Strategi perdagangan harian berdasarkan EMA mingguan

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah memetakan indikator EMA dari kerangka waktu mingguan ke perdagangan harian, untuk mendapatkan dukungan dari tren jangka panjang dan memandu keputusan perdagangan harian.

Prinsip Strategi

Strategi pertama menghitung EMA 6 hari, 12 hari, 26 hari, 52 hari pada grafik harian, serta EMA 42 hari, 84 hari, 182 hari, 364 hari yang sesuai dengan pengaturan parameter EMA mingguan.

Kemudian, persilangan EMA 42 hari dan EMA 84 hari digunakan untuk menentukan tren jangka panjang; persilangan EMA 84 hari dan EMA 182 hari digunakan untuk menentukan tren jangka menengah.

Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, pergi panjang; ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, tutup posisi.

Melalui metode pemetaan ini, kita mendapatkan dukungan dari indikator EMA tingkat mingguan dalam perdagangan harian, yang membantu menyaring beberapa kebisingan dan menangkap peluang tren yang lebih besar.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan fleksibilitas perdagangan harian dan stabilitas EMA mingguan, dengan keuntungan berikut:

1. EMA mingguan dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi pergerakan tren nyata.

2. Parameter EMA mingguan lebih stabil, kurang dipengaruhi oleh fluktuasi harga jangka pendek.

3. EMA crosses dapat dengan jelas mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren siklis.

4. Kombinasi EMA periode yang berbeda menangkap peluang tren di jangka panjang, menengah dan pendek.

5. Strategi ini memiliki frekuensi perdagangan yang rendah, cocok untuk memegang jangka panjang.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

1. Sinyal masuk EMA mingguan mungkin terlambat, tidak dapat menangkap waktu perubahan harga yang paling awal.

2. Keluar bergantung pada penyeberangan EMA, tanpa mempertimbangkan formasi, volatilitas dll, dapat menyebabkan keluar dini.

3. Sedikit penyeberangan EMA cenderung mengakibatkan pemegang satu sisi yang terlalu panjang.

4. Tidak ada stop loss berarti risiko penarikan yang tinggi, membutuhkan manajemen manusia yang aktif.

5. Pengaturan parameter kasar, perlu penyesuaian untuk kinerja optimal pada koin yang berbeda.

Risiko dapat dikurangi dengan:

1. Mengidentifikasi formasi masuk dengan indikator lain, mengambil posisi di depan sinyal EMA.

2. Tambahkan aturan keluar seperti stop loss, ambil keuntungan untuk menghindari over holding.

3. Mengoptimalkan periode EMA, menguji kombinasi periode yang cocok untuk koin yang berbeda.

4. Perdagangan multi-level, EMA yang berbeda untuk posisi berlapis, risiko kepemilikan satu sisi yang lebih rendah.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

1. Tambahkan aturan pada entri harian, seperti formasi, volume dll untuk menyaring kebisingan.

2. Gabungkan stok, MACD untuk menilai overbought-oversold untuk masuk/keluar yang lebih baik.

3. Tambahkan stop loss, mengambil keuntungan untuk menurunkan drawdown, mengunci keuntungan.

4. Mengoptimalkan periode EMA, tes kombinasi periode yang berbeda.

5. Coba EMA yang berbeda seperti DEMA, TEMA untuk parameter yang lebih halus.

6. Tambahkan ukuran posisi berdasarkan sinyal EMA yang berbeda.

7. Parameter penelitian untuk pasangan perdagangan yang berbeda.

8. Jelajahi metode pembelajaran mesin untuk optimasi EMA dinamis.

Kesimpulan

Ini adalah strategi tren berikut yang sangat baik yang cocok untuk memegang jangka panjang. Ini dengan cerdas menggabungkan penilaian tren mingguan dan eksekusi harian. Dengan peningkatan yang tepat, ini dapat menjadi sistem perdagangan multi-frame yang sangat praktis.