Strategi ini menggunakan indikator SuperTrend untuk menentukan arah tren saat ini, dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan pola lilin perangkap. Ini termasuk dalam strategi mengikuti tren. Ketika lilin perangkap berlawanan dengan arah SuperTrend terbentuk, itu menandakan potensi pembalikan tren. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang pembalikan.
Strategi pertama menghitung indikator SuperTrend untuk menentukan tren saat ini, dengan warna hijau untuk uptrend dan merah untuk downtrend. Kemudian memeriksa apakah candlestick membentuk pola trap, yang membutuhkan: 1) lilin bertentangan dengan arah SuperTrend, 2) lilin kuat (bullish besar atau dekat tidak menyimpang), 3) lilin memiliki volume yang meningkat. Ketika ketiga kondisi terpenuhi, itu menandakan kemungkinan pembalikan tren. Strategi pergi panjang di bagian atas lilin trap dan pergi pendek di bagian bawah. Stop loss ditempatkan di sisi berlawanan dari lilin trap atau swing tinggi / rendah baru-baru ini.
Secara khusus, SuperTrend dihitung berdasarkan ATR 10 periode. Kemudian ia memeriksa apakah lilin saat ini berlawanan dengan arah SuperTrend, dan VOLUME-nya lebih besar dari lilin sebelumnya, atau tiga lilin berturut-turut dengan arah CLOSE yang sama tetapi mengurangi VOLUME. Jika kriteria dipenuhi, ia memberi sinyal pembalikan dan masuk panjang di lilin tinggi dan masuk pendek di lilin rendah. Stop loss ditempatkan di arah harga pembukaan lilin perangkap.
Strategi ini mengidentifikasi tren keseluruhan dengan SuperTrend dan memasuki titik pembalikan potensial yang ditandai dengan lilin perangkap, dengan target keuntungan berasal dari pergerakan tren berikutnya.
SuperTrend menentukan tren keseluruhan, menangkap sinyal lilin peluang pembalikan.
Momentum yang kuat dan meningkatnya volume lilin trap menghindari sinyal palsu dari kebisingan.
Dengan SuperTrend dan lilin perangkap sebagai inti, strategi ini sangat minimalis, dengan beberapa parameter dan mudah diterapkan.
Stop loss pada harga candle trap memungkinkan exit cepat dan juga cocok dengan posisi pasca pembalikan.
SuperTrend memiliki beberapa keterlambatan dalam mendeteksi pembalikan tren, sehingga mungkin melewatkan waktu masuk terbaik.
sinyal pembalikan tidak 100% dapat diandalkan pembalikan gagal dapat memperbesar kerugian
Pola penyerang optimal dapat bervariasi antara produk dan kerangka waktu.
Karakteristik perdagangan berbeda antara sesi siang dan malam. Optimasi parameter terpisah diperlukan.
Misalnya, mengoptimalkan tingkat peningkatan volume lilin perangkap secara terpisah untuk siang dan malam.
Uji periode ATR yang berbeda untuk menemukan parameter dan sinyal SuperTrend yang optimal untuk setiap produk.
Masukkan indikator tambahan seperti MACD, KDJ untuk meningkatkan akurasi penilaian pembalikan.
Seperti menetapkan kembali stop loss setelah pembalikan, persentase stop loss dll untuk mengendalikan risiko.
Strategi ini menggabungkan SuperTrend dan pola lilin perangkap untuk masuk pada pembalikan tren yang dirasakan. Ide inti sederhana dan jelas. Tetapi ada ruang untuk lebih meningkatkan akurasi sinyal dengan optimasi komprehensif di berbagai aspek seperti tren keseluruhan, perbedaan sesi, stop loss dll, untuk meningkatkan stabilitas. Dengan optimasi iteratif, ini dapat menjadi alat yang kuat bagi pedagang aktif.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)