Strategi ini menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dengan osilator Stochastic untuk membentuk strategi ganda untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual dengan lebih akurat, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
RSI dalam strategi ini memiliki periode 14, dengan ambang overbought pada 70 dan ambang oversold pada 30. %K garis dari osilator Stochastic menggunakan SMA 3 periode, dan garis %D adalah SMA 3 periode dari %K. Crossover bullish terjadi ketika %K melintasi di atas %D, sementara crossover bearish terjadi ketika %K melintasi di bawah %D.
Sinyal perdagangan dihasilkan berdasarkan indikator gabungan:
Ketika crossover bullish terjadi pada Stochastic dan RSI di atas 70, sinyal overbought dihasilkan untuk short.
Ketika crossover bearish terjadi pada Stochastic dan RSI di bawah 30, sinyal oversold dihasilkan untuk pergi panjang.
Strategi ganda ini memanfaatkan kekuatan RSI dalam mengidentifikasi tingkat overbought/oversold, sementara menggunakan fitur mengikuti tren Stochastic untuk menyaring sinyal palsu, menghasilkan entri perdagangan yang lebih andal.
Keuntungan terbesar dari strategi ganda ini adalah sinyal palsu yang berkurang secara signifikan dan peningkatan keandalan.
RSI sendiri dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan. Hal ini karena RSI hanya mencerminkan tingkat overextension harga tanpa mempertimbangkan arah tren.
Di sisi lain, osilator Stochastic dapat mengidentifikasi arah tren. Crossover ke atas menunjukkan momentum ke atas dapat bertahan, membuat sinyal RSI overbought lebih dapat diandalkan.
Sebaliknya, crossover ke bawah menyiratkan pembalikan tren yang akan datang. Sinyal RSI oversold mungkin merupakan sinyal palsu dalam hal ini.
Oleh karena itu, menggabungkan RSI dan Stochastic dapat dengan lebih baik mengidentifikasi tingkat overextension dan arah tren, menyaring sinyal yang tidak dapat diandalkan dan menemukan titik balik dengan probabilitas tinggi.
Ada juga risiko yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan strategi ini:
Pendekatan indikator ganda dapat menyaring beberapa sinyal yang valid, menyebabkan kesempatan perdagangan yang hilang.
Penyetelan halus dari parameter seperti periode RSI dan smoothing Stochastic adalah kunci, jika tidak keakuratan sinyal bisa terganggu.
Momentum harga dan konfirmasi volume masih diperlukan ketika mengambil sinyal untuk menghindari pecah palsu.
Sadar akan risiko sistemik dan hindari perdagangan buta saat volatilitas pasar tinggi.
Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dari beberapa aspek:
Mengoptimalkan parameter RSI dan Stochastic melalui backtesting untuk menemukan kombinasi ideal. Teknik pembelajaran mesin juga dapat diterapkan untuk optimasi parameter dinamis.
Sertakan indikator volume untuk konfirmasi sinyal, seperti lonjakan volume.
Tambahkan overlay yang mengikuti tren seperti moving average untuk menghindari kebisingan pasar dan whipsaws.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengungkap kombinasi sinyal yang lebih canggih yang menggabungkan Bollinger Band, pola harga, dll untuk meningkatkan konsistensi.
Memanfaatkan pembelajaran mendalam dan analisis data besar untuk mengembangkan sistem perdagangan serbaguna yang lebih cerdas dengan efisiensi sampel yang lebih tinggi.
Secara singkat, strategi ganda RSI-Stochastic secara efektif memanfaatkan kekuatan masing-masing melalui pemodelan ensemble. Dibandingkan dengan RSI mandiri, ia menawarkan kapasitas penyaringan yang superior dan presisi sinyal. Keuntungan termasuk optimasi parameter dan kontrol risiko. Metodologi dapat diperluas untuk menggabungkan indikator lain untuk menemukan strategi perdagangan yang efektif baru.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")