Perkenalan baru-baru ini dari strategi pengisian biaya resmi FMZ

Perkenalan baru-baru ini dari strategi pengisian biaya resmi FMZ

Strategi ini berisiko, dan investasi harus berhati-hati.

1. strategi Binance perpetual arbitrage funding rate

Kontrak jangka panjang dan suku bunga pendanaan

Pada saat yang paling awal, hanya ada kontrak pengiriman dalam kontrak mata uang digital. Kemudian, BitMEX memperkenalkan kontrak abadi secara inovatif, yang sangat populer dan sekarang hampir semua bursa utama mendukung kontrak abadi.

Jika harga naik untuk jangka waktu tertentu, banyak orang yang akan pergi panjang, yang akan menghasilkan harga abadi lebih tinggi dari spot, pada saat ini, tingkat pendanaan umumnya positif, yaitu, sisi yang pergi panjang harus membayar biaya ke sisi yang pergi pendek sesuai dengan posisi, semakin besar penyimpangan dari deviasi perdagangan, semakin tinggi tingkatnya, membuat spread cenderung menurun. Mengikuti kontrak abadi setara dengan pinjaman uang tunai, sehingga setiap jam yang digunakan, biaya pendanaan abadi adalah 0,01%, sehingga biaya yang dikenakan sangat dekat dengan nilai positif.

Analisis hasil arbitrase

Jika Anda pergi pendek kontrak abadi, pergi long spot, dan memegangnya untuk waktu yang lama, secara teoritis, Anda dapat mendapatkan pengembalian tingkat pendanaan positif untuk waktu yang lama terlepas dari kenaikan atau penurunan harga mata uang.

Riwayat tingkat pendanaan disediakan oleh Binance:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Nilai rata-rata untuk mata uang jangka pendek (Maret 2021) adalah:

Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat rata-rata dari beberapa mata uang di atas 0,15% (karena bull market baru-baru ini, tingkat tinggi, tetapi sulit untuk melanjutkan). Menurut hasil terbaru, hasil harian akan 0,15% * 3 = 0,45%, dan tingkat tahunan akan 164% tanpa bunga majemuk. Mempertimbangkan hedging spot, leverage ganda futures, dan kerugian posisi pembukaan, premi, posisi penutupan dan faktor negatif lainnya, annualisasi harus 100%. Rollback hampir dapat diabaikan.

Analisis risiko dan penghindaran

• Tingkat negatif

Jika terjadi sekali, kerugian setara dengan 75 kali pengembalian tingkat 0,01%. Meskipun mata uang tingkat rata-rata telah disaring, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pasar yang tidak terduga. Selain menghindari mata uang baru dan mata uang demon, solusi yang paling penting adalah lindung nilai terdesentralisasi. Jika Anda lindung nilai lebih dari 30 mata uang sekaligus, kerugian satu mata uang hanya akan menyumbang sebagian kecil. Selain itu, dalam hal ini, perlu untuk menutup posisi sebelumnya, tetapi karena biaya penanganan dan biaya penutupan posisi, tidak diizinkan untuk menutup posisi dengan tingkat negatif. Secara umum, dapat dihindari dengan menutup posisi dengan tingkat di bawah - 0,2%. Secara umum, ketika tingkat negatif, harga abadi lebih rendah dari harga spot negatif, dan tingkat premium memungkinkan untuk membuat keuntungan setelah mengurangi biaya penanganan.

• Perubahan premi Secara umum, suku bunga positif mewakili premi untuk perpetuitas di tempat. Jika premi besar, itu dapat menghasilkan pengembalian premi tertentu. Tentu saja, strategi telah memegang posisi untuk waktu yang lama, jadi tidak akan mengambil bagian keuntungan ini. Perhatian harus diberikan untuk tidak membuka posisi terhadap premi negatif yang tinggi. Tentu saja, dalam jangka panjang, masalah perubahan premi dapat diabaikan.

• Risiko likuidasi kontrak Karena hedging terdesentralisasi, bagian risiko ini jauh lebih kecil. Ambil leverage abadi sebagai contoh, kecuali harga keseluruhan meningkat sebesar 50%, akan ada kemungkinan likuidasi. Dan karena hedging spot, tidak akan ada kerugian pada saat ini. Selama posisi ditutup dan mentransfer dana, atau margin dapat ditingkatkan kapan saja. Semakin tinggi leverage abadi, semakin tinggi tingkat pemanfaatan dana, dan semakin besar risiko likuidasi kontrak.

• Pasar beruang jangka panjang Jika pasar berubah menjadi pasar beruang jangka panjang, tingkat rata-rata akan menurun, dan kemungkinan tingkat negatif besar akan meningkat, yang akan mengurangi pengembalian.

Ide-ide strategi khusus

1. Mata uang dapat disaring secara otomatis atau ditentukan secara manual. Anda dapat merujuk pada tingkat pendanaan historis. Transaksi hanya dapat dilakukan ketika nilai ambang telah melebihi.
2. Dapatkan tingkat saat ini, jika melebihi ambang batas yang ditetapkan, mulai menempatkan pesanan untuk lindung nilai berjangka dan spot pada saat yang sama untuk menetapkan nilai tertentu.
3. Jika harga mata uang tunggal telah meningkat terlalu banyak, strategi dapat menutup posisi secara otomatis untuk menghindari risiko abadi yang berlebihan.
4. Jika nilai tukar mata uang terlalu rendah, perlu untuk menutup posisi untuk menghindari nilai tukar yang dikenakan.
5. Karena tidak ada persyaratan pada kecepatan posisi pembukaan, kepercayaan gunung es digunakan untuk posisi pembukaan dan penutupan untuk mengurangi dampak.

Ringkasan

Risiko keseluruhan dari strategi arbitrage suku bunga rendah, kapasitas modal besar, sehingga relatif stabil, dan keuntungan tidak tinggi. Jadi ini cocok untuk arbitrageurs berisiko rendah. Jika ada dana kosong di bursa, Anda dapat mempertimbangkan menjalankan strategi ini. Saat ini, hanya pertukaran Binance yang didukung, dan lebih banyak bursa akan dipertimbangkan di masa depan.

2. Strategi jaringan spot (mendukung semua bursa spot)

Prinsip-prinsip strategis

Artikel referensi:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

Jika suatu hari harga Bitcoin akan sama seperti sekarang, strategi apa yang akan Anda ambil untuk mendapatkan keuntungan? Mudah untuk memikirkan cara untuk menjual ketika harga naik, membeli ketika turun, dan mendapatkan perbedaan harga ketika harga kembali lagi. Bagaimana menerapkannya? Berapa banyak yang perlu Anda jual jika naik? Jika Anda menjual terlalu awal, Anda akan kehilangan. Jika Anda membeli terlalu awal, Anda akan mendapatkan lebih sedikit. Strategi grid cocok untuk situasi ini.

Strategi grid adalah membeli dan menjual dengan harga tetap. Anda dapat mengatur beberapa kelompok interval pembelian dan penjualan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strategi akan membeli 0,1 koin dengan harga 8000 yuan, menjual 0,1 koin dengan harga 8500 yuan, terus menjual 0,1 koin dengan harga 9000 yuan, dan membeli 0,1 koin dengan harga 8500 yuan. Perhatikan bahwa harga satu ujung grid hanya akan dipesan ke harga ujung lain setelah transaksi selesai di satu ujung kisaran. Dengan cara ini, strategi selalu membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Juga dicatat bahwa mata uang yang dibeli dan dijual sama. Dengan cara ini, ketika harga kembali ke harga awal, strategi mata uang tetap tidak berubah, tetapi uangnya meningkat.

Jika batas bawah dan batas atas kisaran harga ditetapkan masing-masing pada 10000-20000, dan jumlah kisi-kisi ditetapkan pada 5, maka perbedaan harga adalah (20000-10000) / ((5-1) = 2500. kisi-kisi adalah 10000-12500, 12500-15000, 15000 - 17500, 17500-20000 masing-masing. Jika harga adalah 14500 ketika strategi dimulai, pesanan beli 10000, 12500 dan pesanan jual 17500, 20000 masing-masing akan ditempatkan. Pesanan di ujung lain kisi-kisi akan ditempatkan ketika harga ditutup. Semakin rendah harga pesanan margin isokromatik, semakin tinggi kisi-kisi keuntungan. Keuntungan dari kelompok pertama 10000-12500, 25%, dan dari kelompok terakhir 17500-2003 adalah 14.500%.

Prinsip kisi proporsional mirip dengan kisi isokromatik, kecuali bahwa setiap kelompok kisi memiliki margin keuntungan yang sama dan perbedaan harga yang berbeda. Batas bawah dan batas atas kisaran harga yang sama ditetapkan masing-masing menjadi 10000-20000, jumlah kisi ditetapkan menjadi 5, dan kisi adalah 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000. Jadi margin keuntungan setiap kelompok kisi adalah 18,9%.

Perhitungan grid isokromatik sederhana dan jelas, dan margin keuntungan proporsional konsisten. sebenarnya, efek operasi serupa. jika Anda tertarik, Anda dapat backtest dan mengamati perbedaannya.

Pasar dan risiko yang berlaku untuk strategi

Strategi grid bukanlah strategi bebas risiko. Memilih grid mewakili bahwa Anda berpikir pasar akan tetap volatile, dan harga akan kembali tidak peduli apakah itu meningkat atau menurun. Jika strategi grid ditinggalkan, karena harga meningkat atau menurun terlalu banyak, kerugian sebenarnya akan terjadi. Strategi grid tidak cocok untuk pasar yang meningkat atau menurun secara sepihak, dan perhitungan keuntungan dan kerugian mengambang akan menghasilkan kerugian sementara.

Strategi grid dapat digunakan tidak hanya untuk membeli dan menjual berulang kali untuk keuntungan di pasar yang tidak stabil, tetapi juga untuk menghentikan keuntungan atau menambahkan posisi. Jika Anda ingin membersihkan posisi Bitcoin di atas 40000, Anda dapat menetapkan batas atas grid menjadi 40000, dan menghitung investasi. Jika meningkat di atas 40000, grid berhenti berjalan, yang menyelesaikan operasi posisi penutupan, dan juga mendapatkan keuntungan yang berfluktuasi selama periode.

Deskripsi

1. Strategi dapat diuji secara langsung. dianjurkan untuk menentukan parameter yang sesuai sesuai dengan biaya layanan, pasangan perdagangan.
2. Total modal = dana yang dibutuhkan oleh pesanan pembelian + total nilai mata uang yang dibutuhkan oleh pesanan penjualan.
3. Jika dana atau mata uang tidak cukup, strategi akan mendorong untuk membeli atau menjual.
4. Strategi jaringan perlu dioperasikan untuk waktu yang lama, dan juga akan ada kerugian mengambang jangka panjang, yang tidak dapat menghasilkan keuntungan yang stabil.
5. Jaringan tidak bisa diatur terlalu padat, dan itu perlu untuk menutupi biaya layanan.
6. Batas bawah dan batas atas kisaran harga harus ditingkatkan dengan tepat, jika tidak akan mudah dilampaui.

3. Strategi Binance perpetual contract grid

Prinsip strategi jaringan abadi

Trading pada kontrak abadi berbasis USDT Binance futures, dibandingkan dengan grid spot, Anda dapat short tanpa memegang mata uang, dan menggunakan USDT untuk berdagang dan memperhitungkan keuntungan, yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan strategi grid spot, grid abadi lebih nyaman dan sederhana, tetapi tentu saja, juga meningkatkan risiko likuidasi. Strategi grid tidak menjamin pengembalian dan hanya cocok untuk pasar osilasi. Pejabat Binance juga menyediakan alat perdagangan grid, tidak ada terlalu banyak perbedaan.

Prinsip strategi grid spesifik sama dengan grid spot, lihat artikel perpustakaan:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

Strategi ini membutuhkan pengaturan dua parameter utama: nilai perdagangan grid dan rasio jarak grid. Jika rasio jarak ditetapkan menjadi 0,01 dan nilai perdagangan ditetapkan menjadi 500, maka harga mata uang perdagangan akan menjadi pendek 500 USDT untuk setiap kenaikan 1%, dan menjadi panjang untuk setiap penurunan 1%. Strategi grid perlu mendapatkan keuntungan yang bergantung pada osilasi, jika harga kembali ke harga awal di masa depan, itu akan menguangkan semua keuntungan grid. Jika keluar dari pasar independen meningkat jelas, seperti 100% 1 hari, grid akan memiliki kerugian mengambang yang signifikan, dan jika nilai perdagangan terlalu besar, itu akan memiliki risiko likuidasi.

Risiko strategi

1. Risiko likuidasi, berjangka memiliki leverage, dan strategi grid adalah untuk menambahkan posisi melawan tren, jika posisi terlalu besar, kemungkinan memiliki likuidasi;
2. Kesalahan API, jika keterlambatan posisi kembali atau kesalahan data akan menyebabkan pengecualian strategi;
3. Rate loss, risiko semacam ini tidak besar, umumnya, meningkat adalah tingkat positif, pergi pendek akan mendapatkan keuntungan tingkat.

Strategi frekuensi tinggi Binance

Prinsip Strategi

Lihat artikel ini untuk rincian:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

Dapatkan perdagangan transaksi terbaru, kedalaman dan posisi saat ini, menilai tren sesuai dengan perdagangan, dan menentukan jumlah pembukaan sesuai dengan volume perdagangan. Jika tren naik, buka pesanan posisi panjang, dan tutup posisi panjang pada saat yang sama. Jika Anda memegang posisi pendek pada saat ini, tutup semua posisi terlebih dahulu. Sama untuk menilai tren menurun.

Ide strategi frekuensi tinggi sangat konsisten. Strategi saya kali ini didasarkan pada ide strategi frekuensi tinggi pada tahun 2014 dan strategi leeks-reaper OKCoin yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Kode sumber kedua strategi dapat ditemukan di FMZ. Jika Anda memahami kedua strategi ini dengan baik, perdagangan frekuensi tinggi tidak akan menjadi rahasia bagi Anda.

• Robot strategi frekuensi tinggi Bitcoin sederhana pada tahun 2014
• Transplantasi OKCoin pemanen bawang putih

Risiko strategis

Ada risiko ketika membuka posisi, tetapi keuntungan dari perdagangan frekuensi tinggi adalah bahwa jumlah transaksi sangat besar. Satu kerugian dapat dengan cepat ditanggung oleh 10 transaksi lagi, dan penarikan sangat kecil ketika siklus diperpanjang. Semakin besar posisi, semakin besar risikonya. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk menambahkan posisi tanpa batas waktu. Harus ada mekanisme umpan balik negatif tertentu. Ketika ada banyak posisi, perlu meningkatkan posisi penutupan dan mengurangi posisi pembukaan, sehingga memastikan bahwa waktu untuk memegang posisi pendek. Jika ada posisi, akan ada kerugian besar jika tren hanya terbalik. Oleh karena itu, strategi telah merancang penilaian arah untuk memastikan bahwa posisi dibuka di sisi tren ketika tren jelas lonjakan besar atau terjun besar, lebih mengurangi risiko dengan biaya kerugian kecil yang sering terjadi ketika tren jangka pendek tidak jelas.

Volume perdagangan strategi ini besar, dan sangat sensitif terhadap biaya penanganan. Lebih baik memiliki akun komisi dengan biaya penanganan negatif, jika tidak sulit menghasilkan keuntungan. Tentu saja, Anda dapat menguji strategi dengan dana kecil.

Strategi ini pilih-pilih tentang pasangan perdagangan. Perlu aktif dalam perdagangan. Ada perbedaan harga di pasar pembukaan. Sebagian besar pasangan perdagangan tidak sesuai. Ini dapat diatur sesuai dengan kenaikan. Jika pasangan perdagangan memiliki kenaikan besar dan transaksi sering, tes bot nyata dapat dipertimbangkan. Jika tidak ada keuntungan, robot perlu ditutup tepat waktu untuk menghindari kerugian.