Strategi yang didasarkan pada indikator Gann HiLo Activator untuk operasi tren sederhana.
Menghitung rata-rata bergerak tertimbang harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu untuk mendapatkan band atas dan bawah.
Ketika dekat lebih tinggi dari band atas, pergi panjang.
Ketika dekat lebih rendah dari band bawah, pergi pendek.
Harga penutupan memecahkan band di keluar sinyal terbalik.
Memungkinkan untuk memilih waktu efektif memulai strategi, default adalah periode penuh.
Parameter Gann HiLo sederhana, mudah diterapkan.
Sinyal perdagangan jelas dari band breakouts.
Pilihan jangka waktu strategi yang efektif.
Logika yang sederhana dan jelas, mudah dimengerti.
Hasil backtest yang bagus, cocok dengan tren pasar.
Risiko kerugian tak terbatas sebagai strategi jangka pendek.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sering stop loss dan re-entries.
Tidak efektif di pasar yang berbelit-belit, cenderung terjebak.
Membutuhkan filter tambahan selain hanya indikator untuk menghindari kegagalan.
Mengoptimalkan kombinasi parameter untuk mengurangi sinyal yang salah.
Tambahkan stop loss untuk memastikan pengendalian risiko.
Tambahkan EMA dll untuk menentukan kondisi pasar dan waktu masuk.
Gabungkan volume untuk menghindari kebocoran palsu dalam kondisi bergetar.
Melakukan penyaringan waktu untuk mempersempit strategi periode efektif.
Strategi ini mencapai tren sederhana mengikuti melalui band Gann HiLo tetapi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan meningkatkan logika indikator, optimasi parameter, pengendalian risiko dll untuk membuatnya lebih kuat.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)