Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menyeberang antara Harga Rata-rata Bergerak Sederhana dan Harga Rata-rata Berimbang Volume, dan menggunakan Rata-rata Bergerak Eksponensial sebagai stop loss, yang merupakan tren jangka pendek mengikuti strategi perdagangan.
Menghitung rata-rata pergerakan sederhana 5 hari (SMA) dan harga rata-rata tertimbang volume (VWAP).
Ketika SMA melintasi atas VWAP dari bawah, menghasilkan sinyal panjang; ketika melintasi bawah dari atas, menghasilkan sinyal pendek.
SMA sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menangkap tren jangka pendek. VWAP mencerminkan dinamika harga terbaru.
Tetapkan EMA (Exponential Moving Average) 9 hari sebagai stop loss. EMA bereaksi lebih lambat dari SMA, menyediakan buffer stop loss.
Mengeksekusi perdagangan pada sinyal panjang/pendek. Keluar ketika harga turun di bawah stop loss untuk mengendalikan risiko.
Strategi ini terutama menggunakan persilangan SMA yang bereaksi cepat dan VWAP real-time untuk menangkap fluktuasi harga jangka pendek, dengan EMA trailing stop untuk mengelola risiko, sederhana dan intuitif.
SMA dan VWAP crossover sederhana dan efektif untuk perubahan tren jangka pendek.
EMA stop loss menyediakan penyangga menghindari stop out prematur.
Sinyal yang jelas dan aturan yang sederhana, mudah dilaksanakan.
Ruang pengoptimalan yang besar, dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Dapat memodifikasi mekanisme stop loss untuk mengontrol jumlah kerugian perdagangan tunggal.
Mudah diperluas, dapat memperkenalkan indikator teknis lain atau teknik manajemen risiko.
SMA dan VWAP crossover mungkin memiliki lag atau sinyal yang salah.
Jangkauan stop loss terlalu ketat risiko over-optimasi. perdagangan nyata harus melihat pelanggaran stop loss.
Hanya berlaku untuk rentang jangka pendek, tidak dapat melacak tren jangka panjang.
Periode backtest yang tidak tepat berisiko menyesuaikan kurva.
Perlu mempertimbangkan dampak biaya perdagangan pada profitabilitas.
Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk SMA dan VWAP.
Optimalkan parameter periode stop loss EMA.
Cobalah jenis MA atau indikator lain untuk stop loss.
Tambahkan ukuran posisi dan strategi manajemen risiko.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk optimasi parameter.
Mengevaluasi periodik menyesuaikan parameter untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
Strategi crossover SMA dan VWAP ini dengan EMA trailing stop dapat disesuaikan untuk fluktuasi jangka pendek melalui parameter, sederhana untuk dioperasikan, ide strategi pelacakan jangka pendek yang khas. Menambahkan lebih banyak indikator atau algoritma dapat meningkatkan stabilitas, juga dapat digunakan sebagai modul yang terintegrasi ke dalam sistem multi-strategi yang lebih kompleks. Secara keseluruhan strategi yang mudah digunakan dengan nilai inspirasi yang besar untuk perdagangan praktis.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © realisticDove62527
//@version=5
strategy("ROoT", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
stoploss = ta.ema(close, 9)