Implementasi bahasa JavaScript dari indikator Fisher dan menggambar pada FMZ

Selama analisis teknis perdagangan, pedagang menganalisis dan mempelajari data harga saham sebagai data distribusi normal. Namun, distribusi data harga saham tidak sesuai dengan distribusi normal standar.Fisher Transformationadalah metode yang dapat mengubah data harga menjadi distribusi normal.Fisher Transformationsinyal perdagangan dapat dikirim dengan menggunakan indikator hari saat ini dan hari sebelumnya.

Ada banyak konten tentangFisher Transformdi Baidu, Zhihu, di sini kita tidak akan mengulanginya.

Algoritma indikator:

• Harga pertengahan hari ini:

  mid=(low + high) / 2

• Hukum periode perhitungan, yang bisa 10 hari. Hitung harga tertinggi dan terendah dalam periode:

  lowestLow = lowest price in the period，highestHigh = highest price in the period.

• Menentukan parameter perubahan harga (theratioadalah konstanta antara 0-1, misalnya, 0,5 atau 0,33):

  

• MenggunakanFishertransformasi pada parameter perubahan hargax, yangFisherindikator diperoleh:

  

Mengimplementasikan algoritma dengan menggunakan bahasa JavaScript

Hal ini diimplementasikan langkah demi langkah sesuai dengan algoritma indikator. Perlu dicatat bahwa algoritma adalah algoritma iteratif.preXdanpreFish, mereka ditetapkan menjadi 0 pada awalnya.Math LogSelain itu algoritma di atas tidak menyebutkan koreksi x, yang hampir saya abaikan saat menulis:

Mengoreksi nilai x, memaksanya menjadi 0,999 jika lebih besar dari 0,99. sama untuk yang kurang dari -0,99.

        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }

Pertama kali saya melihat algoritma dan indikator, saya menanamkan mereka sesuai dengan algoritma. saya belum memverifikasi implementasi ini, dan beberapa yang tertarik pada penelitian dapat memverifikasi apakah ada kesalahan. terima kasih banyak untuk menunjukkan kesalahan.

Fisher Transformkode sumber algoritma indikator:

function getHighest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].High
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].High > ret) {
            ret = arr[i + 1].High
        }
    }
    return ret
}

function getLowest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].Low
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].Low < ret) {
            ret = arr[i + 1].Low
        }
    }
    return ret
}

function calcFisher(records, ratio, period) {
    var preFish = 0 
    var preX = 0
    var arrFish = []
    // When the length of K-line is not enough to meet the period
    if (records.length < period) {
        for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
            arrFish.push(0)
        }
        return arrFish
    }

    // traverse the K-line
    for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
        var fish = 0
        var x = 0
        var bar = records[i]
        var mid = (bar.High + bar.Low) / 2
        // When the current BAR is insufficient in period calculation
        if (i < period - 1) {
            fish = 0
            preFish = 0
            arrFish.push(fish)
            continue
        }

        // Calculate the highest and lowest price in the period
        var bars = []
        for (var j = 0 ; j <= i ; j++) {
            bars.push(records[j])
        }
        var lowestLow = getLowest(bars, period)
        var highestHigh = getHighest(bars, period)               
        
        // price change parameters
        x = ratio * 2 * ((mid - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow) - 0.5) + (1 - ratio) * preX
        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }
        preX = x 
        fish = 0.5 * Math.log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * preFish
        preFish = fish
        arrFish.push(fish)
    }
    return arrFish
}

Grafik gambar

Sangat mudah untuk menggambar di FMZ, Strategy Square:https://www.fmz.com/squarememiliki sejumlah besar contoh di atasnya untuk referensi, Anda dapat mencari mereka.

var cfg = {    // The object used to initialize chart settings (i.e. chart settings)
    plotOptions: {
        candlestick: {
            color: '#d75442',  // color value
            upColor: '#6ba583' // color value
        }
    },
    title: { text: 'Fisher Transform'},     //title
    subtitle: {text: ''},     //sub-title
    plotOptions: {
        candlestick: {
        tooltip: {
            pointFormat: 
            '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> <b> {series.name}</b><br/>' +
            'opening quotation: {point.open}<br/>' +
            'the highest: {point.high}<br/>' +
            'the lowest: {point.low}<br/>' +
            'closing quotation: {point.close}<br/>'
            }
        }
    },
    yAxis: [{
        title: {
            text: 'K-line market'
        },
        height: '70%',
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Fisher Transform'
        },
        top: '75%',
        height: '30%',
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],
    series: [//series
        {
            type: 'candlestick',
            yAxis: 0,
            name: 'K-line',
            id: 'KLine',
            // Control the candle color with downward trend
            color: 'green',
            lineColor: 'green',
            // Control the candle color with upward trend
            upColor: 'red',
            upLineColor: 'red',
            data: []
        },{
            type: 'line',         // Set the current data series type as line
            yAxis: 1,             // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
            showInLegend: true,   // 
            name: 'fish',          // Set it according to the parameter label passed in by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // Data items of data series
            tooltip: {            // Tooltip
                valueDecimals: 2  // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
            }
        },{
            type: 'line',         // Set the current data series type as line
            yAxis: 1,             // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
            showInLegend: true,   // 
            name: 'preFish',      // Set it according to the parameter label passed in by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // Data items of data series
            tooltip: {            // Tooltip
                valueDecimals: 2  // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
            }
        }
    ]
}

var chart = Chart(cfg)
function main() {
    var ts = 0
    chart.reset()
    while (true) {
        var r = exchange.GetRecords()
        var fisher = calcFisher(r, 0.33, 10)                
        if (!r || !fisher) {
            Sleep(500)
            continue
        }
        
        for (var i = 0; i < r.length; i++){
            if (ts == r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]], -1])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]], -1])
                }
            }else if (ts < r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close]])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]]])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]]])
                }
                ts = r[i].Time
            }
        }
    }
}

Jadi sangat nyaman untuk mempelajari data, grafik tampilan dan strategi desain di FMZ. Di sini kami hanya menunjukkan contoh, Anda semua dipersilakan untuk meninggalkan pesan.