Sistem Perdagangan CTA Komposit Baru (Multi-faktor + Multi-varietas + Multi-strategi Adaptive Public Version)

Komposit CTA Trading System Baru (Multi-Faktor + Multi-Variety + Multi-Strategy Adaptive Public Version)

Modul strategi komposit yang telah stabil dan menguntungkan selama 800 hari perdagangan langsung

Halo trader, setelah beberapa tahun pengujian langsung, kami dengan senang hati berbagi dengan Anda modul sistem perdagangan CTA komposit ini. Strategi ini mempertahankan gagasan menggabungkan beberapa faktor, varietas, periode, dan strategi, termasuk lusinan sub-strategi seperti tren, band, osilasi, dan alternatif. Periode penahanannya berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu, dan strategi ini memiliki kapasitas besar, cocok untuk operasi jangka panjang dengan dana besar. Titik keuntungan dari strategi ini adalah volatilitas yang dibawa oleh varietas aktif dan pasar aktif. Periode penarikan strategi adalah penurunan pasar jangka panjang dan osilasi yang tidak teratur. Sorotan dari strategi ini adalah telah menjalani pengujian lebih dari 1000 hari (ada alamat perdagangan langsung di akhir artikel), dan telah menahan tes pasar banteng dan beruang. Di bawah ini, kami akan memperkenalkan strategi ini secara rinci.

Halo ~ Selamat datang ke saluran saya!

Selamat datang semua trader ke saluran saya. saya seorang Quant Developer, dan saya mengembangkan full-stack CTA & HFT & Arbitrage dan strategi trading lainnya. Berkat platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten yang berkaitan dengan pengembangan kuantitatif di saluran kuantitatif saya, dan bekerja dengan semua pedagang untuk menjaga kemakmuran komunitas kuantitatif.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan pindah ke saluran saya ~ Aku menunggu Anda di sini untuk menggodaTradeMan Home

I. Strategi Perdagangan CTA

CTA adalah singkatan dari Commodity Trading Advisor Strategy, juga dikenal sebagai Managed Futures Strategy. CTA adalah jenis dana di mana manajer profesional menggunakan dana klien untuk berinvestasi di pasar berjangka dan opsi dengan tujuan mencapai pengembalian absolut, sambil mengenakan biaya penasihat investasi yang sesuai.

Dari segi metode investasi, ada dua jenis dana CTA. Salah satunya adalah CTA subjektif, di mana manajer dana secara subjektif menilai tren berdasarkan dasar-dasar, penelitian, atau pengalaman perdagangan, dan memutuskan titik pembelian dan penjualan. Yang lainnya adalah CTA kuantitatif, yang menganalisis dan menetapkan model strategi perdagangan kuantitatif, dan membuat keputusan investasi berdasarkan sinyal beli dan jual yang dihasilkan oleh model. Dari segi strategi khusus, CTA dapat dibagi menjadi strategi tren, pembalikan, dan band arbitrage. Strategi tren mengacu pada pelacakan tren dari berbagai periode target perdagangan dan melakukan operasi panjang atau pendek. Strategi pembalikan mengacu pada penggunaan volatilitas pembalikan harga target untuk perdagangan terbalik.

II. Sistem Perdagangan CTA Komposit Berdasarkan Multi-Faktor + Multi-Variety + Multi-Strategy

Strategi ini didasarkan pada ide perdagangan frekuensi rendah, mengikuti tren, keuntungan kecil, bunga majemuk, dan mempraktikkan kombinasi dari beberapa faktor, varietas, strategi, dan dimensi, dan telah mencapai keadaan yang relatif aman dan stabil.

● Strategi tren: Karena berbagai efek keuangan perilaku ada di pasar keuangan, efek momentum banyak digunakan. Kami menggunakan perpustakaan faktor tren multidimensi yang dikembangkan secara independen untuk memantau beberapa dimensi informasi pasar dan dimensi waktu sepanjang waktu, dan menggunakan beberapa rencana keluar perlindungan (keluar agregasi sinyal faktor, perlindungan adaptif dinamis, keluar kelelahan ekstrem).

● Strategi regresi: Efek regresi juga banyak terjadi di pasar keuangan. Kami menggunakan perpustakaan faktor osilasi multidimensi yang dikembangkan secara independen untuk menangkap keadaan overbought dan oversold di berbagai tingkat dan melakukan perdagangan regresi untuk lindung nilai sinyal tren.

● Strategi Band: Berdasarkan efek pergerakan tren pasar yang memiliki tiga naik turun, kami melakukan perdagangan band berdasarkan tren multidimensi, dan menangkap sinyal lemah terbalik untuk menambah atau mengurangi posisi, yang digunakan untuk meratakan kurva tren.

● Strategi alternatif: Jenis strategi lain, termasuk strategi statistik dan strategi anomali.

Pada saat yang sama, strategi ini juga memberikan perhatian besar pada pengendalian risiko dan manajemen modal. Selalu ingat pepatah: Dalam perdagangan CTA, pengendalian risiko harus selalu menjadi yang pertama, dan Anda harus selalu berhati-hati. Pedagang perlu menetapkan tingkat toleransi risiko mereka sendiri. Sistem pengendalian risiko mencakup tetapi tidak terbatas pada manajemen eksposur risiko, kontrol posisi volatilitas sinyal tunggal, prinsip stop loss / exit, manajemen risiko portofolio, umpan balik pasar, dan mekanisme penyesuaian adaptif kurva modal strategi. Perlu dicatat bahwa strategi CTA bukan strategi kekerasan, tetapi termasuk dalam strategi beta yang mengikuti pasar. Mereka mengikuti keuntungan ketika ada volatilitas pasar dan melindungi terhadap kerugian ketika ada volatilitas pasar yang tidak teratur. Strategi CTA harus kuat dan memiliki vitalitas jangka panjang, bukan pengembalian eksplosif, mirip dengan hubungan antara buaya dan cheetah di dunia hewan.

III. Kinerja Strategi dan Karakteristik Keuntungan/Kehilangan dalam Kondisi Pasar yang Berbeda

■ Strategi ini cocok untuk kedua kontrak berjangka berbasis koin dan berbasis USDT. Beberapa varietas dapat dikonfigurasi dalam kontrak berbasis USDT, tetapi keuntungan dan kerugian dihitung dalam USDT. Beberapa pengguna lebih memilih untuk memegang cryptocurrency untuk jangka panjang dan juga dapat memegang koin untuk melakukan kontrak berjangka berbasis koin yang sesuai, di mana keuntungan dan kerugian dihitung dalam koin. Ini dapat meningkatkan efek berbasis koin dan mendapatkan keuntungan α dari pasar.

■ Hasil backtesting ditampilkan secara terpisah untuk kontrak berjangka berbasis koin OKEx kuartal dan kontrak berjangka swap Binance berbasis USDT. Data untuk kontrak berjangka berbasis koin OKEx lebih panjang dan dapat mengamati kinerja beberapa pasar bull dan bear dari tahun 2018 hingga saat ini, sementara data untuk kontrak berjangka berbasis Binance USDT sebagian besar dimulai dari tahun 2020 dan dapat mengamati kinerja putaran strategi bull dan bear ini.

■ Strategi ini sangat percaya bahwa keseragaman dan ketahanan adalah prioritas utama untuk strategi CTA (jika Anda ingin agresif, Anda perlu mempelajari strategi ceruk lainnya). Semua tes dan perdagangan langsung menggunakan parameter yang sama, dan varietas yang berbeda juga menggunakan parameter yang sama. Untuk memverifikasi ketahanan strategi ini, strategi ini juga diterapkan pada pengujian lusinan varietas komoditas domestik berjangka, dan juga mencapai pengembalian yang baik, yang akan ditampilkan satu per satu di bawah ini.

■ Dalam mode risiko normal, penarikan maksimum dari strategi adalah sekitar 25%, dan pengembalian tahunan yang diharapkan adalah 50%-150% berdasarkan volatilitas pasar.

■ Hasil backtesting yang baik tidak selalu berarti apa-apa. Strategi ini telah hidup di platform FMZ sejak 2021, dan meskipun telah ada beberapa modifikasi dan penyesuaian di sepanjang jalan, akumulasi perdagangan langsung lebih dari 1000 hari masih telah menambah banyak kepercayaan pada strategi, dan masalah dan pengalaman selama periode ini akan terus disuntikkan ke iterasi baru.

Pengujian berbasis USDT: 2021-01 sampai 2023-08

Tes stres komoditas berjangka: Untuk memastikan ketahanan strategi yang kuat, pengujian stres dilakukan dengan menggunakan komoditas domestik berjangka tanpa optimasi khusus dan menggunakan parameter yang sama. Varietas yang diuji mencakup semua varietas di setiap sektor, dengan dana yang dialokasikan secara merata, termasuk perak, aluminium Shanghai, tembaga Shanghai, emas, aspal, minyak bahan bakar, kumparan panas, nikel Shanghai, rebar, karet, baja tahan karat, styrene, jagung, bijih besi, kokain, batubara coking, telur, plastik, babi hidup, tepung kedelai, minyak, polystyrene, apel, kapas, merah, kaca, kurma soda, besi silikon, ferrosilicon, gula putih, PTA, batubara termal, 500 CSI, 300 Shanghai dan Shenzhen, obligasi pemerintah 10 tahun, obligasi pemerintah 2 tahun, sawit dan minyak mentah. Seperti yang dapat dilihat dalam strategi jangka panjang, kinerja minyak mentah tetap stabil, dan keuntungan dalam jangka panjang tetap stabil.

IV. Metode Kerjasama:

Strategi ini telah berjalan selama lebih dari 800 hari sejak 2021, melintasi pasar bull dan bear, dan memiliki tingkat kredibilitas dan verifikasi tertentu.Sistem Trading CTA Komposit Baru (versi publik adaptif multi-faktor + multi-varietas + multi-strategi) - Eksposur risiko normal.

Perdagangan kuantitatif bukanlah mesin perpetual motion, juga tidak mahakuasa, tetapi itu pasti adalah arah perdagangan masa depan, dan itu layak setiap pedagang belajar dan menggunakan! Selamat datang semua pedagang untuk menunjukkan kekurangan, mendiskusikan bersama, belajar dan maju bersama, naik ombak di pasar yang megah, dan maju.

● Lebih banyak rencana kerja sama: Strategi ini memiliki kapasitas besar dan lebih cocok untuk operasi jangka panjang dengan dana besar. Kami menyambut kerjasama dengan semua orang besar dan mempertahankan sikap kerja sama yang terbuka dan saling menguntungkan untuk setiap individu atau lembaga dengan kebutuhan. Kami berharap diskusi dan kerja sama yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan preferensi risiko Anda.

**Strategi arbitrage statistik stabil jangka panjang lainnya dari lindung nilai netral dengan nol risiko eksposur jangka panjang, dan strategi stabil menghasilkan lebih banyak uang daripada Alpha tanpa mengekspos risiko beta di pasar: **Neutral-Hedge Statistical Arbitrage Baru (Pure-Alpha versi mimpi)

Jika Anda memiliki preferensi risiko yang lebih tinggi, seperti keuntungan dan kerugian jangka pendek, dan memiliki permintaan untuk perdagangan jangka pendek, Anda dapat memeriksa strategi frekuensi tinggi yang stabil dengan pengembalian bulanan 5%-30% dan tidak ada risiko likuidasi: HFT Market-Making Miner Version (High-Frequency Hedging Market Grid Baru)

Informasi Kontak (Selamat datang untuk berkomunikasi dan mendiskusikan, belajar dan maju bersama)

Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran tentang strategi atau kerja sama, silakan hubungi kami melalui saluran berikut:

WECHAT:haiyanyydss TEL:https://t.me/JadeRabbitcm

Sistem perdagangan CTA & HFT & Arbitrage yang sepenuhnya otomatis @2018 - 2023