Strategi Indeks Volume Positif membandingkan volume kemarin dan hari ini. Ini menghitung perubahan harga pada hari-hari ketika volume berkembang untuk membentuk indeks volume positif, dan membandingkannya dengan rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini mengikuti prinsip pasar ekspansi volume dan harga bersamaan.
Strategi ini pertama-tama menghitung perubahan harga harian xROC. Kemudian membandingkan volume hari ini dengan volume kemarin.[1] Jika volume hari ini lebih besar, indeks volume positif nRes hari ini adalah indeks kemarin nRes[1] ditambah xROC. Jika volume hari ini kurang dari atau sama dengan kemarin, indeks hari ini tetap sama dengan kemarin nRes[1].
Setelah menghitung indeks volume positif nRes, itu dibandingkan dengan rata-rata bergerak N-hari nResEMA. Jika nRes lebih besar dari nResEMA, itu adalah sinyal panjang. Jika nRes kurang dari nResEMA, itu adalah sinyal pendek.
Strategi ini mengikuti hubungan antara indeks volume positif dan rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika indeks melintasi di atas rata-rata bergerak, itu adalah sinyal beli. Ketika indeks melintasi di bawah, itu adalah sinyal jual.
Keuntungan dari strategi ini meliputi:
Ini menangkap momentum pasar dengan mengamati perubahan volume.
Ada beberapa tren mengikuti kemampuan. kenaikan indeks menunjukkan potensi pasar bull.
Logikanya sederhana untuk implementasi dan backtesting.
Frekuensi perdagangan dapat dikontrol dengan menyesuaikan parameter rata-rata bergerak.
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Ekspansi volume tidak selalu berarti ekspansi harga.
Stop loss yang wajar harus diatur untuk mengendalikan kerugian.
Sinyal dari indeks dan pergerakan rata-rata lag perubahan harga.
Volume yang tidak normal atau terlalu dioptimalkan dapat menyebabkan sinyal palsu.
Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Uji dengan menambahkan indikator teknis lainnya seperti MACD, KDJ untuk penyaringan sinyal.
Optimalkan parameter rata-rata bergerak untuk keseimbangan terbaik.
Tambahkan mekanisme stop loss seperti trailing stop untuk mengendalikan risiko.
Pertimbangkan keluar posisi parsial untuk mengurangi risiko secara bertahap.
Mengoptimalkan parameter untuk produk tertentu untuk meningkatkan ketahanan.
Strategi indeks volume positif mendesain perdagangan berdasarkan perubahan volume, dengan beberapa kemampuan mengikuti pasar. Tetapi divergensi antara volume dan harga harus diperhatikan. Dengan mengoptimalkan parameter, mengatur stop loss, menambahkan indikator dll, strategi dapat ditingkatkan untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan kinerja. Ini cocok untuk mengeksplorasi hubungan harga-volume dan membantu waktu pasar.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")