Penyebab terjadinya titik slippage dalam transaksi terprogram

Penyebab terjadinya titik slippage dalam transaksi terprogram

Pertama-tama tentang apa yang disebut titik geser dalam perdagangan terprogram. Pada pandangan saya titik geser dalam perdagangan terprogram adalah titik yang berbeda antara harga yang Anda harapkan dan harga transaksi yang sebenarnya.

• Karena pasar selalu berfluktuasi, maka pasar tidak akan menghasilkan titik geser. Sedangkan pada historical retrospect dan analog disk, tidak akan ada titik geser karena tidak ada waktu latensi jaringan (tapi saat ini pasar masih berfluktuasi, tetapi tidak ada titik geser), Anda dapat mengatur stop loss pada setiap kartu di analog disk, dan Anda akan menemukan bahwa setiap koin memicu stop loss atau stop loss sesuai dengan harga yang Anda harapkan.

• Menurut rumus perhitungan di atas, fluktuasi pasar, Anda tidak dapat mengatasinya, tetapi waktu penundaan jaringan, namun Anda dapat mengendalikannya. Perlu diketahui, pasar yang Anda lihat di komputer Anda, adalah pemutaran ulang bukan siaran langsung, dan program berdasarkan instruksi yang dikeluarkan oleh pasar ini, juga membutuhkan waktu yang diteruskan, agar dapat berlaku. Jadi kecepatan fluktuasi pasar yang tinggi dan keterlambatan jaringan yang parah, akan meningkatkan efek titik geser.

• Untuk menghindari dampak dari titik-titik tergelincir, ada tiga cara yang dapat dilakukan:

  • 1 Tingkatkan transaksi terprogram

    Dalam proses perdagangan terprogram, tingkat perdagangan siklus besar, dengan jumlah rata-rata keuntungan dan poin kerugian yang pasti lebih besar dari tingkat perdagangan kecil. Jika model tingkat besar adalah rata-rata keuntungan 50 poin, rata-rata kerugian 30 poin, sedangkan tingkat kecil adalah rata-rata keuntungan 5 poin, rata-rata kerugian 3 poin, dalam review sejarah dan piringan simulasi, keduanya tidak terlihat perbedaan besar, keduanya adalah model yang dapat menghasilkan keuntungan yang stabil, tetapi di piringan akan sangat berbeda, yang pertama pasti lebih efektif daripada yang terakhir, karena skala titik geser, dan jumlah rata-rata kerugian, bukan satu angka.

  • 2 Mengurangi keterlambatan jaringan dalam proses transaksi terprogram

    Mengambil segala cara untuk menemukan cara tercepat untuk terhubung ke server transaksi terprogram Anda untuk mengurangi latensi jaringan.

  • 3 Menghindari titik waktu yang sangat cepat untuk volatilitas pasar tertentu

    Sebagai contoh, saya untuk non-perkebunan, mengambil pendekatan yang benar-benar menghindari, data publikasi 15 menit sebelum semua saham dibersihkan. Kecepatan fluktuasi pasar, Anda tidak dapat mengendalikan, tetapi tidak bisa mengganggu Anda dapat menyembunyikan, non-perkebunan waktu publikasi, tepat ke detik, saat ini tidak memegang saham, titik slip lebih besar, tidak ada pengaruh pada Anda.

    Secara keseluruhan, 2, dan 3 adalah penyesuaian dua kali lipat dari rumus untuk mengurangi atau menghindari titik slider dalam perdagangan terprogram, sedangkan metode satu, sebenarnya tidak mengurangi titik slider, tetapi hanya membuat efek dari penurunan titik slider tidak mempengaruhi kurva yield Anda. Akhirnya, titik slider dalam perdagangan terprogram kadang-kadang juga dapat meningkatkan pendapatan Anda, yang membutuhkan Anda untuk memahami cara Anda membuka posisi tunggal dan damai, dalam satu kata, jika Anda membuka posisi tunggal adalah tren tingkat reverse tick, maka titik slider menguntungkan Anda, jika Anda menata tren tingkat tick, maka titik slider juga menguntungkan Anda, pada saat ini, latensi jaringan Anda lebih besar, sebenarnya itu bagus!

    Jika Anda memiliki dua atau lebih host trading, maka Anda perlu melakukan perpisahan terhadap semua order dan posisi. Jika slider menguntungkan Anda, maka instruksi ini akan dikirim ke host jaringan lambat untuk dioperasikan, jika slider tidak menguntungkan Anda, maka Anda harus memecah instruksi ini ke host jaringan cepat untuk dioperasikan.

Bagaimana trader bisa menghindari titik slippage?

Setiap pedagang pasti akan mengalami titik guncangan, apakah mereka berdagang saham, mata uang asing atau berjangka. Titik guncangan adalah ketidakcocokan harga transaksi yang sebenarnya dari harga transaksi yang diharapkan klien. Misalkan Anda melakukan perdagangan saham dan Anda mengharapkan harga untuk daftar harga adalah $49.37. Tetapi mungkin karena perubahan lingkungan perdagangan, mungkin penawaran Anda tertunda, dan akhirnya Anda mendapatkan harga $49.40. Perbedaan harga $0.03 ini adalah titik tergelincir Anda.

• Tipe pesanan dan slider

  Slippoint paling sering muncul dalam daftar harga pasar. Sebuah daftar harga pasar dapat dibuat untuk masuk ke pasar, tetapi juga untuk menutup posisi yang dimiliki. Oleh karena itu, slippoint mungkin muncul saat keluar dari pasar.

  Untuk menghindari titik tergelincir dua arah, pedagang juga akan memilih daftar harga terbatas; daftar harga terbatas hanya bertransaksi pada harga tertentu atau harga yang lebih baik; ini juga merupakan perbedaan antara daftar harga terbatas dan daftar harga pasar; daftar harga terbatas secara efektif dapat menghindari titik tergelincir, yang kadang-kadang sangat membantu; jenis order lainnya terkait dengan daftar harga pasar atau daftar harga terbatas dalam berbagai skenario perdagangan;

• Pendaftaran dibuka

  Limit order dan stop loss order biasanya digunakan untuk masuk posisi. Karena saat ini belum ada posisi, Anda dapat masuk kapan saja. Jika Anda tidak dapat mendapatkan harga yang Anda harapkan, Anda tidak dapat berdagang. Terkadang limit order berarti kehilangan peluang keuntungan potensial, tetapi juga mencegah Anda untuk terlalu banyak berinvestasi dalam perdagangan.

  Harga pasar juga memungkinkan Anda untuk berdagang kapan saja, tetapi harga pasar dapat membawa titik tergelincir yang membuat harga transaksi Anda lebih buruk dari yang diharapkan.

  Idealnya, untuk merencanakan perdagangan, gunakan satuan batas atau satuan batas stop loss untuk menghindari titik tergelincir yang tidak perlu saat masuk. Namun, beberapa strategi perdagangan membutuhkan satuan harga pasar untuk memasuki pasar yang cepat bergeser. Dalam hal ini, rencana perdagangan sebaiknya mempertimbangkan titik tergelincir.

• Persaingan

  Pada saat ini, Anda sudah berada dalam perdagangan, dan dana juga terkait erat dengan situasi perdagangan, dengan faktor yang dapat Anda kendalikan lebih sedikit daripada sebelum masuk. Keuntungan Anda tergantung pada apakah pasar baik hati. Oleh karena itu, pedagang biasanya memutuskan untuk menggunakan harga tunggal atau batas harga berdasarkan perubahan situasi pada saat itu.

  Jika perdagangan menguntungkan Anda, maka aturlah limit order pada harga target. Misalkan seorang pedagang membeli dengan harga $49.40 dan target jual dengan harga $49.80; maka limit order menjamin bahwa transaksi hanya selesai ketika mencapai $49.80

  Jika perdagangan sudah berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka perintah stop loss dipicu dan menjadi perintah harga pasar. Hal ini memungkinkan Anda untuk keluar dari perdagangan yang merugikan tepat waktu. Pesan stop loss hanya akan dipicu pada harga yang Anda harapkan, tetapi jika harga semakin merugikan dan Anda tidak keluar tepat waktu pada harga yang ditentukan, maka kerugian Anda hanya akan terus meningkat. Dalam hal ini, lebih baik menerima slip daripada kehilangan terus menerus.

• Ketika titik terendah akan muncul?

  Slippoint terbesar biasanya terjadi seiring dengan peristiwa-peristiwa risiko penting. Pedagang intraday harus menghindari perdagangan pada saat peristiwa-peristiwa risiko besar seperti resolusi suku bunga Federal Reserve atau data non-farm. Fluktuasi pasar yang tajam tampak menggoda, tetapi sulit untuk mendapatkan harga yang diharapkan.

  Yang paling menyedihkan adalah titik tergelincir besar yang disebabkan oleh berita atau pengumuman mendadak. Sebenarnya, jika tidak berdagang pada saat peristiwa berita penting, maka sebagian besar waktu, penggunaan stop loss sangat baik untuk menghindari masalah titik tergelincir. Namun, jika terjadi situasi mendadak, Anda hanya bisa melihat dengan mata air mata kerugian yang semakin besar.

  Slippoint lebih mudah terjadi di pasar yang tidak aktif, dan lebih mudah untuk memperbesar volatilitas pasar, yang menyebabkan slippage yang lebih besar. Likuiditas pasangan saham, futures, dan mata uang asing yang relatif cukup, yang secara efektif mengurangi kejadian slippage. Jika perdagangan forex di London dan New York dibuka pada waktu hari, maka sebagian besar pasangan mata uang memiliki likuiditas yang cukup, dengan sedikit slippage.

• Pengucapan

  Tidak ada broker yang dapat sepenuhnya menghindari situasi titik tergelincir, yang merupakan salah satu biaya perdagangan, seperti komisi titik. Kadang-kadang ini adalah harga yang harus dibayarkan, tetapi tidak selalu demikian. Jika memungkinkan, gunakan titik terbatas untuk trading posisi tunggal dan keluar dari perdagangan yang menguntungkan.

  Beberapa pedagang tidak menggunakan stop loss untuk menghindari slippage. Dalam pasar ekstrim, Anda mungkin bertransaksi dengan harga yang buruk, tetapi dalam hal ini, harga perdagangan akhirnya mungkin buruk, terlepas dari apakah Anda menggunakan stop loss atau tidak. Mengontrol risiko Anda, jangan bertransaksi ketika peristiwa risiko besar terjadi, maka Anda dapat menghindari slippage besar.

Artikel di atas diambil dari blog Xinhua dan WeChat Public Domain: Xinhua Media