Dual Bollinger Quant Options Strategy adalah strategi perdagangan opsi yang memanfaatkan Bollinger Bands ganda dan indikator RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ini mendeteksi pembalikan pasar setelah pergerakan satu sisi yang agresif. Meskipun sinyal kurang sering, itu patut dicoba. Gunakan jangka waktu 5 menit dan berdagang selama 5 lilin, yaitu 25 menit.
Strategi ini menggunakan dua set Bollinger Band dengan parameter yang berbeda secara bersamaan. BB pertama memiliki panjang 20 dan pengganda 2. BB kedua memiliki panjang 20 dan pengganda 3.
Sinyal beli dihasilkan ketika harga ditutup di bawah band bawah BB kedua dan RSI 14 <= 20. Sinyal jual dihasilkan ketika harga ditutup di atas band atas BB kedua dan RSI 14 >= 80.
Menurut teori Bollinger Bands, penutupan di luar band menunjukkan kemungkinan pembalikan tren yang lebih tinggi. Menggabungkan dengan sinyal overbought / oversold RSI meningkatkan efisiensi. Menggunakan BB ganda menangkap lebih banyak peluang pembalikan dengan parameter yang berbeda.
BB ganda meningkatkan kemungkinan menangkap sinyal pembalikan selama peningkatan volatilitas.
RSI secara efektif menilai tingkat overbought/oversold, menyaring beberapa sinyal breakout yang tidak valid.
BB ganda dengan RSI dapat dengan cepat menangkap peluang pembalikan setelah pergerakan satu sisi yang agresif. Sinyal tersebut memiliki potensi keuntungan yang besar tetapi kurang frekuensi, cocok untuk perdagangan opsi.
Frekuensi perdagangan yang rendah secara efektif mengontrol drawdown dan biaya slippage.
Karena strategi berfokus pada menangkap pembalikan, sinyal mungkin jarang terjadi selama tren yang terus-menerus.
Ketika volatilitas rendah, harga mungkin gagal untuk menembus pita BB, yang mengarah pada sinyal yang tidak cukup.
Penangkapan pembalikan membawa risiko pembalikan yang gagal. Harga dapat membalik lagi setelah memberikan sinyal, menyebabkan kerugian. ukuran posisi yang tepat dan stop loss dapat membantu mengelola risiko tersebut.
Uji kombinasi panjang dan pengganda yang berbeda untuk menemukan parameter optimal untuk kinerja yang lebih baik.
Uji menambahkan MACD, KD dll untuk menyaring sinyal perdagangan dan meningkatkan kualitas.
Pilih kontrak opsi yang sesuai sesuai dengan volatilitas pasar untuk memaksimalkan kinerja strategi.
Pengujian dapat menemukan sesi perdagangan terbaik untuk menghindari sinyal yang tidak valid dan meningkatkan hasil.
Strategi Opsi Kuantum Dual Bollinger adalah strategi reversi rata-rata frekuensi rendah. Secara keseluruhan, strategi ini meningkatkan tingkat penangkapan dengan BB ganda dan kualitas sinyal dengan RSI. Tetapi perdagangan frekuensi rendah membatasi perdagangan frekuensi tinggi. Ada juga risiko pembalikan yang gagal. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan melalui pengoptimalan dan penambahan filter.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)