Sistem dan strategi transaksi CTA generasi pertama

Sistem perdagangan CTA generasi pertama muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Strategi CTA pada saat itu mendapat keuntungan yang cukup besar karena tren pasar komoditas yang kuat. Tren pasar komoditas yang kuat pada periode ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kenaikan inflasi ekonomi setelah Perang Dunia II. Pasar tren yang kuat memungkinkan sistem pelacakan tren sederhana untuk menghasilkan pengembalian yang lebih baik.

Strategi yang digunakan dalam sistem perdagangan generasi pertama adalah strategi yang sekarang akrab dengan strategi pelacakan tren, seperti sistem rata-rata bergerak (ditambah dengan beberapa kondisi penyaringan sederhana, seperti ketika rata-rata bergerak jangka pendek melebihi rata-rata bergerak jangka panjang atau sebaliknya), strategi pelacakan tren sederhana dapat secara efektif memainkan tren kelanjutan dari dasar target perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inflasi, dan krisis minyak adalah alasan di balik kelanjutan ini. Namun, ketika banyak pedagang menggunakan strategi yang sama dan dasar perdagangan berkelanjutan tidak ada lagi, strategi generasi pertama perlu dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Sistem dan strategi transaksi CTA generasi kedua

Karena pemisahan dolar dan emas, pasar futures keuangan berkembang pesat antara tahun 1970 dan 1980, yang memungkinkan dana manajemen futures untuk berpartisipasi dalam banyak pasar futures, termasuk pasar uang, pasar obligasi, futures indeks dan derivatif keuangan saham. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan biaya rendah membuat data mudah diakses pada siang hari. Peningkatan ukuran dana yang masuk ke dana CTA dan meningkatnya persaingan membuat strategi CTA lebih kompleks dan lebih fleksibel.

Berdasarkan karakteristik pasar di atas, sistem dan strategi perdagangan CTA generasi kedua memiliki karakteristik berikut dibandingkan dengan strategi CTA generasi pertama:

• Tema perdagangan yang lebih beragam. Masuknya pasar berjangka keuangan membuat berbagai jenis perdagangan dan pasar lebih beragam.

• Di atas strategi trading, strategi sistem perdagangan CTA generasi kedua tidak terbatas pada pelacakan tren murni dan penembusan harga; menerapkan lebih banyak model matematis untuk memantau beberapa pasar; apakah menggunakan strategi pelacakan tren berdasarkan kondisi pasar yang berbeda atau strategi respons rata-rata; karena banyak lembaga yang terlibat dalam volatilitas pasar berjangka, periode volatilitas rendah terus-menerus di pasar berjangka juga telah muncul. Dalam hal ini, sistem CTA generasi pertama tradisional sulit untuk menguntungkan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Strategi ini menjadi penting.

• Strategi CTA generasi kedua memungkinkan perdagangan jangka pendek pada jendela perdagangan dan waktu ditahan. Berbeda dengan strategi CTA generasi pertama, strategi generasi kedua telah mulai memantau pola perdagangan intraday untuk perdagangan jangka pendek dan frekuensi tinggi. Fitur ini berasal dari perkembangan teknologi komputer yang membuat data keuangan diberikan lebih tepat waktu dan sering.

Sistem dan strategi transaksi CTA generasi ketiga

Sistem perdagangan CTA generasi ketiga adalah sistem perdagangan generasi kedua yang lebih beragam, terdesentralisasi, dan lebih fleksibel. CTA generasi ketiga menggunakan lebih banyak sistem perdagangan untuk memperdagangkan lebih banyak pasar dan varietas. Secara strategis, menggunakan model pasar yang lebih menguntungkan.

Mengingat penggunaan strategi CTA yang begitu luas, ditambah dengan kelembaban waktu, juga sangat matang, adalah model strategi klasik yang luas diakses dan ingin dipahami oleh banyak pedagang (terutama bagi pemula), inventor platform kuantitatif sejak awal telah mengembangkan standar CTA strategi, pembaca di inventor platform kuantitatif jika ingin menerapkan strategi CTA, hanya dengan mengkopi kode sederhana di masa lalu, atau langsung mengutip kelas ini.

Ini juga sangat mudah untuk diperluas, dengan catatan kode yang sangat jelas dan mudah dimengerti, dan hanya perlu melakukan kustomisasi atau perluasan yang lebih dalam dengan menggunakan kerangka kerja yang ada.

Bagian dari kode sumber (versi JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Untuk informasi lebih lanjut tentang sumber dan koleksi kelas, silakan kunjungi:https://www.fmz.com/strategy/57267