6 Cabang Quant Terungkap

6 Cabang Quant Terungkap

• Pertama, apa yang dilakukan Quant?

  Pekerjaan Quant adalah merancang dan mengimplementasikan model matematis keuangan (terutama menggunakan pemrograman komputer), termasuk harga derivatif, penilaian risiko, atau memprediksi perilaku pasar, dll. Jadi Quant lebih dapat dilihat sebagai insinyur, yang menurut klasifikasi yang biasa dilakukan di China adalah orang-orang yang bertalenta teknologi, bukan orang-orang yang bertalenta ilmu pengetahuan, yang memiliki perbedaan tertentu dengan keuangan (tentu saja keuangan juga memiliki banyak konten teknologi).

• 2, ada beberapa jenis kuantum.

  • 1. Desk Quant Desk Quant mengembangkan model harga yang digunakan secara langsung oleh para pedagang. Keuntungan adalah mendekati uang dan peluang yang dihadapi dalam transaksi. Kelemahan adalah tekanan yang besar.
  • 2. Model Validasi Quant Model Validating Quant mengembangkan model harga secara independen, namun untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan oleh Desk Quant benar. Keuntungan adalah lebih mudah dan tekanan yang relatif rendah. Kelemahan adalah bahwa kelompok ini akan relatif tidak bertindak dan jauh dari Money.
  • 3. Penelitian Quant Research Quant mencoba untuk menemukan rumus dan model harga baru, dan kadang-kadang melakukan Blue-Sky Research (tidak jelas apa itu). Keuntungannya adalah lebih menarik (untuk orang-orang seperti ini), dan Anda belajar banyak hal. Kelemahannya adalah kadang-kadang lebih sulit untuk membuktikan bahwa Anda ada (seperti para ilmuwan, tidak ada hasil besar yang tidak diperhatikan oleh Anda)
  • 4. Quant Developer Pada dasarnya, seorang programmer yang namanya dihiasi, tetapi gajinya bagus dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan ini sangat bervariasi.
  • 5. Statistik Arbitrage Quant Statistical Arbitrage Quant adalah metode yang digunakan untuk mencari pola dari sistem perdagangan otomatis dalam data. Teknik ini sangat berbeda dari teknik harga derivatif, yang digunakan terutama dalam hedging.
  • 6. Capital Quant Capital Quant membangun model kredit dan modal bank. Tidak begitu menarik dibandingkan dengan pekerjaan terkait harga derivatif, tetapi menjadi semakin penting dengan kedatangan perjanjian perbankan Basel II. Anda akan mendapatkan penghasilan yang bagus (tapi tidak banyak), lebih sedikit stres dan lebih sedikit jam kerja.

    Investasi dalam industri keuangan dilakukan untuk menghasilkan uang, dan jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan, Anda harus lebih dekat ke tempat "produksi" uang itu. Hal ini menghasilkan fenomena yang dekat dengan uang tidak peduli dengan orang yang jauh.

• 3. Bidang kerja Quant

  • 1. FX FX adalah singkatan dari trading forex. Kontrak cenderung pendek, jumlahnya besar, dan ketentuan sederhana. Jadi fokusnya adalah membangun model dengan kecepatan cepat.
  • 2. Ekuitas Equities berarti opsi untuk saham dan indeks. Tekniknya cenderung pada persamaan diferensial bias (PDE).
  • 3. Pendapatan Tetap Fixed Income berarti derivatif berbasis bunga. Ini mungkin merupakan pasar terbesar dari segi nilai pasar. Matematika yang dia gunakan akan lebih rumit karena pada dasarnya dia multi-dimensi.
  • 4. Derivatif Kredit Derivatif kredit adalah derivatif yang dibangun di atas pembayaran utang perusahaan. Dia berkembang sangat cepat dan memiliki permintaan yang tinggi, sehingga juga pendapatan yang tinggi. Meskipun demikian, dia menunjukkan beberapa faktor gelembung ekonomi saat ini.
  • 5. Komoditas Komoditas juga menjadi bidang yang berkembang pesat karena kenaikan harga barang-barang sehari-hari yang umum terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
  • 6. Hybrids Hybrids adalah pasar derivatif dengan lebih dari satu pasar, yang biasanya adalah tingkat bunga ditambah dengan beberapa hal lainnya. Keuntungannya utama adalah bahwa pengetahuan dapat dipelajari dari berbagai bidang.

• 3. Perusahaan mana yang biasanya Quant bekerja di?

  • 1. Bank Komersial Bank komersial meminta lebih sedikit dan memberikan lebih sedikit.
  • 2. Perbankan Banking adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak jam kerja, tetapi upahnya tinggi. Secara keseluruhan, bank-bank di Amerika Serikat memiliki pendapatan lebih tinggi daripada bank-bank Eropa, tetapi mereka bekerja lebih lama.
  • 3. Dana Hedging Anda mungkin mendapatkan imbalan yang besar dan mungkin akan dipecat beberapa bulan kemudian.
  • 4. Perusahaan akuntansi Perusahaan akuntansi besar akan memiliki tim konsultan kuant mereka sendiri. Beberapa bahkan akan mengirim karyawan mereka ke Oxford untuk mempelajari Master. Kelemahan utama adalah bahwa Anda jauh dari perilaku dan keputusan yang spesifik, dan orang-orang yang kuat lebih suka pergi ke bank, sehingga Anda lebih sulit untuk mencari orang untuk meminta.
  • 5. Perusahaan perangkat lunak Jadi Anda pergi ke perusahaan perangkat lunak juga merupakan pilihan. Kelemahan dan perusahaan akuntansi sangat mirip.

• 4. Buku apa yang harus dibaca untuk menjadi seorang Quant?

  现在有非常多的关于Quant的书.基础书籍包括

  • Hull menulis Options Future and Other Derivatives. Buku ini disebut Bible. Kekurangannya adalah bahwa isi buku ini terutama ditujukan untuk MBA dan bukan para ahli Quantitative - Hull Baxter and Rennie Hull.

  • Wilmott adalah penulis buku Derivatives. PDE sangat bagus, tetapi secara umum - The Concepts and Practice of Mathematical Finance. Buku ini bertujuan untuk mencakup bidang pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang kuantum yang baik.

  • C++ Design Patterns and Derivatives Pricing. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan C++ untuk melakukan pekerjaan Quant.

    Pada awalnya, kalkulus acak tidak begitu penting, tetapi sebenarnya sangat berguna. Saya sarankan Anda membaca buku-buku teori dasar seperti buku-buku Chung Feng.

  • Williams adalah penulis buku Probability with Martingales, sebuah buku yang sangat mudah untuk memahami Account of discrete time martingale theory.

  • Rogers and Williams membawakan buku berjudul Particularly Volume 1.

• Jadi, jika Anda ingin menjadi Quant, apa yang perlu Anda ketahui?

  Pada saat menulis artikel ini, saya akan merekomendasikan untuk mempelajari semua buku saya. Banyak orang salah menganggap bahwa mempelajari pengetahuan ini hanyalah membaca buku. Apa yang harus Anda lakukan adalah belajar yang sebenarnya, seperti Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian berdasarkan isi buku ini. Jika Anda tidak yakin untuk mendapatkan A pada ujian ini, jangan wawancarai pekerjaan apa pun.

  Anda perlu membaca Economist, FT, dan Wall Street Journal secara teratur. Pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan matematika atau analisis dasar, seperti apa skor Logx.

  Wawancara juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk memilih perusahaan. Apa jenis orang yang mereka sukai, dan apa jenis jawaban yang mereka pedulikan dapat diperoleh dari pertanyaan mereka. Jika banyak pertanyaan tentang tata bahasa C++, pilihlah dengan hati-hati kecuali itu pekerjaan yang ingin Anda lakukan.

  Memiliki gelar Master dalam matematika keuangan akan memungkinkan Anda untuk bekerja di bidang risiko bank atau dukungan transaksi, tetapi tidak secara langsung di bidang Quant.

  Di Amerika Serikat, mengikuti program PhD dan melanjutkan ke program Master menjadi semakin umum.

• 6 ̊ Biasanya, apa lawan profesional Quant?

  Menurut pengamatan, spesialisasi umum Quant adalah matematika, fisika, teknik keuangan ("matematika keuangan"). Sebenarnya, meskipun tidak terlalu banyak, namun masih ada beberapa kandidat untuk Master Metallurgical Quant, dan umumnya beberapa spesialis FE yang baik pergi ke Master Quant.

• 7 Programming

  Semua jenis Quant menghabiskan banyak waktu dalam pemrograman (lebih dari setengah). Namun, mengembangkan model baru itu sendiri adalah hal yang sangat menyenangkan, dan implementasi standar adalah dengan C++. Seseorang yang ingin menjadi quant perlu belajar C++, dan beberapa tempat lain menggunakan Matlab, jadi itu juga keterampilan yang sangat berguna, tetapi tidak sama pentingnya dengan C++.

Dikirim dari Pabrik Swasta