Relative Volatility Index (RVI) adalah indikator teknis yang merupakan versi modifikasi dari Relative Strength Index (RSI).
Logika inti dari strategi ini adalah:
Hitung standar deviasi harga penutupan selama 10 hari terakhir, StdDev.
Menghitung bagian dari harga penutupan yang lebih tinggi dari hari sebelumnya selama 10 hari terakhir, u.
Menghitung bagian dari harga penutupan yang lebih rendah dari hari sebelumnya selama 10 hari terakhir, d.
Gunakan pemerataan eksponensial untuk menghitung rata-rata bergerak eksponensial 14 hari u dan d, nU dan nD.
Hitung rasio nU dan nD, lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan indeks volatilitas nRes.
Pergi pendek ketika nRes lebih rendah dari zona beli, dan pergi panjang ketika nRes lebih tinggi dari zona jual.
Parameter zona beli dan jual dan perdagangan terbalik dapat ditetapkan dalam kode.
Dengan membandingkan perbedaan antara volatilitas naik dan turun selama 10 hari terakhir, strategi ini menilai kemungkinan arah pergerakan pasar berikutnya. Ketika volatilitas naik lebih besar, itu adalah sinyal bullish, dan ketika volatilitas turun lebih besar, itu adalah sinyal bearish.
Strategi backtesting RVI memiliki keuntungan berikut:
Menggunakan standar deviasi harga penutupan untuk mengukur volatilitas mencerminkan informasi fluktuasi pasar lebih baik daripada hanya harga.
Metode perhitungan sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.
Sinyal beli dan jual yang dihasilkan jelas, tidak perlu penilaian sekunder.
Parameter zona beli dan jual dapat diatur secara fleksibel untuk menyesuaikan sensitivitas strategi.
Dukungan untuk perdagangan terbalik, dapat digunakan di berbagai jenis pasar.
Tampilan visual dari garis indikator dan zona perdagangan membentuk sinyal perdagangan yang intuitif.
Pengujian kembali telah memverifikasi efektivitas strategi ini.
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Sinyal beli dan jual mungkin memiliki sinyal palsu, harus menggabungkan analisis tren dan support/resistance.
Hanya mempertimbangkan volatilitas harga penutupan, tidak dapat mencerminkan aksi harga intraday.
Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan perdagangan berlebihan atau pengembalian yang lebih rendah.
Biaya transaksi dalam perdagangan langsung akan mempengaruhi hasil akhir.
Risiko kerugian lebih besar dalam mode perdagangan terbalik.
Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Gabungkan dengan indikator teknis lainnya untuk menyaring sinyal palsu, seperti MACD, KD dll.
Tambahkan penyesuaian dinamis dari ukuran posisi.
Optimalkan rentang zona beli dan jual untuk sinyal yang lebih akurat.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.
Mengurangi ukuran posisi dalam kondisi volatilitas tinggi.
Uji pengaturan parameter indikator yang berbeda, seperti periode perhitungan, parameter perataan dll.
Strategi backtesting RVI menilai arah pasar dengan membandingkan volatilitas naik/turun, menerapkan tren yang sederhana dan intuitif mengikuti strategi. Keuntungannya adalah logika yang jelas, penerapan yang mudah, hasil backtesting yang baik. Ini dapat ditingkatkan melalui pengoptimalan yang tepat. Masih perlu kontrol risiko dalam perdagangan langsung, dan menggabungkan indikator lain untuk memverifikasi sinyal. Secara keseluruhan strategi ini memberikan ide yang berharga untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")