Pasar -- apa yang harus dibeli dan dijual? · Ukuran masuk -- berapa banyak yang dibeli dan dijual · Masuk ke pasar -- kapan harus membeli dan menjual · Stop Loss -- Kapan menjual saham yang keluar dengan kerugian? · Off-market -- ketika saham yang menguntungkan dijual · Strategi -- bagaimana membeli dan menjual
ATR adalah rata-rata besarnya fluktuasi saham selama 20 hari perdagangan terakhir. Dalam sebagian besar perangkat lunak pasar, rumus kustom sederhana dapat dibuat sebagai berikut: TR:MAX ((MAX ((((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Jumlah saham yang dibeli dan dijual, dihitung dengan rumus berikut:
Jumlah saham yang dibeli/dijual = 1% dari akun/ATR
Sebagai contoh: jumlah dana rekening sebesar 500.000 yuan, dan rata-rata pergerakan 20 hari dari saham 15 yuan adalah 0.6 yuan, maka jumlah saham yang dibeli = 500.000 * 1% / 0.6 = 8.333 saham, maka totalnya adalah 8.300 saham. Dengan membeli 15 yuan, posisi adalah 24.9%; jika rata-rata pergerakan adalah 0.45 yuan, maka Anda dapat membeli 11.100 saham, posisi 33.3%; jika rata-rata pergerakan adalah 1 yuan, maka Anda hanya dapat membeli 5000 saham, posisi 15%.
Rumus perhitungan posisi adalah: CW: CLOSE/ATR*100%
Karena volatilitas pasar saham domestik jelas lebih kuat daripada pasar matang, posisi tunggal umumnya antara 10% dan 20%, jadi, tidak peduli seberapa besar akun, tanpa mempertimbangkan likuiditas saat membeli dan menjual, hanya ada 5 hingga 7 saham yang penuh.
Untuk akun modal kecil ((kurang dari 500.000), 3 saham sudah cukup dan posisi dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan aturan.
Mengubah ukuran dana rekening
Setiap kali akun mengalami kerugian 10%, SEM akan mengurangi ukuran akun sebesar 20% sampai mencapai nilai bersih awal. Jika kita kehilangan 10% lagi, kita akan mengurangi ukuran akun sebesar 20% lagi, dan seterusnya. Sebaliknya, jika keuntungan 10%, tidak lebih dari 20% dana dapat ditambahkan.
Pantai menggunakan dua sistem terkait untuk memilih saham, yang keduanya didasarkan pada Donchian¡ ̄s channel breakout system
Para pelaut diberi dua sistem yang berbeda namun terkait, yang kita sebut sistem satu dan sistem dua. Kita sepenuhnya bebas untuk memutuskan sistem mana yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi nilai bersih. Beberapa dari kita memilih sistem dua untuk memperdagangkan semua nilai bersih, beberapa orang memilih sistem satu, 50% dari nilai bersih, sementara yang lain memilih kombinasi yang berbeda.
Para pedagang selalu melakukan perdagangan pada saat terjadinya terobosan pada hari itu sendiri, dan tidak menunggu sampai hari itu ditutup atau dibuka pada hari berikutnya. Dalam kasus terobosan, jika pasar terbuka melebihi harga terobosan, para pedagang akan membeli saham pada saat dibuka.
Jika terobosan sebelumnya telah menyebabkan perdagangan yang menguntungkan, sinyal masuk pasar terobosan sistem 1 akan diabaikan. Catatan: Untuk memeriksa masalah ini, terobosan terakhir dianggap sebagai terobosan terbaru pada suatu komoditas, terlepas dari apakah terobosan itu sebenarnya diterima atau diabaikan karena hukum. Jika harga turun 2ATR setelah hari terobosan setelah 10 hari sebelum keluar pasar yang menguntungkan, maka terobosan ini akan dianggap sebagai terobosan yang gagal. Apa yang terjadi? Arah dari terobosan terakhir tidak terkait dengan hukum ini. Oleh karena itu, beberapa terobosan yang merugikan akan membuat terobosan baru berikutnya dianggap sebagai terobosan yang efektif. Apa yang terjadi? Namun, jika penembusan masuk sistem 1 diabaikan karena perdagangan sebelumnya telah menghasilkan keuntungan, penembusan masuk pada hari ke-55 untuk menghindari kehilangan volatilitas utama. Penembusan hari ke-55 ini dianggap sebagai titik breakout asuransi otomatis ("Failsafe Breakout point").
Seekor hiu hanya membangun posisi satu unit pada saat terobosan, dan meningkatkan posisi pada interval 1/2 ATR setelah posisi terobosan. Interval 1/2 ATR ini didasarkan pada harga transaksi yang sebenarnya dari perintah sebelumnya. Oleh karena itu, jika perintah terobosan awal menurunkan 1/2 ATR, maka, untuk menunjukkan penurunan 1/2 ATR, perintah baru adalah 1 ATR setelah terobosan ditambah interval peningkatan unit 1/2 ATR normal. Apa yang terjadi? Hal ini benar sebelum mencapai jumlah unit yang paling banyak diizinkan. Jika pasar bergeser dengan cepat, kemungkinan akan meningkat hingga 4 unit dalam sehari.
Sebuah saham memiliki harga tertinggi 20 hari terakhir adalah 15 yuan, dan rata-rata fluktuasi harian 20 hari terakhir adalah 0.7 yuan, dan dana akun adalah 500.000 yuan (pos kosong). Jadi, ketika harga saham menembus 15 yuan, beli 7.000 saham (rumusnya adalah 500.000 * 0.01/0.7, diintegrasikan ke bawah), asumsikan harga pembelian pertama adalah 15.05 yuan; maka kemudian membeli 7.000 saham pada setiap kenaikan harga 0,35 yuan (setengah dari ATR 0.7), yaitu 15.4, 15.75 dan 16.1, masing-masing, total 28.000 saham.
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
Karena fluktuasi harga 1ATR mewakili 1% dari nilai bersih akun, stop loss maksimum yang memungkinkan risiko 2% adalah fluktuasi harga 2ATR.
Untuk memastikan risiko dari seluruh posisi minimal, jika ditambah satu unit, stop loss dari unit depan akan meningkat sebesar 1/2ATR. Ini umumnya berarti bahwa stop loss dari seluruh posisi akan disetel pada 2ATR dari unit yang paling baru ditingkatkan. Namun, stop loss berbeda jika unit belakang menyebabkan "skid" terlalu cepat karena pergerakan pasar atau jika stop loss disetel dengan interval yang lebih besar karena membuka pasar.
Seagull diajarkan strategi stop loss alternatif yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik, namun, karena hal itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian dan menghasilkan rasio laba rugi yang lebih rendah, strategi ini lebih sulit untuk dilaksanakan. Strategi ini disebut double loss (the Whipsaw). Apa yang terjadi? Berbeda dengan mengambil risiko 2% per transaksi, stop loss disetel pada 1/2 ATR atau 1/2% dari risiko akun. Jika suatu unit telah dihentikan dan pasar kembali ke harga pembelian aslinya, unit tersebut akan dibangun kembali. Beberapa pedagang pantai telah melakukan perdagangan dengan metode ini dan berhasil dengan baik. Apa yang terjadi? Kerugian ganda juga memiliki manfaat tambahan, yaitu tidak perlu mengubah stop loss unit asli saat menambahkan unit baru, karena total risiko tidak pernah lebih dari 2% pada maksimal 4 unit.
Sistem setelah pasar: harga saat ini adalah harga terendah 10 hari. Jika harga turun menjadi terobosan 10 hari, semua saham akan keluar. Apa yang terjadi? Sistem pasar biner: harga saat ini adalah harga terendah 20 hari. Jika harga turun menjadi terobosan 20 hari, semua saham akan keluar.
Dibaca dari blog faruto