Strategi ini didasarkan pada indikator Stochastic RSI, yang menggabungkan osilator Stochastic dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI).
Hitung RSI 14 periode dari harga penutupan, rsi1.
Hitung nilai K dan D Stokastik berdasarkan rsi1.
Pergi panjang ketika K naik di atas 80, dan pergi pendek ketika K turun di bawah 20.
Tutup posisi saat K melintasi level 80 dan 20.
Opsi untuk berdagang ke arah yang berlawanan.
Backtest pada produk yang berbeda dan kerangka waktu untuk mengevaluasi kinerja.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Stochastic RSI menggabungkan kekuatan RSI dan osilator Stochastic.
Area overbought/oversold membantu menyaring kebocoran palsu.
Fleksibilitas untuk pembalikan perdagangan ketika dikonfigurasi.
Aturan perdagangan yang sederhana dan intuitif.
Sinyal visual yang jelas mudah untuk perdagangan manual.
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Tidak ada stop loss akan menyebabkan kerugian besar.
Osilator rentan terhadap sinyal palsu tanpa filter tren.
Tidak ada kontrol ukuran posisi risiko perdagangan berlebihan.
Kurangnya optimasi parameter menyebabkan overfit.
mengabaikan biaya perdagangan.
Data backtest yang tidak cukup menyebabkan kurva yang cocok.
Strategi dapat ditingkatkan dengan:
Menambahkan stop loss dan mengoptimalkan stop level.
Mengoptimalkan parameter untuk mengurangi sinyal palsu.
Mengontrol ukuran posisi dan leverage.
Menambahkan filter untuk menghindari perdagangan yang bertentangan dengan tren.
Akuntansi biaya perdagangan.
Validasi dalam jangka waktu dan instrumen yang lebih lama.
Strategi RSI Stochastic menggabungkan kekuatan RSI dan osilator Stochastic, menghasilkan sinyal ketika garis melintasi tingkat kunci. Meskipun sederhana untuk digunakan, strategi ini berisiko sinyal palsu. Peningkatan lebih lanjut di sekitar stop, parameter, filter tren dapat membantu menciptakan sistem perdagangan jangka pendek yang lebih kuat.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)