Ini adalah strategi perdagangan sederhana yang didasarkan pada persilangan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat. Ini memanfaatkan salib emas dan salib mati rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat, pergi panjang; ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat, pergi pendek. Tujuannya adalah untuk menangkap pembalikan tren dengan mengamati interaksi antara rata-rata bergerak dari periode yang berbeda.
Strategi ini terutama mengandalkan crossover antara rata-rata bergerak eksponensial (EMA) yang cepat dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) yang lambat untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Pertama menghitung EMA cepat dan SMA lambat, dengan periode masing-masing 13 dan 30. Kemudian, ketika EMA cepat melintasi SMA lambat, sinyal panjang dihasilkan; ketika EMA cepat melintasi SMA lambat, sinyal pendek dipicu.
Secara khusus, strategi menghitung EMA cepat dan SMA lambat menggunakan maFast dan maSlow. Kemudian mendefinisikan variabel enterLong dan exitLong untuk menentukan titik masuk dan keluar. Ketika maFast> maSlow, yaitu EMA cepat melintasi SMA lambat, ia menetapkan enterLong=true untuk memicu entri panjang; ketika maSlow> maFast, yaitu EMA cepat melintasi di bawah SMA lambat, ia menetapkan exitLong=true untuk menutup posisi. Akhirnya, strategi mengirimkan pesanan melalui strategy.entry ketika kondisi terpenuhi.
Dengan demikian, ketika momentum naik jangka pendek melampaui tren jangka panjang, EMA cepat melintasi di atas SMA lambat, menghasilkan sinyal beli; ketika momentum turun jangka pendek melampaui tren jangka panjang, EMA cepat melintasi di bawah SMA lambat, menghasilkan sinyal jual. Dengan menangkap pembalikan tren di berbagai kerangka waktu, itu bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi.
Strategi crossover rata-rata bergerak memiliki keuntungan berikut:
Simple and easy to understand. moving averages adalah indikator yang umum digunakan dan efektif. logika crossovernya mudah. ini membuat strategi mudah dipahami dan diimplementasikan bagi trader.
Strategi ini memungkinkan periode kustom untuk EMA cepat dan SMA lambat, yang dapat disesuaikan untuk pasar yang berbeda, meningkatkan kemampuan beradaptasi.
Sinyal perdagangan yang dapat diandalkan. Rata-rata bergerak menyaring kebisingan pasar secara efektif. Palang mereka menghasilkan sinyal yang cukup dapat diandalkan. Perpindahan antara MA cepat dan lambat dapat menangkap perubahan dalam tren yang lebih luas.
Strategi ini dapat diterapkan pada berbagai lingkungan pasar. Strategi ini berfungsi untuk pasar tren dan jangkauan. Parameter dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi yang berbeda.
Mudah dikombinasikan dengan indikator lain. strategi dapat secara fleksibel dikombinasikan dengan indikator seperti RSI untuk menciptakan sistem yang lebih kuat.
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Sinyal Whipsaw. Selama tren yang tidak pasti, MAs dapat bersilang sering, menyebabkan perdagangan yang berlebihan dan biaya slip.
Pasar bergolak dapat menyebabkan terjebak dalam kisaran. Di pasar yang terikat kisaran, MA dapat menghasilkan sinyal silang yang ambigu, menghasilkan sinyal palsu.
Kesulitan dalam optimasi parameter. periode MA secara signifikan mempengaruhi kinerja strategi dan membutuhkan pengujian ekstensif.
Sinyal keterlambatan. MA secara inheren keterlambatan, sehingga sinyal silang cenderung terlambat dan mungkin melewatkan titik masuk ideal.
Kurangnya manajemen risiko. Strategi ini tidak memiliki logika stop loss dan dapat menimbulkan kerugian perdagangan besar.
Beberapa cara untuk mengoptimalkan strategi crossover rata-rata bergerak:
Tambahkan filter seperti RSI untuk mengurangi sinyal palsu. Hindari long saat RSI tinggi dan hindari short saat RSI rendah.
Masukkan MA tambahan untuk mengkonfirmasi sinyal, seperti MA 50 hari. Pergi panjang ketika MA cepat melintasi MA menengah dan MA menengah melintasi MA panjang dalam tren naik.
Mengimplementasikan teknik stop loss seperti SAR parabolik untuk mengendalikan risiko.
Mengoptimalkan parameter menggunakan metode seperti analisis berjalan maju dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja di pasar yang berubah.
Gunakan grafik jangka waktu yang lebih rendah dan pola candlestick untuk meningkatkan kualitas sinyal dan menghindari pembalikan yang tidak tepat waktu.
Masukkan indikator volume untuk menghindari kebocoran palsu.
Strategi crossover rata-rata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana namun praktis. Ini menggunakan EMA cepat dan SMA lambat untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini mudah diterapkan dan dikombinasikan dengan indikator lain, tetapi juga memiliki kelemahan seperti perdagangan yang berlebihan dan whipsaws. Dengan peningkatan yang tepat dalam parameter dan manajemen risiko, strategi dapat menjadi lebih kuat dan menguntungkan. Secara keseluruhan, pendekatan crossover rata-rata bergerak layak dipelajari dan diterapkan untuk pedagang kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross EMA SMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD',default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// Based on strategy by lsills @ https://www.tradingview.com/script/oI8loEZ8-Moving-Average-Cross-Strategy/
// Strategy has several logic alternatives - comment out the undesired logic sections below, only 1 logic section can be active
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast EMA Period", minval = 1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval = 30, title = "Slow SMA Period", minval = 1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval = close, title = "Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval = 30, title = "Slower SMA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slower = plot(maSlower, title = "Slower MA", color = teal, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
enterLong = maFast> maSlow
exitLong = maSlow> maFast
// === LOGIC === Complex 1 - switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] > maFast and crossover(maFast, maSlow) and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[2]
//exitLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] < maSlow and crossover(maSlow, maFast) and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[2]
// === LOGIC === Complex 2- switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = maFast> maSlow and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[1] and close > close[3] //and close > close[2]
//exitLong = maSlow> maFast and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[1] and close < close[3] // and close < close[2]
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)