Strategi ini menggunakan kombinasi rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menentukan arah tren dan menangkap tren jangka menengah hingga panjang untuk perdagangan tren. Ini panjang ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, dan pendek ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat.
Strategi ini terutama mengandalkan salib emas dan salib kematian rata-rata bergerak untuk menentukan tren pasar. Secara khusus, ia menggunakan MA cepat 5 periode dan MA lambat 21 periode.
Ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, itu menandakan tren naik di pasar, dan strategi akan pergi panjang pada pembukaan bar berikutnya.
Selain itu, parameter
Untuk perdagangan kripto, strategi ini juga menggabungkan logika nilai ekstrim - hanya ketika MAs cepat dan lambat mencapai area ekstrim sinyal perdagangan akan dipicu.
Aturan keluar sederhana dan langsung - posisi dekat ketika stop loss dipukul.
Risiko dapat dikurangi dengan:
Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:
Uji lebih banyak kombinasi MA untuk menemukan parameter optimal untuk pasar saat ini, misalnya MA cepat 10 periode dan MA lambat 50 periode.
Uji menambahkan MACD, KDJ dan indikator lainnya untuk menetapkan aturan masuk yang lebih ketat dan menghindari sinyal palsu.
Pendaftaran MA ganda sederhana saat ini dapat ditingkatkan:
Uji mekanisme pemberhentian lainnya seperti pemberhentian trailing untuk menghindari pemberhentian prematur.
Mengizinkan masuk kembali setelah berhenti, untuk menghindari kehilangan tren.
Singkatnya, strategi trend-following dasar ini memiliki logika yang sederhana dan langsung - menggunakan dual MAs untuk arah tren dan bergerak berhenti untuk manajemen risiko. Pro mudah dipahami, dapat mendapatkan keuntungan dari tren, dan mengelola risiko. Tetapi keterbatasan juga ada, seperti sinyal buruk selama konsolidasi, stop out prematur, dll. Tuning langsung dan optimalisasi diperlukan, seperti menambahkan filter, menyesuaikan stop, untuk membuatnya dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Sebagai strategi perdagangan tren pengantar, ini cocok untuk pemula untuk belajar dan menerapkan. Tetapi keterbatasannya harus dicatat, dan strategi yang lebih maju harus dieksplorasi. Hanya melalui perbaikan berkelanjutan seseorang dapat mencapai keuntungan berkelanjutan di pasar yang selalu berubah.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.3", shorttitle = "Trend MAs str 2.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//Signals
up1 = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and redbars == 1
dn1 = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and greenbars == 1
up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 and needex
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 and needex
up3 = close < open and len > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0
//Lines
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "Fast MA")
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
stoplong = up1 == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn1 == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
if up1 or up2 or up3
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()