数字货币配对交易策略源码和FMZ平台最新API介绍

前言

前面一篇文章介绍了配对交易的原理和回测，https://www.fmz.com/digest-topic/10457 。这里给出了基于FMZ平台的可实用源码，策略比较简单清晰，适用于初学者学习。FMZ平台最近升级了部分API，对多交易对策略更加友好。本文将详细介绍下这个策略的JavaScript源码。策略虽然只有一百行，但包含了一个完整策略需要的各个方面。具体的API可以查看API文档，介绍的非常详细。策略公开地址：https://www.fmz.com/strategy/456143 可以直接复制。

FMZ平台使用

如果你对FMZ平台不是很熟悉，强烈建议你看这篇教程：https://www.fmz.com/bbs-topic/4145 。详细介绍了平台的基础功能，以及如何从头到位部署一个机器人。

策略框架

下面就是一个最简单的策略框架， main函数是入口。死循环保证策略不断执行，加入一个小的休眠时间避免访问频率过快超出交易所限制。

function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

记录历史数据

机器人由于各种原因会反复重启，如出现错误、更新参数、更新策略等，需要保存一些数据供下次启动时使用。这里演示了如何保存初始权益用于计算收益。_G()函数可以存储各种数据。_G(key, value) 可以储存value的值，用_G(key)调用出来，这里的key是一个字符串。

let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

策略的容错

通过API获取仓位、行情等数据时，由于各种原因，可能返回为错误。这是直接调用其中的数据就会造成策略出错停止，这是就需要有容错机制。_C()函数会在出错后自动重试，直到返回正确数据。或者返回后检查下数据是否可用。

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

兼容多币种的API

像GetPosition， GetTicker， GetRecords这些函数都可以加入一个交易对的参数获取到相应的数据，而不用再去设置exchange绑定的交易对，这大大方便了多交易对策略的兼容。具体的升级内容见文章：https://www.fmz.com/digest-topic/10451 。当然，需要最新的托管者才能支持，如果你的托管者太旧，需要升级。

策略参数

• Pair_A 交易币种A：需要配对交易的交易对A，需要自己选择交易对，可参考上篇文章的介绍和回测。
• Pair_B 交易币种B：需要配对交易的交易对B
• Quote 基础货币: 期货交易所的保证金货币，一般是USDT
• Pct 网格大小：偏离多少加仓，具体见策略原理的文章介绍，由于手续费和滑点的原因，不宜过小
• Trade_Value 交易价值：每偏离一个网格大小，加仓的交易价值
• Ice_Value 冰山委托价值：如果交易价值太大，可以用冰山委托价值来开仓，一般可以设置为和交易价值一样大
• Max_Value 最大持仓：单币种的最大持仓，避免持仓过多的风险
• N 均价参数：计算平均价格之比用的参数，单位是小时，如100代表100h的均值
• Interval 休眠时间(秒)：策略的每次循环间隔的休眠时间

完整策略注释

如果还不明白，可以借助FMZ的API文档、调试工具以及市面上常用的AI对话工具来解决疑问。

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}