Strategi ini menentukan arah dengan membandingkan harga penutupan bar saat ini dengan harga penutupan bar sebelumnya. Ini adalah tren sederhana mengikuti strategi, pergi panjang ketika harga naik dan pendek ketika harga turun. Tidak ada indikator yang kompleks diperlukan, hanya informasi harga paling dasar yang digunakan untuk menentukan arah tren.
Hitung persentase perbedaan antara harga penutupan bar saat ini dan harga penutupan bar sebelumnya.
Jika persentase lebih besar dari ambang batas, itu menunjukkan harga naik, pergi panjang.
Jika persentase kurang dari ambang negatif, itu menunjukkan penurunan harga, pergi pendek.
ambang ditetapkan menjadi 0, yang berarti pergi panjang pada setiap kenaikan dan pendek pada setiap penurunan.
Tidak ada logika stop loss atau mengambil keuntungan, hanya mengandalkan persistensi tren untuk profitabilitas.
Metode penentuan tren yang sangat sederhana dan intuitif, mudah dimengerti dan diterapkan.
Tidak perlu menghitung indikator teknis, mengurangi konsumsi sumber daya.
Hanya berfokus pada informasi harga inti, menghindari kebisingan indikator yang tidak perlu.
Hasil backtest yang sangat baik tapi kinerja live dipertanyakan.
Tidak ada stop loss akan menimbulkan risiko kerugian tak terbatas.
Tidak efektif di pasar yang berbelit-belit, cenderung terjebak.
Risiko overfitting ada, kinerja langsung belum divalidasi.
Hanya mengikuti tren tidak dapat mengunci keuntungan, keuntungan yang direalisasikan terbatas.
Tambahkan stop loss untuk pengendalian risiko.
Menggabungkan langkah-langkah volatilitas untuk mengurangi whipsaws di pasar bergolak.
Uji parameter periode yang berbeda untuk meningkatkan ketahanan.
Tambahkan indikator penentuan tren untuk menghindari pergerakan harga yang tidak rasional.
Mengoptimalkan keuntungan mengambil seperti melihat kembali harga tertinggi untuk memperluas potensi keuntungan.
Ide inti dari strategi ini sederhana tetapi kinerjanya dipertanyakan.Mekanisme kontrol risiko yang lebih kuat dan pengujian optimasi parameter diperlukan sebelum penerapan nyata.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)