Strategi EMA Multi-Indikator adalah strategi mengikuti tren yang menggabungkan beberapa indikator seperti EMA, MACD, Oscillator, RSI, Stochastic, Bollinger Bands untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi pertama menghitung indikator berikut:
EMA: Rata-rata Gerak Eksponensial selama periode tertentu.
MACD: Garis MACD DIF dan DEA.
Osilator: Perbedaan antara tutup dan terbuka selama periode.
RSI: Indeks Kekuatan Relatif selama periode.
Stochastic: Nilai K dan D dengan parameter.
Bollinger Bands: Band atas, tengah dan bawah selama periode.
Kemudian setiap indikator diberikan nilai berdasarkan keadaan saat ini. misalnya Stochastic di bawah 20 diberikan 2, RSI di atas 80 diberikan -2.
Nilai indikator dijumlahkan untuk menghasilkan sinyal komposit pemicu. Jika pemicu >= 7, sinyal panjang dihasilkan. Jika pemicu <= -7, sinyal pendek dihasilkan.
Dengan menggabungkan sinyal dari beberapa indikator, strategi dapat lebih akurat menentukan arah tren dan menghasilkan sinyal perdagangan yang dapat diandalkan.
Keuntungan utama dari strategi multi-indikator ini adalah menggabungkan kekuatan dari beberapa indikator untuk penilaian yang lebih komprehensif dan akurat, menghindari sinyal palsu dari indikator individu.
Secara khusus, keuntungannya adalah:
Menggabungkan beberapa indikator memberikan penentuan tren yang lebih dapat diandalkan. indikator individu dapat memberikan sinyal yang menyesatkan sementara beberapa indikator dapat memverifikasi satu sama lain dan mengurangi kesalahan.
Indikator yang berbeda dapat mengidentifikasi tahap tren yang berbeda berdasarkan karakteristik mereka. Misalnya, MACD untuk awal tren, RSI untuk status overbought/oversold.
Indikator dengan parameter yang berbeda dapat menangkap fitur selama kerangka waktu yang berbeda.
Berat setiap indikator dapat disesuaikan. indikator yang lebih penting dapat diberikan berat yang lebih tinggi.
Perpaduan indikator dan bobot dapat dioptimalkan melalui backtesting untuk kinerja yang lebih baik.
Meskipun menggunakan beberapa indikator, ada beberapa risiko:
Kombinasi indikator yang tidak tepat mungkin gagal memanfaatkan kekuatan atau menyebabkan konflik.
Distribusi bobot irasional mungkin tidak akurat mewakili pentingnya indikator.
Satu set parameter dapat menyebabkan overfitting. validasi multi-timeframe harus digunakan.
Timbangan/parameter indikator statis tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.
Sinyal indikator mungkin terlambat. Teknik lain harus digunakan untuk menentukan waktu stop loss.
Meningkatnya kompleksitas strategi dari beberapa indikator membutuhkan data historis yang cukup dan kesulitan penyesuaian parameter yang lebih besar.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:
Uji lebih banyak jenis indikator untuk menemukan yang sensitif terhadap kondisi pasar saat ini.
Mengoptimalkan periode indikator untuk menangkap tren dalam jangka waktu yang berbeda.
Mengoptimalkan bobot indikator untuk lebih mewakili kepentingan relatif.
Tambahkan penyesuaian dinamis untuk mengoptimalkan parameter dan bobot dalam waktu nyata beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.
Menggabungkan strategi stop loss dengan titik stop loss yang rasional untuk membatasi kerugian.
Tambahkan validasi multi-frame waktu untuk menghindari overfitting ke timeframe tunggal.
Gunakan optimasi bertahap dan kombinatorial untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Tambahkan pembelajaran mesin untuk pemotongan indikator dinamis yang lebih cerdas.
Mengoptimalkan masuk dan keluar logika untuk menyeimbangkan pelacakan tren dan menghindari overtrading.
Strategi EMA Multi-Indikator memanfaatkan kekuatan gabungan EMA, MACD, RSI dan banyak lagi untuk menentukan arah tren pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan. Dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, strategi ini menawarkan analisis pasar yang lebih komprehensif dan mengurangi sinyal palsu. Dengan optimasi lebih lanjut seperti penyesuaian parameter, strategi EMA Multi-Indikator dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah yang kompleks. Secara keseluruhan, strategi EMA Multi-Indikator adalah strategi trend berikut yang sangat efektif.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ally17
//@version=4
// strategy("ELIA MULTI STRATEGY",overlay=true,initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00, default_qty_value=25)
//INPUT
start = timestamp(input(2021, "start year"), 1, 1, 00, 00)
end = timestamp(input(9999, "end year"), 1, 1, 00, 00)
emalen=input(80, title="Ema Len")
macdfast=input(12, title="Macd Fast Len")
macdslow=input(26, title="Macd Fast Len")
macdsig=input(12, title="Macd Signal Len")
occlen=input(15, title="Occ Len")
rsilen=input(2, title="Rsi Len")
stochklen=input(11, title="Stk K Len")
stochdlen=input(3, title="Stk D Len")
stochlen=input(3, title="Stk Smooth Len")
bblength = input(10, minval=1, title="BB Len")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Std Dev")
momlen=input(10, title="Mom Len")
//CALCOLI
var trigger = 0.0
var emavar = 0.0
var macdvar = 0.0
var occvar = 0.0
var rsivar = 0.0
var stochvar = 0.0
var bbvar = 0.0
var donvar =0.0
ema = ema(close,emalen)
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9) // MACD
occ = ema(close,occlen) - ema(open,occlen)
rsi = rsi(close, rsilen) // RSI
stoch = sma(stoch(close, high, low, stochklen), stochlen) // Stoch
basis = sma(close, bblength)
dev = mult * stdev(close, bblength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
moment = mom(close, momlen) // Momentum
Obv = obv // OBV
//PLOT
//STRATEGIA
emavar := (close>ema)? 3 : -3
macdvar := (macdLine>signalLine)? 3 : -3
occvar := (occ>0)? 3 : -3
rsivar := (rsi<20)? 2 : (rsi>50 and rsi<80)? 1 : (rsi>80)? -2 : (rsi<50 and rsi>20)? -1 : 0
stochvar := (stoch<20)? 2 : (stoch>80)? -2 : 0
bbvar := (close<lower)? 2 : (close>upper)? -2 : 0
trigger := emavar+macdvar+occvar+rsivar+stochvar+bbvar
longcondition = trigger>=7
closelong = trigger<3
shortcondition = trigger<=-7
closeshort = trigger >-3
trendcolor = longcondition ? color.green : shortcondition? color.red : (trigger>3 and trigger<7)? #A2E1BF : (trigger<-3 and trigger>-7)? #E19997 : na
bgcolor(trendcolor, transp=80)
if time > start and time < end
if longcondition
strategy.entry("LONG", long=strategy.long)
if closelong
strategy.close("LONG", comment="CLOSE LONG")
if time > start and time < end
if shortcondition
strategy.entry("SHORT", long=strategy.short)
if closeshort
strategy.close("SHORT", comment="CLOSE SHORT")
//plotshape(longcondition, color=color.green, text="L", size=size.small, style=shape.triangledown)
//plotshape(shortcondition, color=color.red, "S"(trigger), size=size.small, style=shape.triangledown)
//plotshape(closelong, color=color.purple, text="LC", size=size.small, style=shape.triangledown)
//plotshape(closeshort, color=color.purple, text="SC", size=size.small, style=shape.triangledown)