Pembelajaran awal yang berorientasi pada adaptasi

Pembelajaran awal yang berorientasi pada adaptasi

• Garis rata

  Indikator rata-rata yang umum dihitung adalah ma (rata-rata bergerak sederhana) dan ema (rata-rata bergerak eksponensial), dengan rumus sebagai berikut: SMA = SUM ((CLOSE, N) /N EMA = (CLOSE(i)P) + (EMA)(1-P)) atau (M*CLOSE(i) + ((N-M) *EMA(i-1))/N MA memiliki karakteristik keterlambatan, sehingga memberikan lebih banyak bobot pada harga terbaru dalam EMA untuk meningkatkan efek pelacakan tren. Indikator ma tertentu memiliki berbagai versi, ma, EMA, SM, WMA, dll, meskipun prinsipnya sama. Garis rata tradisional tidak memperhitungkan kondisi pasar yang berubah setiap saat, menggunakan proses perhitungan yang tetap, garis rata jangka pendek sering bergeser saat pasar bergolak berulang kali, sedangkan garis rata jangka panjang lambat bereaksi saat pasar naik atau turun dengan cepat. Strategi pelacakan tren membutuhkan indikator yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik pasar yang berbeda, sesuai dengan arah dan kecepatan pasar. Untuk situasi di atas, Perry Kaufman, dalam bukunya, Smarter Trading, mengemukakan konsep Adaptive Moving Average (AMA), yang mencoba untuk memungkinkan indikator untuk menyesuaikan diri secara otomatis dalam lingkungan pasar yang kompleks, mencoba untuk menyaring kebisingan dan perubahan harga yang tidak dapat diprediksi, dan lebih baik mengikuti perubahan tren pasar.

• Di bawah ini adalah proses perhitungan yang disesuaikan dengan garis rata:

  • Pertama, rasio efektivitas harga. Pertanyaan pertama: Dari grafik di bawah ini, dari a ke c, pola pasar dari idealnya halus ke penuh kebisingan, dan kecepatan tren harus turun, untuk menghindari kerugian ganda. Ketika harga berubah lebih cepat dalam satu arah, kebisingan semakin tidak jelas, sehingga pilihan kecepatan tren perlu mempertimbangkan arah dan kebisingan secara bersamaan: semakin jelas dan lebih cepat perubahan harga, maka perlu menggunakan garis lurus tren yang lebih cepat, sehingga diperlukan mekanisme untuk menangkap kecepatan dan kesinambungan pola pasar secara sensitif, dan memberi umpan balik informasi ini ke garis lurus bergerak, menyesuaikan kecepatan horizontal garis lurus bergerak.

    

    Rasio Efisiensi ER Efisiensi rasio dapat dianggap sebagai rasio dari pergeseran harga terhadap fluktuasi. Rasio ini adalah sebagai berikut: Misalkan pada n harga penutupan di masa lalu masing-masing p1, p2,...pn, maka efisiensi dari urutan harga ini

    

    Dari rumus ini dapat dilihat bahwa nilai er berkisar antara 0 (pasar tidak jelas, penuh kebisingan) ~ 1 (tren tinggi)

  • 2. Mendefinisikan rentang kecepatan tren Dengan menggunakan ide indeks yang halus, perluas er secara sederhana untuk meningkatkan stabilitasnya. Scaled smoothing constand : sc = ER* ((fast sc slow sc) + slow sc Di mana sc = 2/ ((N + 1) Eg Jika rentang dari cepat ke lambat adalah 2 sampai 30 hari, maka konstanta kelancaran adalah 2/3, 2/31. Sc = er * (2/3 - 2/31) + 2/31 Akhirnya, bahkan di pasar yang disusun secara horizontal, rata-rata jangka panjang (30) masih bergeser perlahan ke bawah, dan ketika tren pasar tidak jelas, rata-rata adaptasi sebaiknya dapat bergerak secara horizontal. Konstan: C = sc * sc

  • Tiga, AMA Hasil perhitungan terakhir AMA adalah sebagai berikut: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] AMA[i-1]) Dari rumus, ama dan ema memiliki gagasan yang sama untuk menghitung, hanya berbeda dalam menentukan bobot.

    AMA memiliki garis trend rata-rata yang memiliki karakteristik berikut: 1) Menggunakan jumlah hari tertentu untuk menentukan rentang tren dengan cepat 2) Ketika pasar tidak memiliki arah, garis tren ama berhenti bergeser 3) Ketika ada perubahan harga yang jelas, ama dapat melacak dengan cepat, dengan keterlambatan yang lebih kecil 4) Mengubah satu parameter dan menerapkannya ke pasar yang berbeda 5) Ama didasarkan pada analisis prediksi, bukan verifikasi sederhana

    Hal-hal di atas sebagian besar dijelaskan atau diterjemahkan oleh penulis aslinya, dan saya pikir ide ini untuk memperluas indikator tradisional yang cerdik sangat bermanfaat, dan selanjutnya perlu untuk menguji strategi AMA linear yang beradaptasi untuk melihat bagaimana efeknya di pasar saham A.

• Referensi

  #smarter trading # Pemanfaatan unit sekuritas yang sesuai dengan garis rata

• @Luckystarsjz Menanggapi Pertama-tama, saya ingin mengatakan satu hal, transaksi terprogram bukanlah penguatan penilaian Anda, atau penggalian data, atau pengolahan data.

Blog yang diunggah dari hati kosong