Strategi Pembalikan Tren RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI trend reversal menggunakan sinyal reversal indikator RSI untuk menilai titik reversal tren potensial, masuk ke dalam dan melakukan lebih banyak shorting. Strategi ini menggabungkan reversal harga dan reversal RSI, dapat secara efektif memfilter sinyal reversal palsu.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada kombinasi sinyal reversal dari RSI dan sinyal reversal harga, yang terdiri dari empat situasi utama:
Reversal multi-kepala reguler: Ketika RSI membentuk titik rendah yang lebih tinggi (yang berarti bahwa tren RSI berbalik dari atas ke bawah), dan ketika harga membentuk titik rendah yang lebih rendah (yang berarti bahwa tren harga berbalik dari bawah ke atas), menghasilkan sinyal reversal multi-kepala reguler.
Hidden Multi-Head Reversal: Ketika RSI membentuk titik rendah yang lebih rendah (yang berarti tren RSI berlanjut dari atas ke bawah), tetapi harga membentuk titik rendah yang lebih tinggi (yang berarti tren harga berbalik dari bawah ke atas), menghasilkan sinyal reversal yang tersembunyi.
Reversal headline konvensional: Ketika RSI membentuk titik tinggi yang lebih rendah (yang berarti tren RSI berbalik dari bawah ke atas), dan harga membentuk titik tinggi yang lebih tinggi (yang berarti tren harga berbalik dari atas ke bawah), menghasilkan sinyal reversal headline konvensional.
Hidden Head Reversal: Ketika RSI membentuk titik tinggi yang lebih tinggi (yang berarti tren RSI berlanjut dari bawah ke atas), tetapi harga membentuk titik tinggi yang lebih rendah (yang berarti tren harga berbalik dari atas ke bawah), menghasilkan sinyal pembalikan hiding head.
Dengan demikian, sinyal perdagangan dapat dikombinasikan dengan reversal RSI dan reversal harga secara bersamaan, sehingga dapat secara efektif menghindari sinyal palsu yang disebabkan oleh indikator RSI saja atau reversal harga saja, meningkatkan stabilitas strategi.
Analisis Keunggulan
Strategi RSI trend reversal memiliki keuntungan berikut:
Kombinasi indikator RSI dan sinyal reversal harga, dapat secara efektif memfilter sinyal reversal palsu, meningkatkan kualitas sinyal. Indikator RSI sendiri tidak dapat sepenuhnya dipercaya menentukan titik reversal, perlu dan harga reversal bersama-sama diverifikasi.
Identifikasi bentuk hiding multihead dan hiding head, yang sering menandakan tren harga yang lebih kuat yang akan datang, untuk menangkap peluang tren lebih awal.
Parameter RSI dan periode revisi dapat disesuaikan, dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda, dan fleksibel.
Memvisualisasikan bentuk indikator dan sinyal, intuitif menilai kondisi pasar.
Strategi logis yang ringkas dan jelas, mudah dipahami implementasi, cocok untuk strategi perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
RSI juga memiliki beberapa risiko dalam strategi reversal:
RSI berbalik dalam kombinasi dengan harga berbalik, dapat memfilter banyak sinyal palsu, tetapi tidak mengecualikan kemungkinan masih ada kesalahan penghakiman.
Hidden polyhedron dan Hidden void formasi tidak mudah dikenali, mungkin akan kehilangan kesempatan ini, membutuhkan beberapa pengalaman penilaian.
Pengaturan parameter siklus percobaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan titik balik atau keterlambatan penilaian. Perbedaan pasar memerlukan penyesuaian parameter siklus.
Perlu dipastikan bahwa strategi stop loss digunakan untuk menghindari penurunan yang terus berlanjut dan memperluas kerugian setelah terbalik.
Risiko dapat dikontrol dengan cara optimasi parameter, penutupan ketat, dan pengendalian yang tepat dari pembalikan tersembunyi.
Arah optimasi
Strategi reversal RSI dapat dioptimalkan dengan:
Menyesuaikan parameter RSI, menguji sensitivitas pasar yang berbeda terhadap parameter siklus RSI, dan menemukan parameter yang optimal.
Mengoptimalkan parameter siklus mundur, menyeimbangkan kebutuhan untuk menangkap titik balik dan mencegah sinyal palsu.
Meningkatkan analisis statistik volume transaksi, misalnya, volume transaksi yang berbalik akibat penurunan saham yang besar.
Kombinasi dengan sinyal indikator lainnya, seperti MACD, Brinks, dan lain-lain, meningkatkan akurasi penilaian.
Tambahkan strategi stop loss untuk menghindari perluasan kerugian. Anda dapat mengatur stop loss setelah harga menembus tinggi baru / rendah baru.
Memodifikasi strategi logis berdasarkan hasil pengamatan kembali, meningkatkan faktor keuntungan. Misalnya, menyesuaikan hubungan logis kondisi posisi terbuka ((dengan, atau, atau tidak), mencari strategi perdagangan terbaik.
Meringkaskan
Strategi RSI trend reversal mengidentifikasi potensi titik balik tren dengan kombinasi indikator RSI reversal dan harga reversal. Ini memanfaatkan kemampuan penilaian tren RSI secara efektif, sementara digabungkan dengan sinyal penipuan penyaringan harga. Logika strategi ini sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="Divergence Indicator", format=format.price)
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=1, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,75) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", when=longCloseCondition)