前面一篇文章介绍了配对交易的原理和回测,https://www.fmz.com/digest-topic/10457 。这里给出了基于FMZ平台的可实用源码,策略比较简单清晰,适用于初学者学习。FMZ平台最近升级了部分API,对多交易对策略更加友好。本文将详细介绍下这个策略的JavaScript源码。策略虽然只有一百行,但包含了一个完整策略需要的各个方面。具体的API可以查看API文档,介绍的非常详细。策略公开地址:https://www.fmz.com/strategy/456143 可以直接复制。
如果你对FMZ平台不是很熟悉,强烈建议你看这篇教程:https://www.fmz.com/bbs-topic/4145 。详细介绍了平台的基础功能,以及如何从头到位部署一个机器人。
下面就是一个最简单的策略框架, main函数是入口。死循环保证策略不断执行,加入一个小的休眠时间避免访问频率过快超出交易所限制。
function main(){
while(true){
//策略内容
Sleep(Interval * 1000) //Sleep
}
}
机器人由于各种原因会反复重启,如出现错误、更新参数、更新策略等,需要保存一些数据供下次启动时使用。这里演示了如何保存初始权益用于计算收益。_G()函数可以存储各种数据。_G(key, value) 可以储存value的值,用_G(key)调用出来,这里的key是一个字符串。
let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){ //如果没有储存_G('init_eq')返回null
init_eq = total_eq
_G('init_eq', total_eq) //由于没有储存,初始权益为当前权益,并在这里储存
}else{
init_eq = _G('init_eq') //如果储存,读取初始权益的值
}
通过API获取仓位、行情等数据时,由于各种原因,可能返回为错误。这是直接调用其中的数据就会造成策略出错停止,这是就需要有容错机制。_C()函数会在出错后自动重试,直到返回正确数据。或者返回后检查下数据是否可用。
let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
continue //如果数据不可用,就跳出这次循环
}
像GetPosition, GetTicker, GetRecords这些函数都可以加入一个交易对的参数获取到相应的数据,而不用再去设置exchange绑定的交易对,这大大方便了多交易对策略的兼容。具体的升级内容见文章:https://www.fmz.com/digest-topic/10451 。当然,需要最新的托管者才能支持,如果你的托管者太旧,需要升级。
如果还不明白,可以借助FMZ的API文档、调试工具以及市面上常用的AI对话工具来解决疑问。
function GetPosition(pair){
let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
return {amount:0, price:0, profit:0}
}else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
throw '不支持双向持仓'
}else{ //为了方便,多仓持仓量为正,空仓持仓量为负
return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
}
}
function GetRatio(){
let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
let total = 0
for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算,避免K线长度不够
total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
}
return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}
function GetAccount(){
let account = _C(exchange.GetAccount)
let total_eq = 0
if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容,目前仅OKX期货交易所获取到总权益
total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含,可以自己对着交易所API文档找找
}else{
total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额,会造成计算收益错误,但不影响策略使用
}
let init_eq = 0
if(!_G('init_eq')){
init_eq = total_eq
_G('init_eq', total_eq)
}else{
init_eq = _G('init_eq')
}
LogProfit(total_eq - init_eq)
return total_eq
}
function main(){
var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
var last_get_ratio_time = Date.now()
var ratio = GetRatio()
var total_eq = GetAccount()
while(true){
let start_loop_time = Date.now()
if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
ratio = GetRatio()
total_eq = GetAccount()
last_get_ratio_time = Date.now()
}
let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量,如一张代表0.01个币,因此需要换算下
let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
let position_A = GetPosition(pair_a)
let position_B = GetPosition(pair_b)
let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常,跳出这次循环
continue
}
let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
let id_A = null
let id_B = null
//以下是具体的开仓逻辑
if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
}
if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
}
if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
}
if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
}
if(id_A){
exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
}
if(id_B){
exchange.CancelOrder(id_B)
}
let table = {
type: "table",
title: "交易信息",
cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
_N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
_N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
_N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
]]
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
}
}
77924998 有python版的吗
豆豆888 /upload/asset/21c799a2c667c13fcb0bd.png 额 有点懵
发明者量化-小小梦 回测暂时还没支持GetMarkets函数,可以稍微等下支持。可以先实盘测试。
ChaoZhang 升级到最新的托管者