kali menguntungkan, dan harga akan naik ke U1.

    Namun, setelah melakukan kenaikan harga secara berurutan, dengan asumsi kenaikan harga pada skala yang sama, setelah membeli lebih dari satu tangan di B0, rata-rata 500 dari setiap 1.000 kali harga akan naik ke U1, setelah kenaikan harga pada skala 1 di U1: rata-rata 250 dari 500 kali akan kembali ke D2, meskipun harga hanya kembali 10 yuan, tetapi karena kenaikan harga 1 tangan di U1, maka kerugian keseluruhan adalah 1 yuan.

    Selain itu, rata-rata ada 250 kali akan terus naik ke U2, menurut aturan, di U2 terus menaikkan 1 tangan. Setelah penambahan kedua: rata-rata ada 125 kali lagi akan turun ke D3, saat ini meskipun posisi yang dibuka di B0 adalah keuntungan 1 yuan, tetapi posisi yang meningkat di U2 adalah kerugian 1 yuan, sehingga secara keseluruhan hanya rata-rata; rata-rata ada 125 kali lagi akan terus naik ke U3, jika ditempatkan, keuntungan 6 yuan secara keseluruhan dapat dicapai.

    Dengan cara ini, karena kenaikan harga, persentase transaksi yang merugi meningkat menjadi 75%, dan ada 12,5% transaksi yang hanya bisa merata, hanya 12,5% transaksi yang dapat menghasilkan keuntungan, meskipun keuntungan akan besar. Dengan cara lain, ketika tidak diperdagangkan, harga naik, maka keuntungan dapat dicapai, tetapi setelah kenaikan harga, seperti yang dianalisis di sini, harga harus naik setidaknya 3 tahap berturut-turut untuk mencapai keuntungan; kenaikan berturut-turut 2 tahap hanya dapat merata; jika hanya naik 1 tahap, maka hasil akhirnya sama dengan awal penurunan.

    Dalam proses perdagangan, penggunaan stop loss akan mengurangi tingkat keberhasilan perdagangan, dan akan menimbulkan keguguran pada psikologis pedagang. Namun, dengan metode penambahan urutan, penurunan rasio keuntungan perdagangan jauh lebih besar, dan akan menimbulkan keguguran yang lebih besar pada psikologis pedagang. Dalam contoh yang saya berikan tentang stop loss, kerugian terbesar adalah 22 kali berturut-turut, tetapi jika Anda menggunakan penambahan urutan, kerugian perdagangan 22 kali berturut-turut, itu adalah satu biji.

    Jadi, sering melihat seseorang mengatakan bahwa jumlah transaksi yang menguntungkan bisa mencapai 30%. Orang yang mengatakan ini, hampir pasti menggunakan metode pembiayaan berturut-turut. Untuk metode pembiayaan berturut-turut, jumlah transaksi yang menguntungkan mencapai 30% sudah cukup luar biasa. Kalian lihat, dalam contoh hipotesis yang dianalisis di sini, jumlah keuntungan hanya mencapai 12.5%, rasio ini sudah dapat membuat dana rata, jika meningkatkan hingga 30%, kemampuan keuntungan dapat dibayangkan.

    Oleh karena itu, wajar saja, jika metode penambahan posisi secara berurutan digunakan, maka harus ada perkiraan awal ruang untuk naik dan turun dari varietas perdagangan. Setidaknya, harus masuk ketika perkiraan ruang dapat menampung lebih dari tiga kali penambahan posisi.

    Tentu saja, karena penggunaan skala yang sama akan membuat jumlah keuntungan turun terlalu drastis, maka ada kenaikan piramida positif, setiap kali kenaikan posisi lebih kecil dari posisi sebelumnya. Di sini, sudah mudah dimengerti, kenaikan piramida positif tidak lebih dari sebuah diskon, dengan melepaskan sebagian dari keuntungan, untuk meningkatkan jumlah keuntungan, untuk mengurangi tekanan psikologis.

  • (2) Peningkatan resesi Pada saat yang sama, ada juga sifat positif dan sifat negatif dari kenaikan harga.

    

    1) Lebih baik jika Anda dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan. Misalnya, seperti gambar di atas, metode untuk meningkatkan skala kemunduran, setelah membuka lebih dari satu tangan di B0, rata-rata ada 1.000 kali 500 kali akan naik ke U1, keuntungan 1 yuan;

    500 kali lagi akan turun ke D1; 1 tangan naik di D1, setelah naik: Rata-rata 250 dari 500 posisi akan naik ke U2, meskipun harga kembali ke titik awal, tetapi posisi yang ditambahkan di D1 dapat menghasilkan keuntungan 1 dolar, meratakan posisi yang ditambahkan di D1, dapat membuat biaya kepemilikan turun dari 10 dolar menjadi 9 dolar; 250 kali lagi akan terus turun ke D2, terus menaikkan 1 tangan, setelah menaikkan:

    Rata-rata ada 125 kali naik ke U3, saat ini meskipun posisi B0 akan kehilangan 1 yuan, tetapi posisi D2 yang meningkat akan menghasilkan keuntungan 1 yuan, sehingga secara keseluruhan masih bisa dipadatkan. Pada saat ini jika posisi 2 tangan yang meningkat di D1 dan D2 dipadatkan, masih dapat membuat biaya kepemilikan turun dari 10 yuan menjadi 9 yuan.

    Tapi 125 kali akan terus turun ke D3, saat ini lebih buruk, meskipun harga hanya turun 3 yuan, total kerugian melonjak menjadi 6 yuan.

    Jadi, dengan menggunakan kenaikan harga, Anda dapat meningkatkan jumlah keuntungan dari 50% ke 75%, dan Anda juga dapat menyamakan jumlah 12,5% dan hanya 12,5% yang mengalami kerugian.

    Jika Anda ingin terus meningkatkan rasio keuntungan, maka Anda harus menggunakan dua kali lipat atau lebih tinggi dari kenaikan piramida, dan untuk setiap periode penurunan harga, Anda harus meningkatkan posisi Anda dua kali lipat atau lebih, sehingga setidaknya Anda dapat meningkatkan keuntungan hingga lebih dari 90%, sehingga kerugian benar-benar menjadi peristiwa probabilitas rendah.

    2) Hal buruknya adalah bahwa jika tidak ada kerugian, maka kerugian besar akan terjadi. Ini seperti banyak pedagang, biasanya berkinerja baik, tetapi itu adalah bencana besar.

• Jika Anda tidak memiliki uang, Anda tidak akan memiliki uang.

  Lebih banyak orang akan merekomendasikan kenaikan naik karena tidak akan membahayakan kelangsungan hidup. Tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam contoh yang diasumsikan di sini bahwa pengembalian yang diharapkan adalah 0, baik kenaikan naik atau kenaikan naik atau penurunan naik tidak akan menghasilkan uang pada akhirnya. Jadi kenaikan naik pertama-tama hanyalah teknik untuk mengubah distribusi laba rugi transaksi, kenaikan naik dan kenaikan turun, masing-masing memiliki panjang dan pendeknya.

  Dalam hukum militer, menggunakan tentara untuk meminta penurutannya, harus menguntungkan. Berinvestasi sebagai metode penggunaan dana dalam perdagangan tren, seperti halnya dengan militer, harus digunakan untuk mempertimbangkan kondisi waktu dan lokasi, dan tidak harus menutup mata dalam kondisi apa pun. Misalnya, memperdagangkan kontra, seperti yang disebutkan sebelumnya, dapat meningkatkan jumlah keuntungan perdagangan secara signifikan, memiliki kemampuan mutlak untuk memampatkan kerugian kecil menjadi peristiwa probabilitas.

  Masalahnya adalah, kerugian yang dikompresi seperti rantai, jika Anda kehilangan tangan, kerugian akan meletus dengan cara yang fatal. Namun, rantai untuk bangkit harus menggunakan permukaan yang keras, dan jika rantai ditekan di pasir, rantai sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Ini adalah efek dari keuntungan tanah.

  Dengan cara yang sederhana, Anda dapat membagi ruang penurunan hingga 1 yuan ini menjadi dua bagian, masing-masing 0,5 yuan sebagai titik tambah resesi, dan kemudian membagi dana ke dalam tiga bagian, dan dengan harga saat ini, Anda dapat menginvestasikan 1 unit dana untuk membangun saham, 0,5 yuan untuk setiap penurunan, dan 0,5 yuan untuk setiap kemunduran untuk meratakan posisi yang meningkat. Setelah semuanya diatur dengan benar, Anda dapat menghasilkan uang secara stabil di tempat Anda, apa pun yang terjadi.

  Berbicara sampai di sini, seharusnya sudah bisa dirasakan, peningkatan kemandirian seolah-olah sedang melakukan perang menyerang, peningkatan kemandirian seolah-olah sedang melakukan perang pertahanan. Untuk melakukan perang menyerang dengan baik, tentu saja membutuhkan ruang yang besar untuk menyerang di depan; untuk melakukan perang pertahanan dengan baik, maka diperlukan kondisi keuntungan yang dapat diandalkan.

  Tentu saja yang paling ideal adalah untuk menemukan titik masuk seperti itu, di depan ada ruang besar untuk menyerang, di belakang ada tanah yang kuat untuk diandalkan, sehingga bahkan jika kekuatan besar tidak bagus, masih dapat mengandalkan perlawanan, perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan; ketika kekuatan tinggi memanas, maka dirinya sendiri telah menjadi kuda gagah dalam pertahanan, dapat dengan mudah beralih dari serangan mundur ke serangan maju, mencapai konversi dari pertahanan ke serangan. Jika Anda berpikir lebih jauh, baik serangan yang ditingkatkan dengan maju atau pertahanan yang ditingkatkan dengan mundur, kedua metode penambahan itu termasuk dalam strategi pertempuran posisi.

  Pada awalnya harus memilih titik masuk yang baik sebagai posisi awal, dan kemudian memulai dari posisi ini, atau kemajuan layer, atau perlawanan ritme. Kedua metode ini, untuk menyelesaikan permainan, memakan waktu, dan juga membutuhkan sejumlah besar dana untuk dikerahkan. Jadi, kedua metode ini, pertama-tama untuk memeriksa kondisi medan perang, memilih titik awal yang dapat menyerang, mundur, dan kemudian sesuai dengan waktu, lokasi, mendistribusikan pasukan dengan cermat, membuat rencana dikerahkan pasukan.

• Jadi, berapa kali kita harus menambahkan?

  Contoh di atas sudah menjelaskan tentang desain jumlah kenaikan posisi reversal. Untuk kenaikan posisi reversal, pertimbangkan contoh berikut: menggunakan diagram biner di bagian depan, tetapi sekarang berubah menjadi asumsi bahwa pada setiap node, probabilitas naik dan probabilitas turun masih 50%, tetapi naik naik 1 yuan, turun turun 0.5 yuan. Hasil yang diharapkan adalah 0.25.

  Untuk kesederhanaan, atau menggunakan metode penambahan skala yang sama. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil yang diharapkan sesuai dengan berbagai jumlah penambahan skala yang sama.

  

  Jelaslah, semakin banyak posisi yang naik secara berurutan, semakin tinggi pengembalian yang diharapkan. Hal ini menunjukkan sebuah pernyataan yang tersebar luas di pasar, yaitu, setelah mengambil posisi yang naik secara berurutan, pilihan terbaik adalah, selama tren berlanjut, jangan berhenti naik, tetapi terus bertambah.

  Namun, dalam grafik ini, juga jelas bahwa pada saat jumlah penumpukan mencapai 10 kali, pertumbuhan hasil yang diharapkan sudah sangat dekat dengan batas, dan kemudian penumpukan terus turun, peningkatan hasil yang diharapkan sudah sangat kecil. Karena sebenarnya dibatasi oleh jumlah modal, tidak mungkin untuk melakukan rencana penumpukan berkelanjutan dengan memisahkan dana menjadi 100 atau 1000, dan sifat penumpukan berurutan ini juga menunjukkan bahwa hal itu juga sangat kecil.

  Pada saat yang sama, karena jumlah modal yang dimiliki terbatas, maka mereka yang terbiasa menggunakan penambahan saldo hampir pasti melakukan transaksi uang jaminan. Karena hanya dengan transaksi uang jaminan, penambahan saldo dapat memungkinkan mereka untuk terus melakukan penambahan dana tanpa batas tanpa membayar bunga.

• 5. Curve modal di bawah metode penambahan

  Garis ini adalah kurva pertumbuhan modal yang dihasilkan oleh penggunaan metode perkalian. Garis ini sangat tipikal: pertumbuhan modal dimulai dengan penurunan lambat berturut-turut untuk waktu yang lama, kemudian muncul satu atau beberapa kali keuntungan besar, meningkatkan tingkat modal ke tingkat yang baru, kemudian proses penurunan panjang berturut-turut, dan kemudian muncul keuntungan besar, membuat modal melompat ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

  Berdasarkan analisis di atas, jika dalam transaksi kuantitatif, metode penumpukan yang disebutkan di atas digunakan, maka efeknya harus dinilai secara wajar sebelumnya.

Dikutip dari: