Strategi ini menggunakan persilangan garis Kurtosis cepat dan lambat untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Kurtosis mencerminkan sentimen pasar dan dapat mendeteksi peluang pembalikan.
Indikator dan aturan inti adalah:
Nilai Kurtosis: Mencerminkan ketinggian distribusi harga.
Garis Kurtosis Cepat: Kurtosis dihitung dengan rata-rata bergerak pendek.
Garis Kurtosis lambat: Kurtosis dihitung dengan rata-rata bergerak panjang.
Sinyal panjang: Jalur cepat melintasi garis lambat.
Keluar panjang: Jalur cepat melintasi di bawah garis lambat.
Sinyal pendek: Jalur cepat melintasi di bawah garis lambat.
Keluar pendek: Jalur cepat melintasi garis lambat.
Strategi ini menggabungkan tren dan rata-rata-reversi dalam sistem yang sederhana dan intuitif.
Dibandingkan dengan Kurtosis tunggal, keuntungan utama adalah:
Kombinasi cepat / lambat menghindari sinyal palsu.
Jalur cepat menangkap belokan, jalur lambat menyaring kebisingan.
Sederhana untuk diterapkan tanpa indikator yang kompleks.
Fleksibel Kurtosis MA tuning.
Opsi pembalikan menyesuaikan dengan pasar yang berbeda.
Aturan yang jelas, mudah dilaksanakan.
Menghindari mengejar atas / bawah, mengontrol risiko.
Potensi yang baik dengan pengaturan parameter.
Meskipun manfaatnya, risiko untuk mempertimbangkan:
Lag di Kurtosis, tidak bisa menghindari semua kerugian.
Pengaturan MA berdampak signifikan pada kinerja.
Tidak ada filter volume, risiko kebocoran palsu.
Mengandalkan data historis, membutuhkan ketahanan.
Tidak ada stop di tempat, kerugian tidak terkendali per perdagangan.
Risiko overfitting dari optimasi yang berlebihan.
penurunan kinerja dari perubahan pasar.
Perlu memantau rasio reward/risiko dan frekuensi perdagangan.
Berdasarkan analisis, peningkatan dapat mencakup:
Evaluasi dampak parameter MA pada strategi.
Menambahkan konfirmasi volume untuk menghindari pemutusan palsu.
Menerapkan aturan stop loss dan take profit.
Pengujian ketahanan di seluruh pasar.
Mengintegrasikan teknik pembelajaran mesin.
Mengoptimalkan strategi manajemen risiko.
Menggabungkan dengan indikator lain untuk sinyal yang kuat.
Uji ulang secara teratur untuk mencegah pemasangan berlebihan.
Menyesuaikan ukuran dan frekuensi posisi untuk mengurangi biaya transaksi.
Strategi ini menggunakan crossover Kurtosis untuk sistem yang sederhana dan intuitif. Tetapi perbaikan dan optimasi terus-menerus adalah kunci untuk setiap strategi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Melalui optimasi sistematis, stabilitas strategi dan profitabilitas dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")