Upgrade dari Kantor Kantor Keltner

[TOC]

Panduan Jalur Kenta

Keltner adalah sebuah sistem perdagangan yang diciptakan oleh Chester W. Keltner pada tahun 1960-an. Ide inti dari sistem ini adalah teori linearity. Sistem ini telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam waktu yang sangat lama.

Prinsip-prinsip saluran Kenta

Berbicara tentang strategi kelas saluran, semua orang mungkin berpikir tentang BOLL yang terkenal, tetapi yang berbeda adalah bahwa saluran Kintana menggunakan rata-rata tiga harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan sebagai harga dasar, dan kemudian menghitung rata-rata siklus N dari harga dasar ini, yang rata-rata adalah lintasan tengah saluran Kintana.

Jadi, bagaimana perhitungan rentang ini? yaitu rata-rata siklus N dari harga tertinggi - harga terendah, dikalikan dengan beberapa kali lipat. Dengan cara ini, Anda akan menemukan bahwa ini mirip dengan BOLL, yang juga memiliki lintasan harga dan lintasan naik turun yang dihitung berdasarkan lintasan harga.

Rumus perhitungan saluran Kenta

• Harga dasar: ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
• Mid-track: rata-rata pergerakan siklus N dari harga dasar
• Tingkat volatilitas: harga tertinggi - harga terendah
• Di atas lintasan: lintasan tengah + amplitudo fluktuasi *
• Jalur bawah: Jalur tengah - amplitudo fluktuasi *

KinKentner yang ditingkatkan

Kemudian, saluran Kettner diperbaiki oleh Linda Raschke. Linda Raschke adalah seorang pedagang komoditas berjangka terkenal di Amerika Serikat dan presiden LBR Asset Management. Jalur tengah Kettner yang asli adalah garis rata-rata biasa, diganti dengan garis rata-rata indeks.

• Harga dasar: ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
• Mid-track: rata-rata pergerakan indeks siklus N dari harga dasar
• Luas fluktuasi: Luas fluktuasi rata-rata yang sebenarnya (ATR)
• Di atas lintasan: lintasan tengah + amplitudo
• Jalur bawah: Jalur tengah - amplitudo

Strategi perdagangan saluran Kenta

Kita tahu bahwa harga tidak selalu berjalan dengan cara tren atau goncangan, tetapi berjalan dengan cara tren dan goncangan tidak sepenuhnya bergantian secara acak. Jadi Kentner menggunakan cara terowongan sebagai garis batas untuk memisahkan pasar tren dan goncangan. Ketika harga berjalan di antara tren dan tren, kita dapat menganggapnya sebagai tren goncangan. Ketika harga menembus tren, tekanan beli yang lebih kuat telah muncul, dan lubang harga di masa depan ketika Anda akan naik lebih lanjut.

Masuk

• Pada saat itu, harga naik dan harga naik, dan banyak pesanan yang dikirim.
• Pada saat itu, harga turun, dan harga turun ke bawah, membuka akun kosong.

Muncul

• Jika Anda memiliki banyak pesanan, harga akan turun di tengah-tengah jalur, dan Anda memiliki banyak pesanan.
• Jika Anda memiliki akun kosong, maka harga akan naik dan naik ke tengah, dan akun kosong akan rata.

Kim Kentner Strategi Bahasa Saya

Dengan logika perdagangan di atas, kita dapat membangun strategi ini di inventor platform perdagangan kuantitatif.fmz.com> Mendaftar > Pusat Kontrol > Perpustakaan Kebijakan > Membuat Kebijakan Baru > Klik kotak drop-down di pojok kiri atas dan pilih Bahasa Saya untuk memulai menulis kebijakan.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

Kim Kentner: Strategi yang diulas kembali

Untuk mendekati lingkungan perdagangan yang sebenarnya, kami menggunakan 2 lompatan setiap waktu membuka posisi dan 2 kali biaya operasi untuk melakukan tes tekanan pada saat retesting, dan kami menguji lingkungan sebagai berikut:

• Bursa: BitMEX
• Jenis transaksi: XBTUSD
• Waktu: 01 Januari 2019 - 27 Juli 2019
• Siklus: 1 jam
• Titik geser: 2 kali untuk membuka posisi
• Biaya Pengadaan: 2 kali lipat

Lingkungan pengujian Hasilnya jelas Curve Pendanaan Beberapa grafik di atas adalah hasil retrospeksi dari kontrak permanen XBTUSD di BitMEX, yang tetap efektif di pasar tren, meskipun efisiensi tidak terlalu tinggi, tetapi secara keseluruhan kurva modal naik, bahkan ketika tren pasar mundur pada bulan Juli 2019, kurva nilai bersih tidak mengalami retrograde yang besar.

Kode Sumber Strategi

Klik untuk menyalin kode sumber kebijakan lengkap

Pengamatan

Meskipun KENTNA adalah metode perdagangan kuno, kami telah mereproduksi dan meningkatkannya melalui kode, dan terbukti bahwa strategi ini masih efektif saat ini. Khususnya dalam strategi CTA frekuensi rendah dan menengah, KENTNA masih memiliki sesuatu yang layak kita pelajari, yaitu memotong kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan!

Dengan kata lain, sebagian besar metode perdagangan yang sukses adalah dengan menganut ide perdagangan yang berupa: sedikit kerugian saat kehilangan, sedikit keuntungan saat menghasilkan uang, dan terus melaksanakan ide ini. Jadi, sebagai strategi perdagangan jangka panjang, kerugian jangka pendek pasti akan dikenakan biaya, dan keuntungan jangka pendek bukanlah tujuan kami.