Berbagai tren mundur dan strategi

Berbagai tren untuk kembali ke strategi penjajahan

• Pertama, penjelasan teoritis dari strategi titik mundur multi-head trend

  • Apa yang dimaksud dengan multihead?

    Untuk memahami tren multi-head, pertama-tama Anda harus mengetahui garis rata-rata. Garis rata-rata adalah jumlah harga penutupan dalam jangka waktu yang dibagi dengan nilai rata-rata yang diperoleh dari siklus tersebut, seperti garis rata-rata 5 hari (MA5), garis rata-rata 10 hari (MA10), dll.

    Gerakan rata-rata jangka pendek adalah hasil dari pemungutan suara dana dan dapat mencerminkan niat investasi investor dalam jangka pendek.

    Siklus jari telunjuk dari garis gerak lurus bergerak pendek ke panjang menunjukkan tren yang disusun dari atas ke bawah, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di bawah tren bergelombang, harga saham cenderung naik. Sebaliknya disebut kosong, dan harga saham berada dalam tren penurunan.

    

  • Tempat untuk mundur:

    Menurut teori titik mundur multi-head trend: tren multi-head adalah dasar penilaian saham yang dapat dibeli, sedangkan titik mundur menunjukkan waktu pembelian saham tersebut.

    Titik mundur adalah ketika harga saham turun sementara karena penyesuaian harga saham yang dilakukan oleh investor lepas setelah keuntungan. Menurut teori tren multi-head, jika tren multi-head masih dapat bertahan, saham akan bertahan dalam jangka panjang.

    

• Kedua, Kuantitaskan Strategi

  Setelah memahami strategi retracement point of retracement, dalam operasi praktis, strategi ini memiliki beberapa detail kuantitatif yang spesifik, dan detail-detail ini yang menentukan kelayakan dan keuntungan dari strategi ini.

  • 1, parameter dalam kebijakan, pilihan

    (1) Parameter dalam sinyal pembelian:

    A parameter titik mundur:

    Pada titik berapa harga saham mundur sehingga lebih dapat diandalkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan? misalnya 5%, 10%, atau titik mundur menyentuh garis rata-rata 5 hari, 10 hari, dll.

    B parameter hari tren multihead T:

    Dengan perbedaan jumlah hari, Anda dapat secara dapat diandalkan menilai tren multi-head.

    Atau apakah Anda bisa memilih untuk membeli saham sesuai dengan tren multi-head, sementara belum ada kemunduran?

    (2) Parameter dalam sinyal jual (STOP SIGNAL dan STOP SIGNAL):

    Strategi mundur multi-head juga tidak selalu menjamin keuntungan. Anda dapat mengatur kondisi tertentu untuk menghasilkan sinyal untuk mengubah posisi, yang lebih mungkin menjamin keuntungan.

    C parameter titik penghentian:

    Berbagai jenis sinyal stop loss stop loss dapat diatur, seperti menetapkan titik stop loss stop loss dengan persentase tertentu, atau mengubah posisi ketika tren multi-head terjadi perubahan tertentu.

    (3) Optimasi parameter:

    Dengan menggunakan kombinasi parameter yang berbeda, sejumlah besar transaksi dapat dimodelkan, dan berdasarkan hasil simulasi, kombinasi parameter yang lebih baik untuk pasar historis dibuat.

    Tentu saja, pasar saham selalu berubah, dan tidak ada jaminan bahwa parameter spesifik yang disesuaikan dengan pasar sejarah tertentu dapat diterapkan di masa depan.

• Ketiga, pelaksanaan strategi perdagangan analog

  • 1, data siap

    Data A saham historis + data faktor reproduksi.

  • 2. Strategi dan parameter transaksi:

    (1) Definisi titik mundur: harga awal saham berada di bawah harga liniar rata-rata 10 hari

    Harga buka < harga rata-rata 10 hari (harga tutup)

    Definisi multi-head: 5 hari, 10 hari, 20 hari, 60 hari garis rata-rata berurutan menurun

    Harga rata-rata 5 hari> harga rata-rata 10 hari> harga rata-rata 20 hari> harga rata-rata 60 hari

  • (2) Standar stop loss dan stop loss: Stop loss dan stop loss ketika keuntungan antara harga penutupan dan harga pembelian saham lebih dari 10%: abs ((harga beli - harga buka pada hari itu) / harga beli> 10%;

    abs ((harga awal - harga beli) / harga beli> 10

  • 3. Proses transaksi

    (1) Tanggal akhir transaksi yang ditetapkan:

    (2) Pada tanggal dimulainya perdagangan, sesuai dengan strategi pilihan saham di atas, 20 saham dipilih dari saham yang terdaftar pada hari itu, dan masing-masing 1000 saham dibeli dengan harga buka sebagai saham saham;

    (3) Pada hari berikutnya mulai setiap hari perdagangan dengan menjual saham sesuai dengan standar stop loss stop loss, dengan asumsi penjualan dengan harga buka, dengan hasil penjualan sebagai dana yang tersedia; dan pada saat yang sama memilih sejumlah saham sesuai dengan strategi saham pilihan, dan membelinya dengan persentase yang berbeda, mempertahankan 20 saham yang dimiliki;

    (6) Setelah siklus dilakukan N hari, menghitung laba rugi total untuk satu hari perdagangan

    Pendapatan dan kerugian: (nilai posisi hari terakhir - modal hari pertama) / modal hari pertama

• 3, hasil transaksi simulasi

  Tanggal awal: 2014-01-02, tanggal akhir: 2014-02-28

  Modal adalah 249800, aset akhir adalah 278313 dan pengembalian adalah 11.41%, menang atas Indeks Shenzhen 300 pada periode yang sama.

  Gambar Hasil:

  

• 4. Tambahan

  • Hasil tes data 1 atau 2 bulan tidak selalu universal.

  • 2. tidak memperhitungkan keadaan khusus seperti saham baru, penutupan, ST;

  • Masalah mendasar: Teori dasar dari strategi ini adalah bahwa pasar dalam jangka pendek didorong oleh emosi dan tidak mencerminkan pengaruh dari faktor-faktor selain harga, sehingga tidak efektif dalam jangka panjang.

• 5. Masalah yang dihadapi dalam implementasi

  • 1, setiap hari perdagangan harus memproses rata-rata lebih dari 3.000 saham, jumlah perhitungan yang lebih besar, jika siklus panjang, akan membuat waktu operasi lebih lama. Solusi adalah untuk menghitung data rata-rata saham sebelumnya.

Siswa yang tertarik dapat berlatih di inventor quantification!

Ditranskripsi dari Quantitative Trader