Heiken Ashi dan Super Trend Strategy
Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 16:15:18Tag:
Gambaran umum
Strategi Heiken Ashi dan Super Trend adalah strategi mengikuti tren yang menggabungkan lilin Heiken Ashi dan indikator Super Trend.
Logika Strategi
Lilin Heiken Ashi adalah jenis khusus lilin yang menggunakan rata-rata harga buka, tutup, tinggi dan rendah untuk memetakan tubuh lilin, menyaring kebisingan pasar dan membuat pola lebih jelas.
Strategi pertama menghitung lilin Heiken Ashi, kemudian menghitung indikator Super Trend berdasarkan lilin Heiken Ashi. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga menembus garis Super Trend. Secara khusus, strategi menggunakan lilin Heiken Ashi untuk menghitung rentang yang sebenarnya, kemudian memperoleh band atas dan bawah Super Trend menggunakan rentang dan harga rata-rata. Sinyal panjang dihasilkan ketika harga menembus band bawah, dan sinyal pendek ketika harga menembus band bawah.
Parameter Super Trend juga dioptimalkan untuk hasil terbaik, meningkatkan sensitivitas indikator.
Analisis Keuntungan
- Lilin Heiken Ashi menyaring kebisingan untuk sinyal yang lebih jelas.
- Super Trend dengan cepat menangkap perubahan tren dan menghasilkan sinyal tepat waktu.
- Optimasi parameter meningkatkan keandalan indikator.
- Mekanisme stop loss yang dibangun secara efektif mengendalikan risiko.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi dengan menggabungkan tren mengikuti dan perdagangan otomatis.
Analisis Risiko
- Otomatisasi tinggi membutuhkan pemantauan yang ketat untuk menghindari kelainan.
- Heiken Ashi mungkin melewatkan sinyal pembalikan yang sangat kecil saat menyaring kebisingan.
- Super Trend dapat menghasilkan sinyal palsu, menyebabkan awal masuk atau stop loss.
- Penempatan stop loss yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
- Data backtesting yang tidak cukup dapat menyebabkan overfitting.
Arahan Optimasi
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk lebih mengoptimalkan Super Trend.
- Tambahkan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal Super Trend dan mengurangi sinyal palsu.
- Mengoptimalkan strategi stop loss untuk meminimalkan stop yang tidak perlu sambil mengunci keuntungan.
- Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih penilaian tren nyata menggunakan data besar.
- Gunakan kerangka waktu yang lebih panjang dan data historis yang lebih beragam untuk backtesting untuk meningkatkan keandalan.
Ringkasan
Strategi Heiken Ashi dan Super Trend adalah strategi yang mengikuti tren. Strategi ini mengidentifikasi arah tren dan berdagang dengan tren utama, sementara dengan cepat berhenti pada pembalikan. Strategi ini mengintegrasikan penyaringan kebisingan Heiken Ashi dan deteksi perubahan tren Super Trend. Optimasi parameter dan desain stop loss memungkinkan memaksimalkan pengembalian sambil mengendalikan risiko. Optimasi masa depan dapat mencakup penyesuaian parameter lebih lanjut, konfirmasi sinyal tambahan, data backtesting yang diperluas, dll untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan strategi.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend_ARM", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)
Lebih banyak
- Adaptive ATR Moving Average Trading Strategy (Strategi Perdagangan Rata-rata Gerak ATR yang Adaptif)
- Strategi pembalikan dua arah
- Kombo Strategi 123 Reversal dan Fractal Chaos Oscillator
- Strategi Perdagangan Breakout
- Indikator Momentum Strategi Pendek Panjang
- Strategi pembalikan pelacakan dua saluran
- Koordinasi Sliding Stop Loss Strategi
- Strategi Trading Trend Breakout yang tepat
- Strategi Pasar Bull Buy Dips
- DAKELAX-XRPUSDT Bollinger Band Mean Reverssion Strategi
- Joanne on Crypto - Rata-rata Bergerak Ganda dengan Strategi Scalping MACD
- Strategi Perdagangan Osilasi RSI Dinamis
- Strategi Penarikan Dua Tahap
- Strategi RSI Indeks Kekuatan Relatif
- Bollinger Band T3 Moving Average Strategi
- BB Dual Long dan Short Trading Strategy
- Rata-rata Reversi Breakout Rendah Strategi
- Strategi Indikator Ganda
- Strategi EVWBB Berdasarkan EVWMA dan Bollinger Bands
- Strategi Prediksi Tren MACD