Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Senin Pembalikan Tren Intraday Mengikuti Strategi

Senin Pembalikan Tren Intraday Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 15:34:06
Tag:

img

Gambaran umum

Ide utama dari strategi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan intraday Senin menggunakan tren berikut.

Prinsip-prinsip

Logika inti adalah:

  1. Periksa apakah hari Senin, jika ya, lanjutkan ke langkah berikutnya;

  2. Mengidentifikasi apakah ada pola pembalikan tren naik - Tutup[1] < Tutup[2] dan Tutup[2] < Tutup[3];

  3. Jika pola pembalikan dikonfirmasi, pergi panjang pada penutupan bar ke-3 untuk mengikuti tren;

  4. Keluar jika hari ini tinggi dilanggar, atau stop loss dipukul;

  5. Posisi dekat setelah 6 jam.

Strategi ini memanfaatkan pembalikan Senin tertentu, mengidentifikasi pola pembalikan untuk pergi panjang pada titik terendah relatif untuk keuntungan.

Keuntungan

Keuntungan terbesarnya adalah:

  1. Keuntungan dari pembalikan hari Senin selama periode tertentu;

  2. Sinyal masuk yang jelas dari pola lilin pembalikan;

  3. Hentikan kerugian dan ambil keuntungan untuk mengendalikan risiko;

  4. Pendekatan mengikuti tren memaksimalkan keuntungan;

  5. Logika yang sederhana dan mudah dimengerti;

Risiko

Ada beberapa risiko:

  1. kerugian jika hari Senin tidak signifikan;

  2. Harga dapat kembali setelah masuk yang mengarah pada stop loss;

  3. Perubahan pasar yang tiba-tiba dapat mengakibatkan stop loss yang besar;

  4. Menyimpan terlalu lama juga dapat menyebabkan kerugian;

Solusinya adalah mengoptimalkan stop loss, memperpendek waktu ditahan, dan mengontrol ukuran single loss.

Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dengan:

  1. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pembalikan dengan lebih akurat;

  2. Mengoptimalkan strategi stop loss seperti trailing stop atau partial stop loss;

  3. Menggabungkan lebih banyak faktor untuk menilai kekuatan tren;

  4. Dinamis menyesuaikan waktu ditahan;

  5. Menggunakan algoritma untuk menemukan parameter optimal;

  6. Menambahkan pergantian posisi untuk perdagangan dua arah;

Ini dapat meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas.

Kesimpulan

Pada akhirnya, strategi memanfaatkan pembalikan hari Senin, dengan aturan masuk / keluar yang jelas, untuk menerapkan strategi tren sederhana. Ini dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada stop loss / take profit tetap. Optimasi lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian pasar. Strategi ini memberikan referensi untuk perdagangan intraday.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi