Menjelajahi FMZ: Praktik Protokol Komunikasi Antara Strategi Perdagangan Langsung

Dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan dan popularitas perdagangan kuantitatif, semakin banyak trader yang mulai mengandalkan strategi otomatis untuk trading. Dalam proses ini, komunikasi dan koordinasi antara strategi sangat penting.

Artikel ini akan mengeksplorasi protokol komunikasi perdagangan langsung strategi perdagangan di platform FMZ, memperkenalkan konsep desain, fitur fungsional dan keuntungannya dalam aplikasi praktis. Melalui analisis kasus yang rinci, kami akan menunjukkan cara menggunakan protokol ini untuk mencapai komunikasi strategi yang efisien dan stabil dan meningkatkan pelaksanaan dan kinerja keuntungan strategi perdagangan.

Apakah Anda seorang penggemar perdagangan kuantitatif yang baru memulai dengan FMZ atau seorang programmer profesional yang berpengalaman, artikel ini akan memberi Anda wawasan berharga dan panduan operasi praktis. Mari kita jelajahi fungsi kuat platform FMZ dan belajar bagaimana mencapai kolaborasi antara strategi melalui protokol komunikasi yang efisien, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan menangkap peluang pasar.

Skenario Permintaan

• 1. Perdagangan kolaboratif multi-strategi Skenario permintaan: Dalam lingkungan pasar yang kompleks, satu strategi mungkin tidak dapat mengatasi berbagai keadaan darurat dan perubahan pasar. Pedagang ingin menjalankan beberapa strategi pada saat yang sama, seperti strategi pelacakan tren, strategi reversi rata-rata, dan strategi arbitrase, dan membiarkan strategi ini berkomunikasi secara real time untuk berbagi informasi pasar dan sinyal perdagangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan stabilitas perdagangan secara keseluruhan.
• 2. Arbitrage lintas pasar Skenario permintaan: Pedagang ingin melakukan transaksi arbitrage antara pasar perdagangan yang berbeda. Misalnya, arbitrage menggunakan perbedaan harga antara pasar saham A dan pasar saham Hong Kong. Ketika terjadi anomali harga di pasar tertentu, strategi perlu segera memberi tahu strategi di pasar lain untuk melakukan operasi pembelian dan penjualan yang sesuai untuk menangkap peluang arbitrage.
• 3. Manajemen risiko dan lindung nilai Skenario permintaan: Salah satu strategi bertanggung jawab untuk menemukan dan mengeksekusi transaksi berisiko tinggi dan laba yang tinggi di pasar, sementara strategi lain berfokus pada pemantauan risiko keseluruhan dan melakukan operasi lindung nilai. Untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian yang berlebihan selama transaksi berisiko tinggi, kedua strategi ini perlu berkomunikasi dan berbagi data secara real time untuk menyesuaikan posisi dan lindung nilai risiko secara tepat waktu.
• 4. Sistem perdagangan terdistribusi Skenario permintaan: Lembaga perdagangan besar ingin menjalankan sistem perdagangan terdistribusi pada beberapa server fisik untuk meningkatkan toleransi kesalahan dan kinerja sistem perdagangan. Strategi pada server ini perlu untuk menyelaraskan data dan mengkoordinasikan operasi melalui protokol komunikasi untuk memastikan stabilitas dan operasi yang efisien dari keseluruhan sistem perdagangan.
• 5. Pemantauan pasar dan peringatan dini Skenario permintaan: Strategi bertanggung jawab untuk pemantauan dinamika pasar secara real-time. Ketika ada perubahan besar di pasar (seperti kejatuhan harga mendadak atau lonjakan), strategi perlu dengan cepat memberi tahu strategi lain untuk mengambil tindakan tanggapan yang sesuai, seperti menutup posisi, menyesuaikan posisi, atau menambahkan posisi, untuk mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang perdagangan.
• 6. Manajemen strategi portofolio Skenario permintaan: Pedagang menggunakan portofolio strategi untuk mengelola investasi di kelas aset yang berbeda, dengan setiap strategi berfokus pada kelas aset tertentu (seperti saham, obligasi, berjangka, dll.).

Skenario permintaan ini menunjukkan berbagai kemungkinan dan keuntungan dari protokol komunikasi perdagangan langsung strategi perdagangan FMZ dalam aplikasi praktis. Melalui komunikasi antar strategi yang efektif, pedagang dapat lebih baik mengatasi lingkungan pasar yang kompleks, mengoptimalkan strategi perdagangan, dan meningkatkan efisiensi perdagangan dan keuntungan.

FMZ Encapsulated Communication Protocol dan fungsi dial

Setelah memahami persyaratan komunikasi antara perdagangan langsung, kita perlu mempertimbangkan bagaimana menerapkan persyaratan ini. Ini tidak lebih dari perdagangan langsung A berharap untuk bertukar informasi dengan perdagangan langsung B. Meskipun persyaratan tampaknya sederhana, ada berbagai detail yang perlu disepakati pada menggunakan seperangkat protokol komunikasi. FMZ telah merangkum beberapa protokol komunikasi populer.

mqtt / nats / amqp / kafka

Arsitektur Komunikasi

Arsitektur komunikasi adalah:

• Server (Proxy). Server yang menjalankan protokol komunikasi diperlukan untuk meneruskan pesan antara pelanggan dan penerbit. Server ini dapat digunakan secara lokal di sistem dockers (untuk komunikasi perdagangan langsung lokal) atau sebagai layanan jarak jauh (untuk komunikasi perdagangan langsung lintas server).
• Klien (langganan, penerbit). Program strategi live trading di FMZ dapat dipahami sebagai klien dari protokol komunikasi. Program strategi real-time dapat menjadi penerbit (pub) atau pelanggan (sub).

Fungsi dial

Ketika menerapkan protokol-protokol ini pada platform FMZ, mudah dipahami bahwa mqtt / nats / amqp / kafkaprotokol terintegrasi ke dalamDial()fungsi, danDial()fungsi ini digunakan untuk mempublikasikan dan berlangganan pesan. Pesan yang dipublikasikan ini diproksi (dikirim kembali) ke perdagangan langsung yang terdaftar melalui server protokol, sehingga server protokol harus dijalankan terlebih dahulu. demi demonstrasi, kita menggunakan berbagai penyebaran gambar server protokol dalam contoh berikut.

Fungsi dial di bagian dokumentasi API:https://www.fmz.com/syntax-guide#fun_dial

Sebelum menyebarkan gambar docker, ingat untuk menginstal perangkat lunak docker terlebih dahulu.

Selanjutnya, mari kita mengeksplorasi dan berlatih aplikasi protokol komunikasi yang didukung oleh FMZ.

Platform FMZ Praktik Protokol Komunikasi Perdagangan Langsung

Protokol mqtt

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol transmisi pesan ringan yang sangat cocok untuk lingkungan jaringan dengan bandwidth rendah, latensi tinggi atau tidak dapat diandalkan.

Fitur utama dari protokol MQTT: publish/subscribe mode

• Penerbitan: Produser pesan mengirim pesan ke topik.
• Langganan: Konsumen pesan berlangganan topik yang menarik, sehingga menerima pesan yang diterbitkan untuk topik itu.
• Broker: MQTT menggunakan broker pesan sebagai perantara untuk meneruskan pesan, memastikan pemisahan hubungan antara penerbit dan pelanggan.

Penerbitan Pesan dan Langganan

Karena kami menggunakan gambar docker (gambar gergaji gergaji) dari perangkat lunak yang mendukung protokol MQTT untuk menyebarkan server proxy MQTT, kami telah menginstal docker sebelumnya dan tidak akan membahas detailnya nanti.

Sebelum menjalankan perintah untuk menyebarkan gambar, kita perlu menulis file konfigurasi server proxymosquitto.conf.

# Configure port number and remote access IP
listener 1883 0.0.0.0
# Setting up anonymous access
allow_anonymous true

Kemudian eksekusi perintah deployment:

docker run --rm -p 1883:1883 -v ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto

Setelah gambar server proxy berjalan, berikut ditampilkan:

1723012640: mosquitto version 2.0.18 starting
1723012640: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1723012640: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1723012640: mosquitto version 2.0.18 running

Kemudian kita bisa menguji strategi untuk menerapkannya.

var conn = null

function main() {
    LogReset(1)
    var robotId = _G()
    Log("Current live trading robotId:", robotId)

    conn = Dial("mqtt://127.0.0.1:1883?topic=test_topic")
    if (!conn) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    for (var i = 0; i < 10; i++) {
        // Write
        var msg = "i: " + i + ", testQueue, robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D()        
        conn.write(msg)
        Log("Write a message to testQueue:", msg)

        // Read
        Log("read:", conn.read(1000), "#FF0000")

        Sleep(1000)
    }    
}

function onexit() {
    conn.close()
    Log("close conn")
}

Penggunaan utama fungsi Dial dalam kode strategi adalah:

Dial("mqtt://127.0.0.1:1883?topic=test_topic")

Parameter string dari fungsi Dial dimulai denganmqtt://, yang merupakan nama protokol, diikuti oleh alamat mendengarkan dan port. simbol ? diikuti oleh nama topik berlangganan / penerbitan. Nama topik yang diuji di sini adalah:test_topic.

Strategi di atas menerbitkan dan berlangganan topik pada saat yang sama.

Kami juga dapat menggunakan dua perdagangan langsung untuk berlangganan satu sama lain dan mempublikasikan informasi topik. Kami menggunakan contoh seperti itu di bagian praktek protokol nats, dan tidak akan mengulangi metode ini dalam protokol lain.

Protokol

Protokol NATS adalah protokol publish/subscribe gaya berbasis teks yang sederhana. Klien terhubung ke gnatsd (server NATS) dan berkomunikasi dengan gnatsd. Komunikasi didasarkan pada soket TCP/IP biasa dan mendefinisikan satu set operasi yang sangat kecil. Newline menunjukkan terminasi. Tidak seperti sistem komunikasi pesan tradisional yang menggunakan format pesan biner, protokol NATS berbasis teks membuat implementasi klien sangat sederhana dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman atau bahasa skrip.

Setiap protokol memiliki karakteristiknya sendiri. Anda dapat merujuk pada dokumen dan materi khusus, yang tidak akan diuraikan di sini.

Mengerahkan server protokol NATS:

Docker run name nats rm -p 4222:4222 -p 8222:8222 nats http_port 8222 auth admin

Perintah docker ini akan secara otomatis mengunduh dan menjalankan gambar nats, dan port 4222 adalah port yang perlu diakses klien. Setelah gambar digunakan, monitor http juga akan dibuka di port 8222.

Listening for client connections on 0.0.0.0:4222
Server is ready

Gambar server Nats mulai berjalan, mendengarkan di port 4222.

Komunikasi Antara Lokal Device Live Trading Strategi

Kita perlu membuat dua strategi (live trading), mari kita sebut mereka Strategi A dan Strategi B. Kode dari kedua strategi ini pada dasarnya sama.

• Strategi A

var connPub = null 
var connSub = null

function main() {
    var robotId = _G()
    Log("Current live trading robotId:", robotId)

    connPub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotA")
    if (!connPub) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    connSub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotB")
    if (!connSub) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    while (true) {
        connPub.write("Message posted by robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D())
        var msgRead = connSub.read(10000)
        if (msgRead) {
            Log("msgRead:", msgRead)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(10000)
    }
}

function onexit() {
    connPub.close()
    connSub.close()
}

• Strategi B

var connPub = null 
var connSub = null

function main() {
    var robotId = _G()
    Log("Current live trading robotId:", robotId)

    connPub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotB")
    if (!connPub) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    connSub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotA")
    if (!connSub) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    while (true) {
        connPub.write("Message posted by robotB, robotId: " + robotId + ", time:" + _D())
        var msgRead = connSub.read(10000)
        if (msgRead) {
            Log("msgRead:", msgRead)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(10000)
    }
}

function onexit() {
    connPub.close()
    connSub.close()
}

Kedua strategi ini hampir sama, kecuali bahwa mereka mempublikasikan dan berlangganan satu sama lain, dan topik yang berlangganan, topik yang diterbitkan, dan informasi yang diterbitkan berbeda.

Ambil Strategi B sebagai contoh:

• 1. GunakanDial()fungsi untuk membuat objek server koneksi klienconnPubuntuk penerbitan pesan topik:

Var connPub = Digit127.0.0.1:4222?topic=pubRobotB”)

Senar parameter dari fungsi Dial dimulai dengannats://menunjukkan bahwa protokol NATS digunakan untuk komunikasi.adminadalah informasi verifikasi sederhanaauth adminkarakter @ digunakan untuk memisahkan konten berikut. Kemudian ada alamat layanan dan port127.0.0.1:4222Akhirnya, ada topik publish/subscribe:topic=pubRobotBPerhatikan bahwa simbol ? digunakan untuk memisahkannya dari alamat sebelumnya.

• 2. GunakanDial()fungsi untuk membuat objek server koneksi klienconnSubuntuk langganan pesan topik:

var connSub = Digit127.0.0.1:4222?topic=pubRobotA”)

Satu-satunya perbedaan adalahtopic=pubRobotA, karena kita perlu berlangganan topikpubRobotAdi mana strategi A mengirim informasi.

Penciptaan dan penggunaan objek koneksi langganan dan penerbitan dalam strategi A adalah sama dengan yang dijelaskan di atas.

• Strategi A berjalan

• Strategi B berjalan

Dengan cara ini, contoh sederhana dari aplikasi protokol NATS diimplementasikan di mana live trading A dan live trading B berlangganan dan mempublikasikan pesan untuk berkomunikasi satu sama lain.

Protokol amqp

antrian protokol amqp

Dalam komunikasi asinkron, pesan tidak akan segera mencapai penerima, tetapi akan disimpan di sebuah kontainer. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, pesan akan dikirim ke penerima oleh kontainer. Kontainer ini adalah antrian pesan. Untuk menyelesaikan fungsi ini, kedua pihak dan kontainer dan komponen-komponennya harus mematuhi perjanjian dan aturan yang seragam. AMQP adalah protokol seperti itu. Baik pengirim dan penerima pesan dapat menerapkan komunikasi asinkron dengan mematuhi protokol ini. Protokol ini menetapkan format dan metode kerja pesan.

Setiap protokol memiliki karakteristiknya sendiri. Anda dapat merujuk pada dokumen dan materi khusus, yang tidak akan diuraikan di sini.

Mengerahkan server protokol amqp:

docker run rm hostname my-rabbit name rabbit -p 5672:5672 -p 15672:15672 -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=q -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin rabbitmq:3-management

Ketika menyebarkan gambar docker, akan mengunduh dan menyebarkan secara otomatis, dan ketika selesai akan menampilkan:

2024-08-06 09:02:46.248936+00:00 [info] <0.9.0> Time to start RabbitMQ: 15569 ms

Setelah gambar server digunakan, tulis contoh uji:

var conn = null

function main() {
    LogReset(1)
    var robotId = _G()
    Log("Current live trading robotId:", robotId)

    conn = Dial("amqp://q:admin@127.0.0.1:5672/?queue=robotA_Queue")
    if (!conn) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    for (var i = 0; i < 10; i++) {
        // Read
        Log("read:", conn.read(1000), "#FF0000")
        
        // Write
        var msg = "i: " + i + ", testQueue, robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D()        
        conn.write(msg)
        Log("Write a message to testQueue:", msg)

        Sleep(1000)
    }    
}

function onexit() {
    conn.close()
    Log("close conn")
}

Ketika menggunakan antrian protokol AMQP, harap perhatikan bahwa pesan yang diterbitkan akan tetap ada di antrian. Misalnya, jika kita menjalankan kode contoh di atas, 10 pesan akan ditulis ke antrian. Kemudian ketika kita menjalankannya untuk kedua kalinya, kita dapat menemukan bahwa pesan tertulis pertama akan dibaca lagi saat dibaca. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar:

Kita dapat melihat bahwa dua pesan log yang ditunjuk oleh panah merah dalam tangkapan layar memiliki waktu yang tidak konsisten. alasannya adalah bahwa pesan merah adalah yang dibaca dan ditulis ke antrian ketika kode strategi pertama kali dijalankan.

Berdasarkan fitur ini, beberapa persyaratan dapat dipenuhi. misalnya, setelah strategi dimulai kembali, data pasar yang tercatat masih dapat diperoleh dari antrian untuk perhitungan inisialisasi dan operasi lainnya.

Protokol Kafka

Apache Kafka adalah penyimpanan data terdistribusi yang dioptimalkan untuk mengonsumsi dan memproses data streaming secara real time. Data streaming adalah data yang terus-menerus dihasilkan oleh ribuan sumber data, sering mengirim catatan data secara bersamaan.

Kafka menyediakan tiga fungsi utama bagi penggunanya:

• Penerbitan dan langganan aliran rekaman
• Efisien menyimpan aliran catatan dalam urutan mereka dihasilkan
• Mengolah aliran rekaman secara real time

Kafka terutama digunakan untuk membangun pipa data streaming real-time dan aplikasi yang beradaptasi dengan aliran data.

Penerbitan Pesan dan Langganan

Mengerahkan gambar docker dari proxy Kafka:

docker run --rm --name kafka-server --hostname kafka-server -p 9092:9092 -p 9093:9093 \
        -e KAFKA_CFG_NODE_ID=0 \
        -e KAFKA_CFG_PROCESS_ROLES=controller,broker \
        -e KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://0.0.0.0:9092,CONTROLLER://0.0.0.0:9093 \
        -e KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://localhost:9092 \
        -e KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP=CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT \
        -e KAFKA_CFG_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS=0@kafka-server:9093 \
        -e KAFKA_CFG_CONTROLLER_LISTENER_NAMES=CONTROLLER \
        bitnami/kafka:latest

Uji menggunakan kode uji:

var conn = null

function main() {
    LogReset(1)
    var robotId = _G()
    Log("Current live trading robotId:", robotId)

    conn = Dial("kafka://localhost:9092/test_topic")
    if (!conn) {
        Log("Communication failure!")
        return 
    }

    for (var i = 0; i < 10; i++) {
        // Write
        var msg = "i: " + i + ", testQueue, robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D()        
        conn.write(msg)
        Log("Write a message to testQueue:", msg)

        // Read
        Log("read:", conn.read(1000), "#FF0000")

        Sleep(1000)
    }    
}

function onexit() {
    conn.close()
    Log("close conn")
}

Mari kita lihat bagaimana menggunakan protokol Kafka untuk mempublikasikan dan berlangganan pesan dalam fungsi Dial.

Dial("kafka://localhost:9092/test_topic")

Seperti protokol lainnya, bagian pertama adalah nama protokol. Kemudian diikuti oleh alamat mendengarkan:localhost:9092. Kemudian gunakan simbol / sebagai pemisah, diikuti dengan topik berlangganan/publikasi.test_topic.

Hasil tes:

Lebih banyak