Strategi Pelacakan Tren Ganda menggabungkan dua sinyal strategi yang berbeda untuk menangkap tren pasar dengan lebih akurat dan menghasilkan keuntungan berlebih.
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
123 Strategi Pembalikan
Strategi reversal 123 pertama-tama menilai hubungan harga penutupan antara dua hari sebelumnya. Jika harga penutupan berbalik baru-baru ini (misalnya harga penutupan naik kemarin dan turun sehari sebelumnya), ini menunjukkan titik balik potensial.
Ini kemudian menggabungkan indikator Stoch untuk menentukan waktu beli dan jual. Ketika garis cepat Stoch berada di bawah tingkat tertentu (misalnya 50) dan garis lambat berada di atas garis cepat, itu dianggap oversold dan menghasilkan sinyal beli. Ketika garis cepat Stoch berada di atas tingkat tertentu (misalnya 50) dan garis lambat berada di bawah garis cepat, itu dianggap overbought dan menghasilkan sinyal jual.
Jadi strategi pembalikan 123 membutuhkan konfirmasi dari indikator Stoch selain mengidentifikasi pembalikan harga untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya.
Indikator Overbought/Oversold
Indikator overbought/oversold secara langsung menggunakan indikator Stoch. Ketika indikator Stoch berada di atas level tertentu (misalnya 90), itu dianggap overbought dan menghasilkan sinyal jual. Ketika indikator Stoch berada di bawah level tertentu (misalnya 20), itu dianggap oversold dan menghasilkan sinyal beli.
Indikator ini menilai tingkat overbought / oversold langsung melalui indikator Stoch untuk melacak tren.
Akhirnya, strategi menggabungkan sinyal dari kedua strategi - hanya ketika sinyal berada di arah yang sama sinyal beli atau jual akhir akan dihasilkan untuk lebih akurat menangkap tren pasar.
Keuntungan terbesar dari strategi Dual Trend Tracking adalah bahwa ia dapat memverifikasi tren harga dan kondisi overbought/oversold untuk menghindari sinyal perdagangan yang salah.
Menggabungkan dua sinyal strategi memberikan verifikasi yang lebih kuat dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam satu strategi.
Strategi pembalikan 123 dapat menangkap titik pembalikan tren potensial secara tepat waktu.
Indikator overbought/oversold dapat memverifikasi kondisi pasar saat ini dan menghindari mengejar puncak dan penjualan terendah.
Kedua strategi dapat memverifikasi satu sama lain untuk menghindari sinyal yang salah, meningkatkan stabilitas.
Ini menggabungkan indikator sederhana dan efektif dengan logika yang jelas yang mudah dipahami dan diterapkan.
Meskipun strategi meningkatkan stabilitas melalui verifikasi gabungan, beberapa risiko masih ada:
Strategi pembalikan 123 tidak dapat secara sempurna mengidentifikasi titik pembalikan dan mungkin kehilangan beberapa peluang.
Indikator overbought/oversold hanya bergantung pada satu indikator Stoch dan dapat menghasilkan sinyal palsu.
Dua sinyal strategi dapat saling membatalkan dan melewatkan peluang.
Strategi ini hanya backtested pada data historis. Parameter perlu terus-menerus dioptimalkan dalam perdagangan langsung. Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian.
Parameter membutuhkan pengujian independen dan optimasi untuk produk dan periode perdagangan yang berbeda.
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:
Mengoptimalkan parameter untuk kedua strategi untuk membentuk kolam parameter untuk program optimasi untuk dipilih di bawah kondisi pasar yang berbeda.
Tambahkan kondisi filter berdasarkan MA, Bollinger Bands dll untuk menghindari sinyal yang salah.
Tambahkan mekanisme stop loss seperti trailing stop loss, move stop loss, time stop loss dll untuk mengontrol drawdown maksimum.
Pertimbangkan untuk menambahkan filter pada volume atau posisi untuk produk yang berbeda untuk menghindari likuiditas rendah.
Pelajari evolusi parameter dari waktu ke waktu dan gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan secara otomatis.
Mengoptimalkan frekuensi masuk untuk menghindari overtrading di pasar tanpa tren.
Strategi Pelacakan Tren Ganda secara akurat mengidentifikasi pembalikan tren sambil memverifikasi tingkat overbought/oversold dengan menggabungkan 123 strategi pembalikan dan overbought/oversold. Ini menyaring sinyal yang salah dan menangkap tren aktual untuk kelebihan pengembalian. Ini lebih stabil dan menguntungkan daripada strategi indikator tunggal. Tetapi risiko harus dikelola melalui stop loss yang tepat waktu. Peningkatan masa depan dapat dilakukan melalui optimasi parameter, menambahkan filter, otomatisasi dll.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )