Ini adalah strategi crossover rata-rata bergerak ganda berdasarkan indikator SuperTrend. SuperTrend terdiri dari dua rata-rata bergerak, crossover mereka bertindak sebagai sinyal beli dan jual. Strategi ini termasuk dalam kategori tren berikut.
Menghitung garis cepat demaFast, rumus: 2*ema5 - ema(ema5,5)
Hitung garis lambat demaSlow, rumus: 2*ema2 - ema(ema2,2)
Garis cepat terdiri dari EMA 5 hari, lebih responsif terhadap perubahan harga; garis lambat terdiri dari EMA 2 hari, tertinggal dalam respon.
Ketika garis cepat melintasi garis lambat dari bawah, menghasilkan sinyal beli; ketika melintasi di bawah dari atas, menghasilkan sinyal jual.
Menggunakan persilangan dua garis dengan kecepatan respons yang berbeda untuk menentukan perubahan tren adalah strategi tren berikut yang khas.
Mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal beli dan jual.
Logika inti sederhana dan jelas. Dengan menyesuaikan parameter MA, ia dapat beradaptasi dengan pasar siklus yang berbeda, sebuah tren umum mengikuti strategi.
Menggunakan crossover MA ganda untuk menentukan perubahan tren adalah teknik yang sederhana dan praktis.
Parameter jalur cepat dan lambat dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan periode yang berbeda.
Sinyal yang jelas dan eksekusi sederhana.
Lengkap fungsi backtest untuk memverifikasi strategi.
Antarmuka visual intuitif yang menunjukkan crossover.
Logika yang mudah dimengerti, cocok untuk pemula.
Dual MA crossover mungkin memiliki sinyal tertinggal atau sinyal palsu. dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan parameter atau menambahkan filter.
Tidak efektif di pasar rentang atau bergolak, cenderung untuk stop loss.
Ruang pengoptimalan terbatas dalam backtest, efek perdagangan nyata belum diuji.
Perlu melihat dampak biaya transaksi pada profitabilitas.
Uji kombinasi panjang MA yang berbeda untuk menemukan pencocokan optimal.
Tambahkan indikator lain untuk penyaringan sinyal, misalnya KDJ.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengontrol jumlah kerugian perdagangan tunggal.
Tambahkan ukuran posisi untuk menggunakan persentase yang berbeda untuk kondisi pasar yang berbeda.
Mengoptimalkan pengelolaan uang, menetapkan metrik risiko seperti rasio keuntungan.
Pertimbangkan algoritma pembelajaran mesin untuk optimasi parameter atau prediksi sinyal.
Strategi MA ganda SuperTrend ini adalah sistem tren sederhana yang dapat beradaptasi dengan siklus yang berbeda. Menggabungkan dengan indikator teknis lainnya dan pengendalian risiko dapat meningkatkan stabilitas lebih lanjut. Mudah dipelajari dengan potensi besar untuk ekspansi, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "SuperTrend", shorttitle = "BTC")
ema5=ta.ema(close, 5)
ema2=ta.ema(close, 2)
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, "30", 2 * ema5 - ta.ema(ema5, 5) )
plotchar((2 * ema5 - ta.ema(ema5, 5)), "d", "", location = location.top)
plotchar(demaFast, "fast", "", location = location.top)
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,"30", 2 * ema2 - ta.ema(ema2, 2) )
plotchar(demaSlow, "slow", "", location = location.top)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )