Strategi momentum ganda bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi dengan mengidentifikasi pola candlestick naik atau turun berturut-turut dalam harga saham.
Strategi ini didasarkan pada dua metrik:jumlah batang naikdanjumlah batang yang jatuh.
Pergi panjang ketika close naik di atas bar LongEnterAfter, tutup panjang ketika close jatuh di bawah bar LongExitAfter.
Pergi pendek saat close jatuh di bawah ShortEnterAfter bar, tutup pendek ketika close naik di atas ShortExitAfter bar.
Aturan perdagangan yang tepat ditentukan dengan menyetel LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter dan ShortExitAfter.
Strategi ini menangkap pergeseran momentum dalam harga saham dengan memantau harga penutupan harian.
Singkatnya, inti dari strategi momentum ganda adalah mengidentifikasi tren kenaikan dan penurunan harga jangka pendek untuk menentukan arah dan waktu perdagangan.
Strategi momentum ganda memiliki keuntungan berikut:
Logika sederhana dan langsung yang mudah dipahami dan diterapkan.
Parameter yang dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan agresi strategi.
Menangkap momentum jangka pendek yang membantu memanfaatkan tren saham.
Stop loss dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Berfungsi dengan baik untuk saham yang sensitif terhadap fluktuasi harga, terutama saham dengan kapitalisasi kecil.
Secara keseluruhan, strategi momentum ganda cocok bagi investor yang sensitif terhadap perubahan harga dan mengejar frekuensi perdagangan yang tinggi.
Strategi momentum ganda juga memiliki risiko berikut:
Sangat tergantung pada pengaturan parameter yang menyebabkan perbedaan kinerja yang besar.
mengabaikan pergerakan jangka panjang dengan hanya fokus pada tren jangka pendek.
Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan biaya dan risiko slip.
Pengaturan stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima.
Tidak cocok untuk saham yang terikat kisaran atau konsolidasi panjang.
Risiko bermain dengan uang pintar ketika volume mengering.
Risiko dapat dikurangi dengan:
Menyesuaikan parameter untuk mengurangi frekuensi perdagangan dan risiko over-optimasi.
Memungkinkan periode penyimpanan yang lebih lama untuk memperhitungkan tren jangka menengah dan panjang.
Menetapkan stop loss untuk mengontrol kerugian perdagangan tunggal secara ketat.
Memilih saham dengan momentum tinggi dan menghindari saham bergolak.
Meningkatkan pentingnya volume untuk menghindari risiko ketika volume menurun.
Strategi ini dapat ditingkatkan dengan beberapa cara:
Tambahkan indikator tren seperti MACD dan KDJ untuk menghindari perdagangan melawan tren utama.
Tambahkan kondisi volume untuk menghindari entri ketika volume menurun.
Tambahkan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan, misalnya xN ATR trailing stop.
Mengoptimalkan parameter melalui backtesting untuk meningkatkan stabilitas.
Menggabungkan model perdagangan algoritmik untuk manajemen pesanan yang lebih baik.
Terapkan pembelajaran mesin untuk menemukan sinyal yang lebih efektif.
Secara keseluruhan, fokus utama adalah meningkatkan stabilitas, mengendalikan risiko, dan menemukan faktor alfa baru.
Strategi momentum ganda kali pasar melalui metrik bar naik/turun berturut-turut yang sederhana. Ini mudah diterapkan dan agresivitasnya dapat disesuaikan. Ini cocok untuk pedagang jangka pendek, terutama untuk saham dengan kapitalisasi kecil. Manajemen risiko terhadap over-optimasi, stop loss, perubahan volume, dll.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)