Perjalanan FMZ -- dengan Strategi Transisi

Perjalanan FMZ dengan Strategi Transisi

I. Pengantar

Sebelum memulai artikel ini, izinkan saya memulai dengan pengenalan diri saya sendiri. Qu Banzhu adalah nama samaran saya, dan saya berharap dapat menggambarkan blockchain dengan cara crosstalk. Saya telah terlibat dalam pengembangan embedded selama 15 tahun. Dalam dua tahun terakhir, saya telah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mata uang digital dengan mempelajari aplikasi blockchain dalam Internet of Things. Pada saat yang sama, saya menemukan platform FMZ Quant dalam proses perdagangan mata uang digital. Meskipun saya mendengar tentang Bitcoin sejak awal, saya benar-benar memperhatikan hal itu, yaitu dalam dua tahun terakhir, jadi saya melewatkan ledakan dan kemerosotan pada tahun 2017 dan 2018. Melihat kembali, dan mengacu pada pengalaman pendahulunya, saya percaya bahwa untuk membuat prestasi dalam bidang investasi mata uang digital, satu atau dua proyek harus sesuai, dan sejumlah besar uang harus diinvestasikan di tahun-tahun awal mereka. Saya pikir kita dapat memulai dengan dana kuantitatif. Karena ada batas perdagangan mata uang digital yang sangat kecil dan tidak ada batas modal yang sangat rendah, dan program perdagangan mata uang digital tidak memiliki batas yang sangat rendah.

Keuntungan dari perdagangan kuantitatif adalah bahwa ia dapat mengekstrak beberapa ide operasi dan mengeksekusi mereka melalui prosedur. Dengan cara ini, hal ini mencegah suasana hati orang-orang terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang ganas, dan mereka tidak beroperasi atau tidak beroperasi. Pemantauan program juga nyaman untuk menemukan pasar tepat waktu. Pada saat yang sama, apakah beberapa ide perdagangan masuk akal juga dapat diuji kembali melalui platform FMZ Quant untuk menghilangkan beberapa strategi yang buruk tepat waktu. Melakukan perdagangan kuantitatif berarti menemukan bug pasar dan mengatasi persaingan strategis rekan kuantitatif. Artinya, perdagangan kuantitatif tidak dilakukan dalam semalam. Hal ini perlu mengikuti perkembangan pasar dan mengembangkan strategi baru dalam kombinasi dengan situasi baru. Karena saya memiliki pengetahuan pemrograman yang terampil tetapi keuangan yang lemah, artikel berikut membahas strategi yang dirancang oleh saya sendiri dan telah melakukan beberapa iterasi. Saya harap Anda juga dapat mewujudkan dan mendiskusikan strategi dengan saya.

II. Praktek

Untuk mengakomodasi sejumlah dana yang relatif besar, dan untuk memantau dan memfasilitasi intervensi manual yang lebih baik, saya terutama mengadopsi perdagangan harian. Untuk menghindari fluktuasi BTC yang ganas, saya memilih ETH sebagai mata uang utama. Mengambil 2019 sebagai patokan backtest, alasannya adalah bahwa pada paruh pertama 2019, ada kenaikan sepihak, dan pada paruh kedua 2019, ada penurunan sepihak, yang pada dasarnya memperhitungkan pasar bull dan bear. Dengan cara ini, situasi terbaik mencapai suku bunga tahunan 210 dan rollback 16,4%. Karena ini bukan perdagangan frekuensi tinggi, dan karena ini adalah perdagangan spot, tidak ada short selling, jadi masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam indikator ini di masa depan.

Pertama, kami memulai perjalanan kuantitatif kami dengan strategi yang dirancang oleh saya sendiri: strategi transisi tiga periode dalam periode besar, menengah dan kecil. Secara umum, periode besar menunjukkan arah pasar, periode menengah menunjukkan periode operasi saat ini, dan periode kecil menunjukkan sinyal berhenti tren. Ketika Anda memasuki pasar, selama Anda telah melihat status tiga periode besar, menengah dan kecil, Anda dapat mengadopsi strategi yang selalu berubah untuk menangani pasar yang kompleks. Jika frekuensi periode operasi Anda beberapa kali sehari, Anda dapat memilih garis harian untuk periode besar, 4 jam untuk periode menengah dan 30 menit untuk periode kecil; Jika frekuensi periode operasi Anda puluhan kali sehari, Anda dapat memilih 4 jam untuk periode besar, 30 menit untuk periode menengah, dan 5 menit untuk periode kecil; Perbedaan periode berikutnya dan periode terakhir selalu 6-8 kali.

Kemudian kita daftarkan hubungan antara K-line dan Bollinger Bands di setiap periode. Ada delapan negara secara total. Dalam tiga periode, ada 8X8X8=512 negara. 512 negara ini cukup untuk menangani semua pasar yang mungkin. Pemrogram dengan keterampilan teknis yang mahir dapat mendesain titik tunggal berikutnya yang optimal dan titik stop loss untuk setiap negara. Untuk memiliki dasar untuk diskusi, saya juga telah membuat strategi publik di platform FMZ.Klik untuk melihatnyaSelamat datang untuk meningkatkan pada dasar ini.

Kemudian kita dapat backtest itu. kita dapat melihat bahwa suku bunga tahunan adalah 29, dan tingkat penarikan sedikit tinggi, mencapai 36%. kita men-download log dan menganalisis rollback, yang merupakan keuntungan dari platform FMZ.

III. Peningkatan

Alasan utama adalah sebagai berikut:

Meskipun struktur periode besar, menengah dan kecil relatif baik, strategi bagaimana periode kecil mempengaruhi periode menengah tidak mudah untuk dibayangkan.

Ketika pasar menjadi short, kita harus dengan tegas meninggalkan posisi kita.

Peran arah EMA lima hari sangat penting, yang tidak tercermin dalam strategi.

Penurunan yang cepat di luar Bollinger Bands harus dijual.

Ketika kenaikan turun di bawah, keuntungan dan kerugian harus dihentikan tepat waktu.

Kami menempatkan alasan untuk setiap iterasi, periode berjalan, jumlah suku bunga tahunan, rollback, dan transaksi dalam nama file, dan memetakan log untuk dengan cepat menemukan versi sebelumnya untuk koreksi. kebiasaan yang baik dapat mendorong kita untuk membuat kemajuan.

Untuk menangani berbagai situasi profit-stop dan loss-stop, saya juga menambahkan beberapa variabel. Mengingat kondisi panas dan dingin pasar, konsep Feel ditambahkan. Yang disebut panas adalah bahwa setelah menjual, harga telah melompat lagi dan harus membeli; dingin adalah sebaliknya. Ketika mereka berbeda, parameter transisi juga berbeda. Selain itu, konsep garis panik ditambahkan. Ketika level tinggi menembus level tertinggi sebelumnya dan terus naik, atau ketika level rendah menembus level rendah sebelumnya dan terus turun, itu akan memicu pembelian atau penjualan tambahan. Setelah peningkatan yang ditargetkan dan iterasi selama lusin kali, kami akhirnya mencapai suku bunga tahunan 210 menjadi 16,4, dan jumlah transaksi juga akan menurun, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Pada saat yang sama, kami juga mengamati bahwa pada tanggal 27 Juni telah terjadi keuntungan 14.872, empat bulan berikutnya hanya 2.000-3.000. alasannya adalah bahwa pada paruh pertama tahun 2019, pasar naik, naik lebih dari 200%, dan pada paruh kedua tahun 2019, pasar menurun, turun 70%; Jadi sebagai strategi yang baik, ketika naik, Anda perlu menyerap kekuatan naik dengan posisi besar. Ketika turun, Anda perlu menjual posisi pendek pada waktunya dan mencoba melihat lebih dari yang dapat Anda ubah. Tentu saja, pengalaman di atas adalah bahwa ketika tidak mungkin untuk pergi pendek, jika tidak program akan lebih kompleks, dan beberapa situasi tak terduga harus diperhitungkan, yang perlu ditingkatkan nanti.

IV. Ringkasan

Strategi di atas optimasi berikutnya:

• 1. Menggunakan periode yang lebih kecil sebagai periode perdagangan, seperti 1 jam, yang membutuhkan penyesuaian berulang dan optimalisasi parameter;
• 2. Anda bisa pergi pendek dengan kontrak.

Di atas adalah perjalanan FMZ Quant. Jika Anda juga tertarik pada kuantifikasi, kunjungi platform FMZ untuk menjelajahi dengan saya!