Ide utama dari strategi ini adalah untuk membeli pada hari Senin pasar tutup dan mengatur stop loss dan mengambil poin keuntungan untuk keluar dari posisi sebelum hari Selasa pasar tutup.
Strategi ini didasarkan pada dua penilaian:
Sinyal masuk: Ini Senin dan dalam waktu 1 jam sebelum pasar tutup, pergi panjang.
Sinyal keluar: Ini adalah hari Selasa dan dalam waktu 1 jam sebelum pasar tutup, posisi tutup.
Hal ini juga menetapkan stop loss dan mengambil poin keuntungan. Stop loss ditetapkan pada harga masuk * (1 - persentase stop loss). mengambil keuntungan ditetapkan pada harga masuk * (1 + mengambil persentase keuntungan).
Jika stop loss dan take profit tidak diaktifkan, akan keluar pada hari Selasa pasar tutup.
Keuntungan dari strategi ini adalah:
Periode pendek memungkinkan pergantian cepat.
Aturan masuk dan keluar yang jelas.
Hentikan kerugian dan ambil risiko pengendalian keuntungan.
Menggunakan efek tren sebelum Senin tutup dan Selasa tutup untuk meningkatkan profitabilitas.
Risiko utama adalah:
Tidak bisa beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, cenderung gagal.
Tidak mempertimbangkan arah tren secara keseluruhan, mungkin berdagang melawan tren.
Pengaturan stop loss mungkin tidak masuk akal, terlalu luas atau terlalu sempit.
Tidak mempertimbangkan karakteristik instrumen, perdagangan secara membabi buta.
Hal ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Menggabungkan indikator tren jangka panjang untuk menghindari perdagangan kontra-tren.
Optimalkan stop loss dan mengambil rasio keuntungan untuk menemukan parameter yang optimal.
Pertimbangkan karakteristik instrumen seperti volatilitas, frekuensi perdagangan dll.
Tambahkan kondisi seperti volume breakout, indikator divergensi untuk meningkatkan filtrasi.
Uji ketahanan parameter pada instrumen yang berbeda untuk memeriksa stabilitas.
Secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan siklus jangka pendek dengan beberapa manfaat tetapi juga ruang untuk perbaikan. Lebih lanjut mengoptimalkan parameter, kondisi masuk, menggabungkan tren jangka waktu yang lebih tinggi dapat meningkatkan profitabilitas.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")