Strategi ini menggunakan indikator Noro Bands khusus untuk menentukan arah tren dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan aturan tertentu. Sinyal dihasilkan ketika harga melanggar band.
Menghitung Noro Bands. Menentukan tinggi baru-baru ini, rendah berdasarkan periode pengguna, dan menghitung garis tengah dan band atas / bawah.
Tentukan arah tren. Harga di atas band atas adalah tren naik. Harga di bawah band bawah adalah tren turun.
Menghasilkan sinyal. Beli sinyal ketika harga pecah di bawah band bawah dalam tren naik. Jual sinyal ketika harga pecah di atas band atas dalam tren turun.
Mengintegrasikan CryptoBottom. Tambahkan peluang pembelian ketika sinyal CryptoBottom terjadi.
Pengguna dapat memilih untuk berdagang hanya panjang atau pendek tanpa pilihan, perdagangan kedua sisi.
Noro Bands dapat menunjukkan atau menyembunyikan plot band.
Noro Bands secara efektif menentukan arah tren.
Menggabungkan band breakout menghindari sinyal breakout palsu.
CryptoBottom meningkatkan kualitas sinyal beli.
Disesuaikan hanya untuk perdagangan panjang atau pendek.
Parameter yang dapat disesuaikan sesuai dengan jangka waktu yang berbeda.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam perhitungan band.
Sinyal retak.
CryptoBottom tidak sepenuhnya dapat diandalkan.
Berdagang hanya dengan satu sisi bisa kehilangan peluang.
Risiko 1 dapat ditangani melalui optimasi parameter.
Risiko 2 dapat ditingkatkan dengan menggabungkan indikator lain.
Risiko 3 membutuhkan validasi kinerja CryptoBottom.
Risiko 4 perlu menilai profitabilitas perdagangan satu sisi.
Dampak parameter tes pada Noro Bands.
Evaluasi indikator lain daripada Noro Bands.
Mengevaluasi strategi stop loss.
Uji efektivitas hanya perdagangan panjang atau pendek.
Mengoptimalkan parameter untuk CryptoBottom.
Strategi ini menggunakan Noro Bands untuk menentukan sinyal tren dan breakout ke entri waktu. CryptoBottom meningkatkan pembelian. Optimasi parameter dan berhenti dapat lebih memperbaiki strategi.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.2", shorttitle = "NoroBands str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use Color or bar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//dn = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)