Strategi ini adalah strategi pembalikan berdasarkan indikator RSI. Ini menghitung dua garis RSI dengan periode lookback yang berbeda dan memasuki perdagangan panjang atau pendek ketika dua garis RSI bersilang.
Menghitung dua garis RSI, satu dengan periode yang lebih pendek dan satu dengan periode yang lebih lama.
Ketika RSI periode yang lebih pendek melintasi di atas RSI periode yang lebih lama, tentukan sinyal bullish untuk pergi panjang.
Ketika RSI periode yang lebih pendek melintasi di bawah RSI periode yang lebih lama, tentukan sinyal bearish untuk short.
Ketika pergi panjang, mengatur stop loss pada harga terbaru.
Saat pergi pendek, atur stop loss pada harga terbaru.
Jika harga mencapai stop loss, keluar dari posisi saat ini.
Menggunakan RSI untuk mengidentifikasi titik pembalikan potensial cukup dapat diandalkan.
Dual RSI crossover menyaring beberapa sinyal palsu.
Stop loss mengontrol risiko untuk setiap posisi.
Logika sederhana dan intuitif, mudah diterapkan.
Parameter RSI yang dapat disesuaikan sesuai dengan pasar yang berbeda.
RSI lag mungkin kehilangan waktu pembalikan perubahan tren tiba-tiba.
Pengaturan stop loss yang tidak benar dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
RSI ganda tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko pecah palsu.
Risiko 1 dapat dikurangi dengan menggabungkan indikator seperti Bollinger Bands.
Risiko 2 dapat ditingkatkan melalui penundaan pesanan yang tertinggal atau menunggu.
Risiko 3 dapat dikurangi dengan menambahkan filter tren.
Efektivitas pengujian kombinasi periode RSI yang berbeda.
Evaluasi kombinasi dengan indikator seperti MACD, KD dll.
Tambahkan teknik stop loss seperti trailing stop atau pending order.
Tambahkan filter tren untuk menghindari pembalikan perdagangan.
Menilai kinerja di berbagai produk dan jangka waktu.
Strategi ini mengeksekusi perdagangan pembalikan sederhana menggunakan divergensi RSI. RSI ganda dan berhenti mengendalikan risiko. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan melalui penggabungan indikator, mengoptimalkan berhenti dan banyak lagi.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )