Ichimoku Cloud Trading Strategi

Gambaran umum

Strategi ini mengimplementasikan perdagangan mengikuti tren sederhana berdasarkan indikator awan ichimoku pada grafik harian. Ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung garis konversi, garis dasar, lead span 1, lead span 2, dan membandingkan posisi harga penutupan relatif terhadap awan. Ketika harga penutupan berada di atas awan, itu dianggap sebagai tren naik dan sinyal beli dihasilkan. Ketika harga penutupan berada di bawah awan, itu dianggap sebagai tren menurun dan sinyal jual dihasilkan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menghitung lima baris dari indikator awan ichimoku berdasarkan rumus berikut:

1. Garis Konversi: rata-rata 9 periode tertinggi tertinggi dan terendah terendah

2. Garis dasar: rata-rata 26 periode tertinggi tertinggi dan terendah terendah

3. Leading Span 1: rata-rata garis konversi dan garis dasar

4. Leading Span 2: rata-rata 52 periode tertinggi tertinggi dan terendah terendah

5. Lagging Span: harga penutupan digambarkan 26 periode ke belakang

Ketika harga penutupan berada di atas awan, itu dianggap sebagai tren naik dan sinyal beli dihasilkan.

Secara khusus, strategi menerapkan logika ini melalui langkah-langkah berikut:

1. Menghitung garis konversi, garis dasar, leading span 1, dan leading span 2

2. Menggambar rentang keterlambatan harga penutupan 26 periode di belakang

3. Periksa apakah harga penutupan berada di atas awan (span utama 1 dan 2), menghasilkan sinyal beli jika benar

4. Periksa apakah harga penutupan di bawah awan, menghasilkan sinyal jual jika benar

5. Memasukkan perdagangan pada sinyal beli/jual berdasarkan pengaturan strategi

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

1. Menggunakan awan ichimoku dapat secara efektif mengidentifikasi tren dan menghasilkan sinyal di sepanjang arah tren, menghindari perdagangan yang tidak perlu di pasar yang terikat rentang.

2. Parameter perhitungan dioptimalkan untuk perdagangan harian.

3. Menggunakan kedua led span 1 dan 2 menggabungkan beberapa sinyal untuk menyaring sinyal palsu.

4. Penundaan rentang tertinggal membantu mengurangi risiko mundur segera setelah awan pecah.

5. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.

6. Tidak ada indikator lain yang diperlukan, sistem trend berikut lengkap.

Analisis Risiko

Ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan:

1. Awan dapat gagal dalam kondisi pasar tertentu, menghasilkan sinyal yang salah.

2. Jika parameter tidak disesuaikan dengan perubahan dinamika pasar, maka sistem akan melemah.

3. Penundaan rentang keterlambatan tetap dapat kehilangan beberapa kesempatan.

4. Masih tidak bisa sepenuhnya menghindari whipsaws.

5. Ada beberapa keterlambatan waktu, tidak dapat menangkap pembalikan cepat.

6. Tidak dapat membedakan tren utama vs koreksi pendek, dapat menyebabkan kerugian.

Bidang Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

1. Mengoptimalkan parameter seperti garis konversi untuk kondisi pasar yang berbeda.

2. Tambahkan indikator penyaringan tren untuk mengkonfirmasi kekuatan dan arah.

3. Mengimplementasikan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengendalikan kerugian per perdagangan.

4. Hanya ambil sinyal dari awan dengan volume tinggi.

5. Gunakan set parameter yang berbeda berdasarkan rezim pasar.

6. Tambahkan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter otomatis.

7. Pertimbangkan rentang keterlambatan dinamis alih-alih keterlambatan tetap.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi awan ichimoku ini menerapkan tren dasar mengikuti aturan, meskipun perbaikan dapat dilakukan. Logika inti adalah suara, parameter dioptimalkan, strategi perdagangan algo garis dasar yang baik. Dengan peningkatan parameter awan lebih lanjut, menambahkan filter dan kontrol risiko, ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat praktis.