Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak di berbagai kerangka waktu untuk menerapkan tren setelah perdagangan. Ini menghitung rata-rata bergerak cepat dan lambat pada kerangka waktu harian, 4 jam dan 15 menit. Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat di ketiga kerangka waktu, itu panjang. Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah yang lambat, itu pendek. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya informasi harga di seluruh kerangka waktu untuk secara efektif menyaring breakout palsu.
Strategi ini menghitung rata-rata bergerak cepat dan lambat berdasarkan tiga kerangka waktu yang berbeda. Ini mengambil kerangka waktu harian, 4 jam dan 15 menit, dan menghitung EMA cepat 21 periode dan EMA lambat 34 periode pada setiap kerangka waktu. Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat pada kerangka waktu harian, 4 jam dan 15 menit, itu menentukan uptrend dan pergi panjang. Ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat pada ketiga kerangka waktu, itu menentukan downtrend dan pergi pendek.
Strategi ini juga menetapkan rentang waktu perdagangan untuk menghindari kondisi pasar yang tidak menguntungkan.
Secara khusus, poin-poin utama dari strategi ini meliputi:
Masukkan rentang waktu yang berbeda: harian, 4 jam, 15 menit
Menghitung EMA cepat dan lambat pada setiap kerangka waktu
Pergi panjang ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat pada semua kerangka waktu, pergi pendek ketika di bawah
Menetapkan Bulan Perdagangan dan Kisaran Tanggal
Buka posisi panjang/pendek berdasarkan kondisi, tutup ketika kondisi tidak terpenuhi
Menghakimi tren di seluruh kerangka waktu dapat secara efektif menyaring false breakout.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Identifikasi tren lintas jangka waktu menyaring terobosan palsu secara efektif.
Ukuran posisi multi-frame waktu mengurangi risiko dari jangka waktu tunggal.
Perdagangan rentang waktu menghindari terjebak di pasar yang tidak menguntungkan.
EMA yang cepat dan lambat menangkap tren dengan lancar.
Aturan yang sederhana dan jelas, pengaturan parameter yang mudah membuat strategi mudah diterapkan.
Secara luas dapat diterapkan di seluruh kelas aset dengan fleksibilitas yang tinggi.
Beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan untuk strategi ini:
Berkinerja lebih baik di pasar tren panjang, pasar berkisar meningkatkan risiko whipsaw. dapat melonggarkan ukuran posisi untuk menurunkan risiko.
Parameter konservatif dapat melewatkan tren yang lebih kuat. dapat memperpendek periode EMA atau mengurangi jumlah jangka waktu perdagangan.
EMA berkinerja buruk di pasar yang bergolak.
Jangka waktu harian lambat untuk menentukan tren, tidak dapat keluar posisi tepat waktu.
Jangka waktu perdagangan tetap tidak beradaptasi dengan pasar yang berkembang.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi ini:
Optimalkan periode EMA untuk mengikuti tren yang lebih lancar. Dapat menguji periode EMA cepat / lambat yang lebih pendek atau menambahkan EMA yang lebih cepat.
Tambahkan indikator momentum untuk kekuatan tren seperti MACD, RSI untuk sinyal tambahan.
Mengoptimalkan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar Mengadaptasi ukuran posisi strategi berdasarkan volatilitas pasar.
Tambahkan indikator volatilitas untuk meningkatkan masuk dan keluar. Tambahkan ATR atau varians untuk beradaptasi secara dinamis dengan volatilitas.
Uji lebih banyak kombinasi jangka waktu untuk menemukan keseimbangan yang optimal.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis. Menemukan parameter optimal melalui simulasi dan pelatihan.
Tambahkan konfirmasi tren untuk menghindari whipsaws seperti membutuhkan lilin berturut-turut dekat di atas EMA.
Melakukan backtesting yang kuat untuk mengevaluasi stabilitas parameter, memperbaiki parameter yang terlalu banyak dan meningkatkan keandalan.
Strategi ini memanfaatkan konsep penyaringan tren lintas jangka waktu dengan EMA cepat / lambat untuk menciptakan sistem trend berikut yang stabil dan efisien. Ini memiliki keuntungan identifikasi tren yang akurat dan manajemen risiko. Namun, pengendalian risiko di pasar yang tidak stabil dan peningkatan parameter terus-menerus diperlukan untuk mencapai pengembalian yang konsisten. Secara keseluruhan, kerangka kerja EMA multi-frame berlaku secara luas dan merupakan pendekatan perdagangan tren yang direkomendasikan.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
fast = input(title="Input For Fast MA", defval=21)
slow = input(title="Input For Slow MA",defval=34)
//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")