Strategi ini menggabungkan pola pembalikan 123 dengan indikator CCI untuk menciptakan strategi perdagangan sinyal kumulatif jangka pendek. Strategi ini memanfaatkan pembalikan harga dengan mencampur analisis pola grafik dengan indikasi overbought / oversold. Strategi ini cocok untuk instrumen perdagangan seperti indeks dan forex yang mengalami osilasi.
Logika perdagangan utama melibatkan:
Pola 123 mengidentifikasi pembalikan. 2 hari berturut-turut pembalikan harga penutupan bersama dengan pembalikan Stochastic memberikan sinyal.
CCI mengkonfirmasi pembalikan. CCI mengidentifikasi kondisi overbought/oversold. Crossover dari CCI cepat dan lambat menunjukkan pembalikan.
123 + CCI bersama-sama menciptakan sinyal kumulatif yang lebih kuat.
Opsi untuk membalikkan arah sinyal. pergi pendek pada sinyal panjang dan sebaliknya untuk perdagangan kontrarian.
Pengaturan stokastik mengontrol sensitivitas pembalikan. Parameter CCI menentukan persepsi overbought / oversold.
Tidak ada fixed take profit atau stop loss.
Strategi ini menggabungkan aksi harga dan analisis indeks untuk pengaturan perdagangan pembalikan kemungkinan tinggi.
Keuntungan utama adalah:
Penyaringan indikator ganda meningkatkan kualitas sinyal dan menghindari pemutusan palsu.
123 pola intuitif dan dapat diandalkan untuk melihat pembalikan.
CCI secara jelas mengidentifikasi zona overbought/oversold untuk pembalikan waktu.
Fleksibilitas melalui pemilihan perdagangan kontrarian untuk diversifikasi.
Parameter sederhana membuatnya mudah digunakan.
Tidak ada stop loss atau mengambil keuntungan yang diperlukan mengurangi risiko.
Sesuai dengan instrumen osilasi seperti indeks dan forex.
Mudah untuk mereplikasi untuk pemula.
Risiko utama adalah:
Peningkatan biaya dari frekuensi perdagangan yang lebih tinggi.
Risiko pembalikan yang gagal karena pola tidak dapat diandalkan.
Risiko pilihan instrumen jika diterapkan pada aset yang sedang berkembang.
Risiko optimasi parameter yang mengarah pada penyesuaian kurva.
Merindukan risiko tren dan trading counter trend.
Risiko efisiensi rendah karena peluang pembalikan dapat terbatas.
Risiko dapat dikurangi melalui kontrol frekuensi, pemilihan aset, backtesting dan optimasi parameter.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:
Tambahkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk pengendalian risiko.
Masukkan filter tren untuk menghindari pemutusan palsu.
Mengoptimalkan parameter untuk instrumen yang berbeda.
Memperkenalkan ukuran posisi berdasarkan kondisi.
Tetapkan batas pengambilan untuk mencegah kerugian berkelanjutan.
Tambahkan pembelajaran mesin untuk optimasi adaptif.
Memperbaiki untuk tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan risiko-balasan.
Berdagang dengan tren dengan membedakan pasar bull vs bear.
Dengan perbaikan terus menerus, strategi dapat menjadi sistem perdagangan jangka pendek yang stabil.
Strategi ini menggabungkan pola 123 dan indikator CCI untuk mengidentifikasi peluang pembalikan harga probabilitas tinggi menggunakan konfirmasi ganda. Ini menawarkan sinyal berkualitas, fleksibilitas penggunaan dan kemudahan adopsi. Tetapi parameter dan pemilihan aset perlu dioptimalkan bersama dengan frekuensi perdagangan dan kontrol kerugian. Dengan penyempurnaan yang berkelanjutan, ini dapat berkembang menjadi strategi perdagangan pembalikan jangka pendek yang efisien.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )