Larry Connors Larry Connors RSI2 Strategi Kembali Rata-rata

berasal dari

Teman baik saya, Yago, telah bertanya kepada saya beberapa kali tahun lalu apakah saya bisa menulis strategi harian. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, meminta saya untuk menulis sebuah grid, membuat strategi pasar. Tapi saya selalu mengatakan tidak, bahwa untuk strategi ini, Anda harus memiliki dasar matematika yang kuat dan setidaknya memiliki PhD dalam matematika. Selain itu, rasio frekuensi yang tinggi lebih banyak diukur dengan kekuatan keuangan, seperti jumlah dana dan kecepatan internet broadband. Yang paling penting, ini bertentangan dengan pemahaman saya tentang transaksi.

Apakah ada cara lain untuk melakukan transaksi frekuensi tinggi, tentu saja ada. Hari ini kita akan membahas strategi regression rata-rata RSI yang dikembangkan oleh Larry Connors.

Pengantar

Strategi RSI2 adalah strategi perdagangan regression rata-rata yang cukup sederhana yang dikembangkan oleh Larry Connors. Pada saat ini, banyak perusahaan yang menjual barang dan jasa mereka di Indonesia. Ketika RSI2 jatuh dari 10, itu dianggap oversold, dan trader harus mencari peluang untuk membeli. Ketika RSI 2 menembus 90, dianggap terlalu banyak dibeli, trader harus mencari peluang untuk menjual. Ini adalah strategi jangka pendek yang cukup radikal yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam tren yang berkelanjutan.

Strategi

Strategi ini memiliki empat langkah. 1. Mengidentifikasi tren utama dengan menggunakan rata-rata bergerak jangka panjang; Connors merekomendasikan 200-hari moving average. Tren jangka panjang naik di atas 200-hari moving average dan turun di bawahnya. Pedagang harus mencari peluang beli di atas garis rata-rata 200 hari dan mencari peluang jual di bawah garis rata-rata 200 hari.

2, Pilih kisaran RSI untuk menentukan peluang beli atau jual. Connors menguji tingkat RSI untuk membeli antara 0 dan 10 dan menjual antara 90 dan 100. Dia menemukan bahwa keuntungan yang diperoleh ketika RSI jatuh dari 5 lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh ketika RSI jatuh dari 10. Dengan demikian, keuntungan dari short selling di atas RSI 95 lebih besar daripada keuntungan di atas RSI 90.

3, yang melibatkan pesanan beli atau jual yang sebenarnya dan waktu kedatangan mereka. Connors menganjurkan penggunaan metode penutupan. Menunggu penutupan untuk membuka posisi memberi para pedagang fleksibilitas yang lebih besar dan dapat meningkatkan tingkat masuk.

4, Mengatur posisi keluar.

Di mana stop harus ditempatkan? Connors tidak mendukung penggunaan stop loss. Dalam pengujian kuantitatif terhadap ratusan ribu transaksi, Connors menemukan bahwa kinerja menggunakan stop sebenarnya merugikan kinerja.

Namun dalam contohnya, Connors merekomendasikan stop loss multi-head position di atas garis rata-rata 5 hari dan stop loss blank position di bawah garis rata-rata 5 hari. Jelas, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang dapat keluar dengan cepat. Atau pertimbangkan untuk mengatur stop loss yang dilacak atau menggunakan strategi stop loss sintetis SAR. Kadang-kadang pasar memang benar-benar mengalami pergeseran ke atas, dan tidak menggunakan stop loss dapat menyebabkan kerugian berlebih dan kerugian besar. Jika Anda tidak memiliki akun Facebook, Anda tidak akan dapat mengakses situs web ini.

Verifikasi transaksi Trading Examples

Gambar di bawah ini menunjukkan Indeks SPDR (DIA) dan 200 hari SMA (merah), 5-siklus SMA (merah) dan 2-siklus RSI. Ketika DIA lebih tinggi dari SMA 200 hari dan RSI (2) jatuh ke 5 atau lebih rendah, sinyal bullish muncul. Ketika DIA berada di bawah 200 hari SMA dan RSI (RSI 2) naik ke 95 atau lebih, sinyal penurunan akan muncul. Dalam 12 bulan ini, ada 7 sinyal, 4 bullish dan 3 down. Dari empat sinyal yang dilihat, DIA naik 3 dari 4 kali, yang berarti sinyal-sinyal tersebut mungkin bisa menguntungkan. Dari empat sinyal penurunan, DIA hanya turun satu kali. Setelah sinyal penurunan pada bulan Oktober, DIA telah menembus garis rata-rata 200 hari. Setelah melewati garis rata-rata 200 hari, RSI2 tidak akan turun ke 5 atau lebih rendah untuk menghasilkan sinyal beli lain. Untuk kerugian, itu akan tergantung pada tingkat stop loss dan profit.

Contoh kedua menunjukkan Apple (APL), yang berada di atas garis rata-rata 200 hari untuk sebagian besar waktu. Pada saat yang sama, setidaknya ada sepuluh sinyal beli. Karena APL mengalami kemerosotan dari akhir Februari hingga pertengahan Juni 2011, sulit untuk menghindari kehilangan lima indikator teratas. Dengan APL naik dari bulan Agustus hingga Januari, lima sinyal terakhir menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Seperti yang dapat dilihat dari grafik ini, banyak sinyal sangat awal. Dengan kata lain, Apple jatuh ke level terendah baru setelah sinyal pembelian awal, dan kemudian bangkit kembali.

Kesimpulan

Strategi RSI2 memberikan peluang bagi trader untuk berpartisipasi dalam tren berkelanjutan. Connors mengatakan bahwa pedagang harus membeli mundur, bukan terobosan. Sebagai gantinya, pedagang harus menjual rebound oversold, bukan mendukung terobosan. Dia mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jika tes Connors menunjukkan bahwa stop loss mempengaruhi kinerja, itu masih bijaksana bagi pedagang untuk membuat strategi keluar dan stop loss untuk sistem perdagangan apa pun. Ketika situasi menjadi overbought atau set stop loss, pedagang dapat keluar dengan banyak kepala. Selain itu, ketika kondisi oversold, pedagang dapat keluar dengan kepala kosong. Gunakan ide-ide ini untuk memperkuat gaya trading, preferensi risiko-pengembalian, dan penilaian pribadi Anda.

FMZ menunjukkan sumbernya

Strategi Connors lebih sederhana, hanya dengan menggunakan bahasa Melayu. Karena indikator yang dirancang untuk saham AS, garis rata-rata 200 hari digunakan sebagai referensi. Pada saat yang sama, dalam bidang mata uang digital yang lebih berfluktuasi, hal ini cocok untuk pemulihan nilai siklus pendek. Jadi kita menyesuaikan rentang waktu menjadi 15 menit, ma siklus mengambil 70. Dengan menggunakan leverage 1x, re-test transaksi.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Strategi disalin https://www.fmz.com/strategy/207157

Hasil tes ulang

Setelah diuji ulang secara sistematis, kami melihat bahwa strategi rsi memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Peningkatan maksimum terjadi pada 312, dan pasar ekstrim akan lebih merugikan strategi kembalinya kejatuhan.

Pengaturan dan Pemikiran Tweaking

Jika RSI 2 naik di atas 95, maka pasar bisa terus naik. Setelah RSI2 turun di bawah 5, pasar bisa terus turun. Untuk memperbaiki hal ini, kita mungkin harus melibatkan analisis OHLCV, bentuk grafik harian, indikator momentum lainnya, dll.

Setelah RSI 2 naik ke atas 95, pasar dapat terus naik, dan membangun posisi kosong sangat berbahaya. Pedagang dapat mempertimbangkan untuk menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI2 kembali di bawah garis tengah 50.

Referensi

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421