Strategi ini memperdagangkan panjang selama momentum berkelanjutan dengan mengamati tren kenaikan rata-rata bergerak yang terus-menerus, bertujuan untuk terus-menerus naik momentum bull runs.
Logika Strategi:
Menghitung rata-rata bergerak tertimbang untuk mencerminkan momentum harga.
Masukkan panjang ketika rata-rata bergerak tertimbang naik terus menerus selama 5 hari.
Keluar panjang ketika rata-rata bergerak tertimbang turun selama 4 hari berturut-turut.
Hari-hari tren naik yang terus menerus menyaring pembalikan jangka pendek.
Atur stop loss maksimum untuk membatasi kerugian harian maksimum.
Keuntungan:
Melacak momentum naik memungkinkan menahan tren panas.
Filter persistensi melewatkan konsolidasi singkat.
Stop loss maksimum melindungi risiko ekor.
Risiko:
Tidak ada batas kerugian mundur setelah tren naik yang terus-menerus.
Koreksi yang mendalam dapat membawa kerugian besar.
Stop yang terlalu luas membawa risiko kerugian yang terlalu besar.
Singkatnya, strategi ini berlanjut dalam perdagangan momentum setelah mengidentifikasi tren naik yang berkelanjutan, mendapatkan keuntungan dari tren panas.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)