Implementasi algoritma perdagangan Dual Thrust dengan menggunakan Mylanguage pada platform FMZ Quant

Implementasi algoritma perdagangan Dual Thrust dengan menggunakan Mylanguage pada platform FMZ Quant

1. Pengantar strategi perdagangan Dual Trust

Algoritma perdagangan dual trust adalah strategi terkenal yang dikembangkan oleh Michael Chalek. Hal ini biasanya digunakan di futures, valuta asing dan pasar saham. Konsep Dual Thrust mirip dengan sistem terobosan khas, yang mengadopsi harga sejarah dorongan ganda untuk membangun periode backtracking yang diperbarui - membuatnya lebih stabil dalam periode tertentu secara teoritis.

2. Pelaksanaan strategi perdagangan Dual Trust

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan strategi secara singkat dan menunjukkan cara menerapkan algoritma ini dengan menggunakan Mylanguage pada platform FMZ Quant. Setelah mengekstrak harga historis objek transaksi yang dipilih, kisaran ini dihitung berdasarkan harga penutupan, harga tertinggi dan harga terendah dalam N hari terakhir. Ketika pasar bergerak kisaran tertentu dari harga pembukaan, operasi pembukaan dilakukan. Kami menguji strategi dalam dua keadaan pasar: pasar tren dan pasar kejutan kisaran. Hasil menunjukkan bahwa sistem perdagangan momentum ini bekerja lebih baik di pasar tren, tetapi akan memicu beberapa sinyal beli dan jual palsu di pasar yang fluktuatif. Di pasar interval, kita dapat menyesuaikan parameter untuk mendapatkan pengembalian yang lebih baik.

• Rumus dasar: Pada akhir hari, dua nilai dihitung: harga tertinggi - harga penutupan, dan harga penutupan - harga terendah. Kemudian ambil nilai yang lebih besar dan kalikan dengan nilai k. Hasilnya disebut nilai pemicu.

Pada pembukaan hari berikutnya, catat harga pembukaan, dan kemudian beli segera ketika harga melebihi (harga pembukaan + nilai pemicu), atau jual pendek ketika harga lebih rendah dari (harga pembukaan - nilai pemicu).

Sistem ini adalah sistem terbalik tanpa stop loss terpisah. Dengan kata lain, sinyal terbalik juga sinyal posisi penutupan.

• Bagan utama:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Bagan sekunder: tidak ada

Kode bahasa:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Untuk kode sumber strategi, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/128884