Strategi ini memperdagangkan pola siklus mingguan dengan masuk panjang pada hari Senin tutup dan mengambil keuntungan sebelum Rabu terbuka untuk menangkap pergerakan harga selama periode ini.
Logika Strategi:
Melakukan entri panjang setiap hari Senin.
Ambil keuntungan untuk keluar jauh sebelum setiap hari Rabu buka.
Tetapkan persentase stop loss untuk membatasi kerugian.
Tetapkan target persentase keuntungan untuk mengunci keuntungan.
Stop plot dan garis keuntungan untuk visual P & L.
Keuntungan:
Perdagangan siklis memiliki penarikan yang lebih kecil dan pengembalian historis yang baik.
Aturan tetap yang mudah untuk otomatisasi dan pelaksanaan.
Konfigurasi stop loss dan take profit yang sederhana.
Risiko:
Tidak bisa beradaptasi dengan peristiwa yang mengganggu siklus.
Tidak dapat membatasi kerugian pada perdagangan tunggal.
Terkunci dalam keuntungan tidak dapat melacak lebih lanjut ke atas.
Singkatnya, sistem siklus mekanis ini memiliki backtesting yang mengesankan tetapi berjuang untuk beradaptasi ketika pola berubah.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")