Strategi ini membeli ketika harga pecah di atas n-hari tinggi historis di pasar bull, dengan EMA stop loss.
Hitung harga tertinggi selama n hari terakhir sebagai harga tertinggi historis.
Beli saat penutupan saat ini melebihi harga tertinggi dalam sejarah.
Gunakan EMA hari x sebagai stop loss. keluar saat harga turun di bawah EMA.
Nilai n dan x disesuaikan melalui parameter, default ke 200 hari tinggi dan 90 hari EMA.
Logika yang sederhana dan jelas mudah diterapkan.
Secara otomatis mengikuti tren yang terbentuk oleh puncak baru.
EMA mengikuti stop kunci di sebagian besar keuntungan.
Tidak perlu memprediksi harga, hanya ikuti sinyal beli.
Parameter default bekerja dengan baik di pasar bull.
Kode yang ringkas mudah dimengerti dan dimodifikasi.
Kerugian besar ketika pasar bull berakhir.
Pengaturan stop loss yang tidak benar menyebabkan stop stop yang prematur atau tertunda.
Tidak mampu memprediksi kekuatan dan mundur dari puncak baru.
Bias yang kuat membuatnya tidak cocok untuk pasar lain.
Optimasi parameter berisiko terlalu sesuai dengan data historis.
Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk nilai optimal.
Evaluasi metode berhenti lainnya seperti berhenti persentase tetap.
Mengoptimalkan pemberhentian untuk menyeimbangkan frekuensi dan pengendalian risiko.
Tambahkan filter untuk menghindari membeli pada kebisingan.
Cari cara untuk mengukur kekuatan sinyal beli.
Dapat menambah keuntungan dengan keluar untuk mengunci keuntungan.
Strategi ini mengotomatisasi tren mengikuti pada level tertinggi baru dengan EMA trailing stops. Meskipun efektif dalam beberapa kasus, itu membutuhkan ekspansi dan optimasi untuk menjadi kuat di semua pasar.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )